Секреты автоследования Comon.ru раскрыты

Целый год я был подписчиком высокодоходных стратегий на comon.ru, результаты этого автоследования изложены здесь, но в среднем я получал примерно половину от доходности автора стратегии. 
Теперь же я открыл второй счет в Финаме и сам являюсь и автором, и подписчиком. Это позволило лучше понять алгоритмы системы автоследования. Для эксперимента на оба счета была заведена одинаковая сумма и авторский счет стратегии участвовал в ЛЧИ.
На картинке счет подписчика снизу и его результат лучше.


А вот статистика из ЛЧИ.


Как же получилось, что у подписчика результат лучше?
Тут имеет место рассинхронизация позиций и это косяк Финама. Дело в том, что по умолчанию Финам открывает счет ЕДП на все рынки, но при этом ГО на ФОРТС для такого счета выше чем биржевое. Чтобы понизить ГО до биржевого значения надо обратиться в поддержку с просьбой отключить фондовую и валютную секции. Далее такой счет я смог подключить к автоследованию, как автор стратегии. А вот подписчик такой же счет подключить к автоследованию не может. В результате автоследование устанавливает коэффициент синхронизации исходя из средств на счетах, ничего не зная о том какое у кого ГО. Если суммы одинаковые коэффициент будет 1:1, и когда автор открывает позиции на все биржевое ГО, на счете подписчика позиции открываются, пока позволяет его повышенное ГО. В результате синхронизация работает не корректно и это может как улучшить, так и ухудшить результаты подписчика по отношению к результатам автора.  

Почему результат подписчика может быть сильно хуже результата автора ?

Умная система (автоследование) при синхронизации счетов оценивает доступную ликвидность. Если ее достаточно для исполнения всей подписки по рынку, синхронизация происходит сразу на весь объем с задержкой в 200мс, и это неплохое время, некоторые квики заявку медленнее отправляют. А вот если ликвидности недостаточно, объем разбивается на части и исполняется с интервалом в 5 или 10 секунд.  Я очень надеюсь, что если подписчиков много, их очередь еще и сдвигается по кругу, чтобы избежать ситуации, когда первый подписавшийся на стратегию всегда получает цену лучше, чем последний, ведь даже 50 контрактов на вечерке на каком-нибудь неликвиде не исполнить по рынку по одинаковой цене.
Исполение частями с интервалом в 5-10 с. это конечно хорошо, не заметно для рынка, не сносится стакан, за это время в стакане может появиться ликвидность, но это если поставщиков этой ликвидности хотя бы двое. Потому что если это один маркетмейкер, он быстро поймет, что если начали приходить заявки по рынку с интервалом в 5с., то после второй, спред можно раздвигать до бесконечности. Они все равно будут приходить. Деньги конечно не большие, но уж очень легкие. 

Выводы:
Если стратегия работает с неликвидом, даже не думайте подписываться. Результат будет сильно хуже чем у автора.
Если у стратегии много подписчиков, то же самое.
Если стратегия входит на пробой уровня, выходит по стопу за уровнем, за 5 — 10 секунд цена может улететь далеко от цены автора.
Если у стратегии профит на трейд < 0.1% результат подписчика может быть вообще с другим знаком.

Идеальная стратегия:
работает с одним ликвидным инструментом
имеет жирный профит на трейд
входит и выходит в боковике
имеет мало подписчиков

Проблема в том, что ни профит на трейд, ни торгуемые инструменты ни тем более историю сделок comon не показывает. Подписчики видят только график эквити, доходность за период и ИТА — среднее количество заявок в день по самому активно торгуемому инструменту за месяц, причем судя по тому что этот параметр может изменяться каждый день, это за последний месяц, а не усредненное значение за весь период работы стратегии, т.е. ИТА нам ничего не дает.
Есть еще такой параметр как точность следования, но он только у стратегий с 10+ подписчиками. Метод расчета параметра изложен на сайте простым и понятным языком "… для построения регрессионного анализа используется линейная модель… Стандартная ошибка регрессии и стандартное отклонение зависимой величины находятся по типовым формулам. Оценка регрессии производится по методу наименьших квадратов..."  По факту обычно он равен 4/5. Но это никак не помогло мне как подписчику, получить результат такой же как у авторов стратегий.

В общем: что-то конечно выбрать можно, если автор сам хорошо рассказывает про свою стратегию и делится результатами тестирования, но иксов ждать не стоит. С учетом всех перечисленных нюансов, при диверсифицированном вложении в несколько стратегий можно рассчитывать на доходность чуть выше депозита.