В этом посте я расскажу, как я придумал себе инвестиционную стратегию, которая очень эффективно работает вот уже шестой год. Я также попытаюсь разобраться, с чем связан «феномен таблички»: почему сделанный на коленке инструмент вдруг начали использовать тысячи человек, а я (как автор) вдруг стал популярным в узких кругах. Начнём по порядку...

Суть моей стратегии

На дворе было лето 2018 года. Я всерьез задумался над вопросом: что делать с деньгами, которые лежат на вкладе под довольно скромные проценты? Это сейчас вклады под 15-16% норма, а тогда ключевая ставка была низкой, и вклады у меня были под 6-7% годовых. Валюта тоже была, но положить её под адекватный процент — задача и тогда была не из простых (а сейчас и подавно).

Ретроспективно (заглядывая в будущее, т.е. в сегодняшний день) можно было советовать к покупке однушки у метро, но а) я не настолько богат; и б) тогда это было не так очевидно. В любом случае, несмотря на обрушение российского рынка ценных бумаг в 2022, сейчас с доходностью всё в порядке. Но пост не об этом.

Мосбиржа обсуждает с брокерами реформу Срочного рынка. В настоящее время на рынке проводится дневной и вечерний клиринг с приостановкой торгов. От этого порядка предлагается отказаться и ввести Единую торговую сессию.

Единая торговая сессия без приостановки торгов могла бы облегчить сложности, сопровождающие две клиринговые сессии:

• Проведение дневной и вечерней клиринговой сессии требует приостановки торгов в интервалы времени, в которые обычно наблюдается высокая активность клиентов.
• Проведение посттрейдинговых процедур во время торгового дня несет в себе операционные риски, в т.ч. включающие несвоевременный старт торгов.
• Сделки вечерней сессии учитываются в торговой сессии следующего дня, что усложняет учет таких сделок, а также расчет финансовых показателей портфелей ритейл брокерами.
• Управление ликвидностью усложняется определением денежной позиции только в вечерний клиринг. 
• Небольшие сроки для закрытия Маржинальных требований влекут дополнительные риски для участников и для клиринговой организации (НКЦ).

#ID4

#ETLN от 06.07.2023г.

Зона входа 85.98-87.80

Стоп 80.54

Цель №1 100.54

График: ru.tradingview.com/chart/hGpHRVtH/

 Обоснование:

Сетап в косых вилах. Вход с локальной тройки (возможен треугольник). Возможно снижение ниже 80.54 — в этом случае будем временно снимать стоп. Цель по уровню 1.618 длины коррекции

1. В трейдинге нет святого Грааля
2. Вам нужно найти способ торговли, который оптимально соответствует вашей личности
3. Торгуйте в пределах своей зоны комфорта
4. Будьте гибки и готовы к тому чтобы изменить не только мнение, закрыв позицию, но и развернуть её
5. Вам необходимо постоянно адаптироваться
6. Не нужно путать выигрыш и проигрыш с хорошими и плохими сделками
7. Меньше делайте то, что не работает и больше то, что работает
8. Возьмите перерыв, ежели не успеваете за рынком
9. Учитесь на ошибках, дорога к успеху вымощена именно ими
10. Учитесь дожидаться сделок с высокой вероятностью
11. Торгуйте не из-за желания заработать, а из-за предполагаемой возможности
12. Заручитесь выдержкой

Вчера из интервью Верникова с Хановым с грустью узнал о решении Алгокапитала закрыть бизнес доверительного управления в России. Представляю, как обрадовались критики алгоритмической торговли еще одному фактику в их мировоззрение.

Но они ошибаются. Дело не в алгоритмической торговле, а в торговле, у которой могут быть длительные просадки от 6 месяцев и больше. И совершенно неважен метод торговли. Доказательство? Да проще некуда.

В нулевые годы были очень популярны ПИФы. Торговать в ПИФах алгоритмически при существовавших тогда ограничениях ФСФР было абсолютно невозможно. Как, впрочем, и сейчас в ПИФах для неквалифицированных инвесторов (для квалифицированных сегодня вполне можно создать ПИФ с алготорговлей). И где сегодня ПИФы того же Максвелла, чья реклама висела в лифтах жилых домов по всей Москве? Куда делись ОФБУ Юниаструма, где последний фонд с алготорговлей был закрыт в марте 2008-го задолго до их резонансного падения «в нуль»?

Да и секрет Полишинеля, что Тройка Диалог и Ренессанс сохранились только потому что были куплены (Сбербанком и Прохоровым, соответственно) и новые собственники влили туда свои деньги.

Мы открываем торговую арбитражную идею на покупку акций Газпрома и продажу фьючерса GAZR-9.23 с экспирацией в сентябре. Мы считаем, что спред между акциями и фьючерсом начнет расти после выхода отчета Газпрома за 2022 год по МСФО (в 2022-м годовой отчет был опубликован 28 апреля). В отчете инвесторы увидят чистую прибыль за прошлый год и смогут оценить, какой дивиденд компания может заплатить за второе полугодие 2022-го. Но основной рост придется на момент рекомендации дивидендов советом директоров Газпрома (в 2022 году СД рекомендовал дивиденды 26 мая).

Что такое арбитражная сделка? 

Это сделка с пониженным риском, которая предполагает покупку и одновременную продажу актива или его альтернативы при условии разницы в цене. Есть два вида таких сделок: пространственный арбитраж и временной. Наша торговая идея относится к пространственной арбитражной сделке. Далее мы рассмотрим ряд сценариев для извлечения прибыли из пространственного арбитража между акциями Газпрома и фьючерсом на Газпром.

Идем дальше — не дают снять — так снимите налом рублями по ЦБ и я вам дам контрактник зампреда банка в центре мск который вам легально продаст валюту по ЦБ прям вот сегодня, новыми купюрами — для тех у кого обьемы от 100К,