Стратегия ребаланса по Ключевой ставке

Сейчас выдам Базу. Она конечно не моя. Я еще в 2014-м ее услышал. Олег Клоченок выдал Базу. Передаю дальше🤗

Суть стратегии в поддержании соотношения акций и облигаций в портфеле от 75/25 до 25/75 в зависимости от Ключевой ставки.

Т.е. ЦБ поднимает КС, мы продаем 5% акций и покупаем 5% облигаций. Повторяем на каждом поднятии КС. А когда ЦБ снижает КС, продаем 5% облигаций и покупаем 5% акций. Повторяем на каждом снижении.

В 2021-м году это было бы на фоне роста Акций и падении облигаций. И в 2023-м так же.

Зато в 2022-м и 2025-м наоборот. КС снижают и мы по 5% продаем растущие облигации и покупаем падающий рынок.

На 100% в акции или облигации мы не уходим. Оставляем место на ошибку.

Если посмотреть как вела себя эта стратегия последние 5 лет — это конечно Грааль. Грааль, который в реальности очень больно воплощать в жизни. Больно, но надо.

Один из участников телеграмм канала «Артем Тузов. Финансы и инвестиции» проверил стратегию на истории, работает!

Мы часто напоминаем в наших материалах о том, что ручной трейдинг становится сложнее, а разработки вроде ChatGPT только сильнее ускоряют тренды автоматизации и искусственного интеллекта.

В этой статье вы узнаете:

• Что такое и как устроен ChatGPT
• Как применять ИИ в генерации торговых стратегий
• Какие горизонты развития ждут трейдинг и инвестиции

Погружение в тему:

1. Статья "Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?", чтобы понять, куда движется дата-трейдинг.
2. "Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного" — про минусы и плюсы современных трейдинг-подходов.

Другие полезные материалы — в конце статьи.

Что такое ChatGPT

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) — это языковая модель на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией OpenAI.

ChatGPT используется для создания чат-ботов, систем автоматического ответа на вопросы и анализа данных. То есть модель может выполнять роль виртуального ассистента, отвечать на вопросы пользователей и помогать в поиске практически любой информации.

Портфели с пополнением

На Пенсию продолжаю вносить по 10 тысяч рублей каждую неделю, внёс уже 920к, сумма на счёте 833к (-10.3% годовых за ~2 года), YTD +0.3%, вровень с индексом MCFTRR. В этом году с ним всё ок, но в целом результат не очень — за прошлый год портфель сильно отстал от индекса, в этом наверстать не удаётся. Решение продавать самое упавшее по итогам месяца, похоже, было неудачным. А вот покупать растущее продолжим. До миллиона рублей вложений осталось всего 7 недель.

Ещё один портфель с еженедельными взносами — Золото Партии. Внесено 603к, текущая 652к (+15.4% за ~1.5 г, всё же лучше индекса). YTD -2.7%, чуть хуже индекса, в этом году золото радовало в долларах, а в рублях — нет.

Портфели с ребалансировкой

Хулежебока впереди планеты всей! Вложено 5 млн, тек 7613к (в районе исторического хая). YTD +9.9%, сильно лучше индекса. За 3.5 года примерно +24% годовых.

Главный провал года — конечно, Бухло — из-за ада в Русагро (-32% абс). Магнит тоже подкачал (-18% абс). YTD -8.4%, сильно хуже индекса. Вложено 5 млн, текущая 4409к. Тащит только Х5 (+35%); жаль, что Х5 нет в Хулинвестициях. А надо было!

Нужно ли уведомлять ИФНС об утрате резидентства, если нет дохода из России? И что делать, если зарубежный доход поступает на российский счет?

Специально уведомлять ИФНС не нужно
НК РФ не требует подачи уведомлений об утрате статуса резидента. Если же в России у вас есть брокерский счет или другие источники дохода, то нужно своевременно уведомлять налогового агента о своем статусе.
При наличии резидентства другой страны и для избежания двойного налогообложения можно направить в ФНС такое заявление.

Были менее 183 дней в России в течение календарного года — вы нерезидент РФ. Исключения:

• военнослужащие, находящиеся на службе за рубежом;
• сотрудники госорганов и местного самоуправления в командировках;
• работники российских организаций, задействованных в международных проектах, например, в атомной энергетике.

Ставки НДФЛ с 2025 года

• Проценты по вкладам — 15%
• Дивиденды — 15%
• «Удаленщики» по трудовому договору или по ГПД — пятиступенчатая шкала НДФЛ

На нашем рынке на 1 апреля 2025г торгуются 252 акции российских компаний! Чтобы отслеживать динамику рынка, используют индекс «Московской биржи» (IMOEX), в нём на сегодня 47 самых ликвидных и популярных акции:

Но есть ещё индекс «Голубых фишек» (MOEXBC), в нём лишь 15 эмитентов, в теории, самых перспективных из всех бумаг нашего рынка (на то они и голубые фишки!) и состав этого индекса выглядит так:

С 2021 года налоговые органы стран СНГ обмениваются данными о доходах физических лиц. Это происходит в рамках специального соглашения, которое подписали и ратифицировали все участники. Такой протокол действует для Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана.

📬 Налоговики передают данные по таким доходам, как:

— Зарплаты
— Гражданско-правовые выплаты (например, по договорам подряда)
— Дивиденды
— Роялти (в том числе за использование патентов, авторских прав и т.д.)
— Доходы от ценных бумаг
— Продажа долей в компаниях
— Сделки с недвижимостью
— Иные доходы

Также передаются данные об уплаченных или удержанных налогах по этим доходам.

🧾 Кроме того, передаются сведения об имуществе и владельцах, например, недвижимость и транспорт. Для всех стран действует единый классификатор видов имущества. Информация за 2024 год, например, будет передана не позднее 1 августа 2025 года.

Автоматический обмен по протоколу CRS лишь один из механизмов обмена финансовой информацией.

Как мы предупреждали в предыдущей Гранд-идее, геополитика — крайне ненадёжный фактор. Такого результата встречи президентов США и Украины не ждал никто. Ситуация на российском рынке поменялась стремительно: Индекс МосБиржи в конце февраля обновил годовой максимум, но уже в начале марта падал на 6%. Открывшиеся возможности — уникальны, если действовать обдуманно.

Гранд-идея — I квартал 2025: геополитика

В предыдущем выпуске «Гранд-Идеи» мы обращали внимание на возможный перегрев российского рынка акций, и предложили придерживаться тактики Buy the dip (выкупай провал/падение) — она предполагает увеличение длинных позиций при значимых волнах снижения. И вот снижение произошло: с годовых максимумов рынок акций упал, и многие бумаги стали привлекательней.

Последние события

• Встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля прошла крайне неудачно и закончилась настоящим скандалом. Сделку по созданию совместного фонда стороны не подписали.

В ЛК налогоплательщика во вкладке «Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения» доступно 4 вида заявлений для онлайн подачи в налоговую (см. скриншот). Сделали для вас памятку, когда какое заявление нужно направлять.

1 вид отправляется по «старым» ИИС, открытым до 31.12.2023 г., если вы оформляете вычет по типу Б. Подается перед закрытием счета.

2 вид отправляется также по «старым» ИИС, открытым до 31.12.2023 г., если вы решили трансформировать счет для получения «новых» вычетов на долгосрочные сбережения. Подается до конца года, в котором вы трансформировали счет. Перед подачей заявления нужно уведомить брокера о своем решении. Как правило это делается в личном кабинете инвестора, нюансы можно уточнить в чате техподдержки брокера.  Подробнее про ИИС-3 здесь

3 вид отправляется по «новому» ИИС-3, открытому в 2024 году, если вы хотите получить по нему инвестиционный вычет по типу Б или А на «старых» условиях. Такой ИИС у вас должен быть один. Принимают до 30.04.2025 г. По ИИС-3, открытым в 2025 году подать такое заявление нельзя. Про инвестиционные вычеты тут По трансформированному ИИС такое заявление подать нельзя.

Продолжаю информировать о супер полезных и БЕСПЛАТНЫХ фичах смартлаба!!!!

Есть раздел фундаментальный анализ, где можно сравнить все компании
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/

Можно выбрать сектор, например нефтегаз, и сравнить только компании сектора:
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/?sector_id%5B%5D=1

Можно сравнить выбранные компании друг с другом построчно:

https://smart-lab.ru/q/compare/

например

https://smart-lab.ru/q/compare/y/MSFO/?reports%5B%5D=9310&reports[]=9309&reports[]=9338 

Все это доступно через главное меню
Пользуйтесь наздоровье
Мы работаем для вас!