Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

Зашёл я в рынок летом 2008 аккурат накануне начала катастрофического практически безоткатного падения. Зашёл молодым, здоровым, с полным ртом зубов и уверенностью, что совсем скоро Сорос будет валяться в моих ногах и просить взять его миллиарды в управление, а я буду брезгливо отбрасывать его концом лакированного ботинка. Первая сделка была удачной (дуракам и новичкам везёт) – на свои кровные 40 тысяч рублей я купил акции компании, в которой и сейчас работаю не покладая рук. Логика при выборе объекта инвестиции была простая и «железная», раз я в этой компании работаю, значит, она должна процветать. Стоимость акций как раз что-то затрепыхалась и чуток отросла, а после сдулась (эрекция-коррекция). Срубить я успел за три дня тысячи 3-4, что есть неплохой процент от вложенной суммы и уверился абсолютно в своей гениальности. Выскочил вовремя не потому, что увидел дивергенции или конвергенции, я тогда таких пугающих слов ещё не знал (я вообще ничего не знал), а просто потому что не терпелось прибыль зафиксировать и рассказать об этом каждой встречной собаке. Последующие события всё расставили по своим местам и я тоже оказался на своём месте, а именно, возле параши. Очень я благодарен судьбе, что получил бесценный опыт и что денег у меня было мало в рынке.

( Читать дальше )

Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 


( Читать дальше )

Добрый день Уважаемые Смартлабовцы!
Решил потренироваться с написанием постов. Сначала хотел просто написать ответ пользователю Volos, но потом решил сделать это отдельной темой, вдруг у кого-то появиться желание обсудить стратегии  по VXX.  
Коротко о себе на рынке 10 лет. Опционам в течение этого периода занимался неоднократно. С этого года перешел на внешний рынок. Счет в IB. Брокера выбирал тщательно. Надежность была тоже на первом месте по критериям отбора. Сейчас тестирую ряд стратегий на небольших суммах, в тч связанных с VIX'ом. Тут пример, одной из последних. Если кому-то интересно могу продолжить выкладывание своих идей здесь. Меня в первую очередь будет интересовать Ваша критика данных стратегий. Спасибо.