( Читать дальше )

Последние пол года занимался тем что создавал и тестировал стратегии. Так как мощностей для реализации высокочастотных алгоритмов у меня не было( и пока нет), то основные идеи которые я пытался реализовать в стратегию предполагали 1-2 сделки в день. Получилось даже создать пару доходных( на истории) стратегии, которые сейчас торгую руками. Параллельно начал разработку HFT стратегии, так как такой пласт HFT стратегий как арбитраж мне не доступен, в силу высокой стоимости инфраструктуры то пытался придумать что-нибудь используя численные методы, эконометрические методы и машинное обучение. Получилось следующее:

Доходность стратегии на одном из самых ликвидных инструментах на ММВБ, и она же в лог шкале.



( Читать дальше )

В один из достаточно холодных ноябрьских дней 1998 года я спешил в магазин, дабы купить стиральную машину. Я ее отложил накануне и продавец меня заверил, что у меня есть день на то, чтобы ее оплатить. Как помню, это была Ardo с верхней загрузкой.   Но, увы, когда я, с месячной зарплатой в кармане, прибежал в магазин, машинка уже была продана. Слишком уж она была дешевой для 1998 года.

В магазине оставались только очень дорогие модели, причем слишком большие для меня. Короче, я послал на три буквы продавца ( Он даже не извинился за свой косяк.)  и купил в другом магазине «Сибирь» — гордость советской промышленности, разработанную где-то в 70-х.

Продавец, ежели ты читаешь это пост, извини меня. Я был не прав! Спасибо тебе!


На оставшиеся деньги я тогда купил акции Сбербанка. Как раз кто-то из клиентов не расплатился с банком и акции, находившиеся в залоге, были предложены всем желающим.  А месяц назад я продал эти акции и купил квартиру в Питере. Не Крестовский остров, конечно, но и не Парнас и не Девяткино. Трешка, кухня 15 м со всей необходимой на первое время техникой. Не скажу, что я очень доволен квартирой, но мне надо было, чтобы и школа более менее нормальная и до метро недалеко и парк в шаговой доступности. Да и чтобы глобальный ремонт квартиры не затевать. Ибо лениво.

( Читать дальше )

 Всем привет. У меня спрашивают про эквити систем, торгующих в трансляции. Сколько сейчас стратегий и есть ли изменения в них? 
Да, есть. Я постоянно совершенствуюсь и вношу коррективы в своих подопечных в зависимости от получения новых знаний и изменений рынка. Слабые звенья удаляю, новых бойцов пускаю на поле брани и т.д.)
 Сейчас торгуют 10 страт на фьючерсе Доллар-рубль (Si). В каких-то изменения по отношению к другим минимальны, в каких-то полностью другая логика. Одни пытаются ловить импульсы, другие тренды. У кого есть стопы, у кого их нет вообще. 
 Есть еще один важный момент — я решил полностью отказаться от систем, которые дают PF < 2 и RF < 30, так достигается некая подушка безопасности или, по крайней мере, ощущения этой безопасности) Если одна из систем начинает выбиваться из своей обычной динамики эквити (обновит свою макс историческую просадку и проч.), то начинаю следить за данной тс. Если её рекавери фактор сработает в обычном режиме, то она быстро выйдет из просадки, если же этого не случается, то тс отправляется на «хирургический стол») Бывает, что физическое вмешательство не дает результатов, тогда больная тс отправляется на эфтаназию)

( Читать дальше )

Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма

Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты


( Читать дальше )

Прежде, чем пойдем дальше (а уже подходим к концу, середину точно прошили), нужно сказать пару слов о синтетических инструментах. Синтетический инструмент — это такое сочетание финансовых инструментов, которое имитирует другой инструмент. Можно было бы эту тему и не рассматривать, но для полноты картины не повредит.

Синтетическая облигация.

Подробно останавливаться не будем, потому что смысла нет (объясню ниже). Если коротко:

1. Покупаем акцию (или другой базовый актив).
2. Продаем фьючерс на нее (фьючерс должен быть в контанго).
3. Получаем бескупонную синтетическую облигацию — за счет арбитражной прибыли.
4. Если во время удержания позиции по акции выплачивается дивиденд, то обзываем его «купоном» и получаем синтетическую купонную облигацию. :)

Откуда тут берется доход? Фьючерс в нормальной ситуации торгуется дороже базового актива, а в момент экспирации — сравнивается в цене. Вот и доход. Такие инструменты делать не надо (по крайней мере вручную), потому что по смыслу синтетическая облигация — это

( Читать дальше )

Государство гарантирует! 5.000.000 под ставку 9,54% годовых на 1,5 года.  Выше и надежней, чем у Сбербанка.
Тонкости инвестирования в ОФЗ.

В этой статье я расскажу о привлекательности облигаций федерального займа для частного инвестора (ОФЗ).

Что такое ОФЗ?

ОФЗ – облигация, выпускаемая Министерством финансов РФ. Покупка облигации федерального займа означает, что вы даете деньги в долг государству. Государство, в свою очередь, дает обязательство не только выплатить долг держателю облигации, но и процентные выплаты по купонам.

Почему стоит инвестировать в ОФЗ?

• Облигации федерального займа приносят предсказуемый и стабильный доход;
• Низкие риски — погашение облигаций и купонные выплаты гарантированы государством;
• Накопленные проценты(купоны) сохраняются, даже если выходим досрочно – облигацию можно продать.

Купон выплачивается как правило раз в полгода и фиксирован на весь срок обращения.

( Читать дальше )

Приветствую.

Вчера купил первый раз в жизни американские акции.

В принципе перевести деньги на санкт-петербургскую биржу не слишком сложно.

Перевел с Фортса 80 000 руб. на валютную секцию ММВБ, заняло по времени около часа.
Купил на валютной секции 1 контракт USD_TOD.
На следующий день у меня на счету 1000 $, сегодня –покупаешь, доллары на счету – завтра.
Перевел 1000 $ с валютной секции ММВБ на питерскую биржу.

Торговля американскими акциями почти ничем не отличается от торговли акциями на ММВБ через обычный квик.

Можно смотреть портфель акций в долларах или рублях, у меня в $.



Стакан вроде нормальный, спред небольшой, маркетмейкеры стоят плотно.

( Читать дальше )

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).





















( Читать дальше )