Пишу прежде всего для себя, но и многим будет думаю интересно, если время девать не куда :)

Цитата тут где-то в комментах наткнулся:
------------------------------
конечно все дело в психологии — я знаю паттерны которые отрабатывают в 90% случаев — заработать можно сколько угодно, НОООООО!!! постоянно что то затуманивает мозги… я уже не знаю как с этим непонятным феноменом бороться… устал я… столько лет ЕЖЕДНЕВНО почти у монитора, а толку…

конечно же жизнь это мистика и вся жизнь игра и ее законы можно обходить, но это не означает, что мы как личности можем это сделать, нужно позволение свыше — разве нет? ))
------------------------------

Давно-давно когда многие здесь еще не родились и минута интернета через модем на 1200 а потом на 2400, а потом на 33600 стоила 60 рублей, а компы типа 286ого стоили десятку килобаксов… у меня появился компьютер, ну как сказать появился, мама меня воспитывала одна, батя умер, зарабатывала мама нормально, была начальником отдела в больнице, ну платили норм я считаю, штука баксов в месяц, в общем меня достала дельтаикс с зхспектрумом и без конца клянчил настоящий комп, был у моего друга в соседнем подъезде такой — 286ой! я к нему ходил каждый вечер и мы вместе писали всякие программки :) и вот случилось счастье за десять тыщь зелени мама мне покупает компутор. Всё, после школы за комп и до глубокой ночи за ним и так годы…

( Читать дальше )

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы

Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 


( Читать дальше )

Продолжая популярную сейчас тему с моделями улыбки волатильности, хочу поделиться результатами своего исследования на эту тему. Немного стремно делать это после поста Виталия Курбаковского. Но может кому-то и мое исследование будет интересно. Сам я не математик и не трейдер, просто программист. Поэтому не судите строго.
 
Наблюдая за поведением улыбки волатильности, уже давно мучали вопросы: Почему улыбка поднимается то вверх, то вниз? Почему она изогнута именно так, а не иначе? Почему перекатывается за текущей ценой БА, причем дно улыбки справа от БА и только к экспирации подтягивается к БА и улыбка становится симметричной? Почему ветви у нее то поднимаются, то опускаются? И главный вопрос: Что является причиной возникновения улыбки волатильности? В некоторых источниках утверждают, что улыбка возникает из-за толстых хвостов распределения приращений. Решил проверить это и провести небольшое исследование.
 
Насколько понял теорию вопроса, чтобы посчитать свою улыбку волатильности, нужно иметь распределение вероятностей, какой будет цена БА на экспирацию (в дальнейшем — распределение цен). Если знать это распределение, то можно однозначно вычислить цены опционов на каждом страйке, и потом, используя формулу Блека-Шоулза, можно вычислить IV на каждом страйке, и получить улыбку волатильности. Как можно получить распределение цен? Решил построить его, генерируя тысячи случайных траекторий цены, начиная с текущего значения БА. Конечные точки траекторий (цена БА на экспирацию) сохраняю, и в конце смотрю, как часто цена попадала в тот или иной диапазон. Так получаю распределение цен на экспирацию. Для построения случайной траектории решил использовать распределение приращений, которое реально было на рынке (в дальнейшем — эмпирическое распределение). Вот, например, распределение приращений (на минутках) для фьючерса RTS-9.11:


( Читать дальше )

что делать? Продавать или покупать?

провожу опрос http://blogs.mail.ru/mail/goro-evgenij/

Тут можно найти статью Fomag про смартлабик.

http://fomag.ru/Publications/Ispovedalnya+dlya+treidera/

Там даны цифры посещений соц.сети whotardes.
Якобы 40 тысяч в день и лям в месяц (40 на 30 что ли умножили? Бред)
Я не верю в эти цифры — на хутрейде не стоит публичный счетчик.

Кроме того, посещаемость смартлаба = 20 тыс. честных уников в день, из которых 7,5 тысяч поисковый трафик. Никакого купленного бразильского говнотрафика.  

Чтобы сравнить смартлаб и хутрейд на основе публичных данных, можно исполозовать AlexaRank:

smart-lab.ru = 19,477 (в России №988)
whotrades.com = 29,231 (в России №3748)

Более того, ТИЦ смартлаба =550 против 40 хутрейда и google PR у смартлаба =8 против 2 у хутрейда.

Все это означает, что хутрейд, далеко позади смартлаба.

Кстати, вот, честно написали: «Если Тимофей Мартынов в прямом эфире не позволял себе рекламировать свои ресурсы, то Blogberg активно использовал для продвижения радио «Коммерсанта», хотя и не был аффилирован с ним».

И действительно, в отличие от Богданова, Бегларяна, Левченко, я ни разу не использовал чужой медиа-ресурс (РБК-ТВ) для собственной раскрутки. И тем не менее, смартлаб перешагнул через всех. Считаю, за счет своего качества и правильной идеологии. Ну и конечно упорного последовательного труда.

и еще:

представитель Финама: «На российском рынке сейчас нет тех, кому мы могли бы завидовать. Следовательно, и конкурентов мы пока не видим. На зарубежных рынках конкуренты есть только по отдельным сервисам, например повторение сделок управляющего. Но полноценных соцсетей для трейдеров, кроме нашей, мы пока не обнаружили» 

И правильно. Потому что смартлаб — не социальная сеть. А профессиональное сообщество. С жесткой модерацией и правилами.

Фоточка сегодня:

( Читать дальше )

Решил на эмоциональной волне от прожитого дня поделиться с общественностью своими впечатлениями… :)

Надо будет обязательно написать обзор этой программы. Потому что она прекрасна! 

Сегодня потратил целый день на «опыты» и в очередной раз порадовался своему инструментарию. 

Всё понятно на уровне интуиции, для каждой формулы есть встроенный словарь с примерами, всё делает последовательно, лишних нагромождений нет — поэтому ошибки случаются только уж совсем по невнимательности. 

Понятный оптимизатор, приятный интерфейс, нормальные структурированные отчеты. Всё легко выгружается при необходимости в эксель и там дорабатывается. (люблю нестандартную визуализацию)

Можно проверять на одном графике, можно смотреть данные на 49 разных графиках, а сигналы торговать на 50-том. Можно вместо бай и селл выгружать определенные данные в файл. Можно рисовать свои индикаторы (если есть идея — реализуется минут за 5 максимум!). Я ещё не придумал такую идею, которую не смог бы проверить в этой проге.

( Читать дальше )

Тема Тимофея спровоцировала  «выплеск» эмоций, с общим названием:
«рынок=казино» и выводом: «ох и дурят тут нашего брата» и «ловить тут нечего»)))
Чего удивительного,  многие, после некоторого времени, (каждый индивидуально), чувствуют себя обманутыми...
Вы, когда пришли на рынок, разве не знали или хотя-бы не догадывались, что вступили в крайне враждебную к вам территорию, где за красивым фасадом находятся гигантские жернова, которые стирают в пыль частного трейдера (ЧТ)?
Да, тут дурят, да обманывают, за «быдло» держат.
ЧТ-ру, особенно в странах с «развивающимися экономиками», приукрасили специальную зону, назовём её условно «краткосрочные спекуляции», создали кучу заманух, целую индустрию привлечения… и процесс пошёл.
Аргумент, что монстры в этой зоне торгуют, не принимается, у  ЧТ нет их финансовых, технических и информационных возможностей. 
Подумайте над такой статой:
в США владеют теми или иными финансовыми инструментами примерно 70 млн. человек,


( Читать дальше )

Свой первый брокерский счет я открыл в августе 2003. 
С полной уверенностью, что этот поступок — первый шаг к несметному богатству.


… Прошло 10 лет. Сижу, лысый, потный в треньках, буцах и футболке:) Сижу, счастливый, и глубоко размышляю.

Поймал себя на нехороших мыслях. Дело в том, что с начала этого года я пребываю в состоянии перманентного дродауна. О своих итогах полугодия и некоторых цифрах я писал здесь.

По сути, ужасно торгую я где-то с середины прошлого года. То есть аккурат год. В августе просрал двушку, в октябре трешку, в январе единичку ну и далее в этом году по чуть-чуть каждый месяц. Ну в сентябре рубанул чирик. Но страшно даже подумать, что бы было, если бы не рубанул.

Тем не менее, за плечами более трех лет крайне успешной торговли, поэтому я совершенно уверен, что не остановлюсь и не брошу. Но чую внутренне, что в сознании что-то ломается. Когда ты не капитализируешься во времени, подсознательно ощушаешь себя лузером. Особенно сознавая, что все время есть люди, которые делают эту работу лучше тебя.



( Читать дальше )