ves2010, слушай, а в чем прикол пару лет смотреть на «0»? Да и еще с перспективой слива трех лямов… Тебя прикалывает кормить брокеров? Ты работаешь только на них производя комиссии.

Не лучше в банк отдать и не париться? Чесслово не понимаю таких людей(( Я считаю, что если трейдер не может себе сделать 50% годовых, то ему нефиг делать на ФР…

Короткий стоп действительно должен быть только при ювелирных входах, но это понятие гипотетическое.А так сколько я не тестировал системы, но увы грааля здесь нет, оптимальный стоп всегда не очень короткий)))))))). Правильно говорит Леша Майтрейд, что стоп должен быть обоснован, он не должен быть ни коротким не длинным, а должен быть обоснованным.

«Таким образом хорошая система должна играть по тренду, держать прибыльнкую позицию и иметь достаточно большой стоп для свободного колебания цены, поскольку это гарантирует значительный статистический перевес в вашу пользу»
Молодец! Хоть один грамотный вывод из всего словесного поноса этого сайта

Konstantin_p, Думаю, это применимо не к направленности движения, а к колебаниям, точнее к величине среднего значения отклонения цены за конретные промежутки времени. Но для понимания этого не нужно знать «Монти Хола»

las_vegas, предстаьте, что этоги открытия двери, это итоги Ваших торговых сделок. Я использовал это, чтобы показать, что опираясь на теорию вероятности можно построить гораздо более прибыльные торговые системы.

Диденко Павел, проверил на картах, времени занимает примерно полчаса. Результат тут: xn--c1abcncbsndvv.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/05/Монти-Холл.xlsx
Получается отношение побед к числу попыток очень близкое к теоритическому. Также число побед у одного стиля почти равняется числу поражений у другого. Тут Разрушители не соврали. Возможно, для наглядности результатов они немного приврали убрав красных квадратов у одного и добавив их другому.
Статистический перевес при смене выбора при данных условиях действительно есть. День прошел не зря ))

Диденко Павел, как скажете…

Если не мечтать об 11000%, то достаточно учебника арифметики :)

Владимир Спицын, я в магазинах деньгами расплачиваюсь, а не пониманием. и рынок не меняется. он такой же, как и сто лет назад. можете меня даже не переубеждать.

AlexeyT, я как раз про VBA, но лучше бы в самом ОпенОфисе, сам с ним в основном работаю, да и тенденция есть, что люди отходят от Екселя.

sanches, ха-ха, понимаю чувства))
Рабочая тема. От границ НАИБОлее ;)
При следующем приступе альтруизма раз 7 замеришь, перед тем как здесь идеями делиться )) Или как я в том топике, просто с младенцем посоветуешься… Попутного тренда!

jettrader, smart-lab.ru/blog/101383.php

karapuz, вооот! это блиать принцип сцуко смартовский! сперва всё обосрать, а потом тока репу почесать)))

карочь работает систем — пылесосит

боюсь только, что вола упадёт, тогда и правда в банк на депозит нести депо(((

блять!!! корзина ЦБ РФ это практически сосуды соединяющиеся (хз так понятно будет?) если евра падает, то бакс растёт, так?

(конспирологию на«уй)

пока бакс падает набираем лонг бакса и фиксируем РАНЕЕ набраный шорт евро

потом пока бакс растёт, набираем каждые 10копеек по1 контракту баксов лонг, а евру в шорт позу также набираем

ААААА!!!

asf-trade, ))))) ну все секреты раскрыли просто — я прям боюсь теперь за будущее нашей ДКП — щас все бросятся покупать от нижней границы))))

witwayer,

еще один грааль раскрою — защищать нижнюю границу ЦБ способен до бесконечности… а вот верхню… :))) там не все так может быть гладко. это как с волатильностью — покупать её, одна история… а вот продавать когда она растет совсем другая :)))

sanches
трейдить коридор корзины это какой-то ветхий грааль))
кто за столько времени не заметил коридора цб — того только могила уже исправит имхо)

правда способ которым ты предлагаешь делать — unconventional, конечно) asf тут прав)

sanches, ну так вы собираете то еще раз флуктуации по евробаксу. и на корзину вам по фигу — она вам никаким боком.

ты с тем же успехом можешь на евродолларе встать через каждые n пипсов и заниматься маркетмейкингом. и на РТСе также… делов то. я стоял на РТС например и сейчас часто стою — роботы пашут. вопрос только в том, что делать во время направленного движения, и как сделать так чтобы профит был больше чем убытки. если рынок дает пылесосить больше, чем забирает — ты в ажуре.

подумай сам еще раз — вы пылесосите именно евробакс, выступая добровольным маркетмекером. к корзине здесь нет привязки.

sanches,

Саня, ты работаешь корридор по ЕВРОДОЛЛАРУ, а не по корзине ЦБ, если вы делаете именно так, как ты сейчас пишешь. Там тоже коридор 1.2 — 1.5, и система рабочая я согласен, с тем же примерно успехом как шорт S&P выше 1500 и лонг ниже 800… и тоже главное чтобы денег хватило, или чтобы границы коридора не расширили :)

работать корзину можно только имея одно направление с обеих ног… корзина внизу — лонг в обе ноги по валюте. корзина наверху — шорт обе ноги по валюте. тогда да, ты в одной лодке с ЦБ и риск только в том, чтобы Набиулина была не хуже Игната. А разные ноги это шорт или лонг еробакса.