Ловушка на падение VXX.

29 мая 2013, 09:52
|
savercool

Добрый день Уважаемые Смартлабовцы!
Решил потренироваться с написанием постов. Сначала хотел просто написать ответ пользователю Volos, но потом решил сделать это отдельной темой, вдруг у кого-то появиться желание обсудить стратегии по VXX.
Коротко о себе на рынке 10 лет. Опционам в течение этого периода занимался неоднократно. С этого года перешел на внешний рынок. Счет в IB. Брокера выбирал тщательно. Надежность была тоже на первом месте по критериям отбора. Сейчас тестирую ряд стратегий на небольших суммах, в тч связанных с VIX'ом. Тут пример, одной из последних. Если кому-то интересно могу продолжить выкладывание своих идей здесь. Меня в первую очередь будет интересовать Ваша критика данных стратегий. Спасибо.

Ключевые слова:
VIX,
VXX,
опционы

32 | ★5

13 комментариев

-3

Доброе утро. Выкладывайте идеи. Скажите как заработать 500 % на опционах за три месяца?

Профессор Преображенский

29 мая 2013, 09:53
Ответить

Про высокие доходности, к сожалению, не ко мне. Я исследую стратегии с минимальными рисками. Доходность 20-30% годовых для меня очень высокая, которой и хотелось бы достичь трендово с минимальной волатильностью и максимальной масштабируемостью.

savercool

29 мая 2013, 10:02
Ответить

savercool, окей. Ваша масштабируемость, превышает сумму в 5 миллионов?

Профессор Преображенский

29 мая 2013, 10:04
Ответить

Те стратегии, которые мне интересны, должны быть масштабируемы на гораздо большие суммы, чем 5 млн.$

savercool

29 мая 2013, 10:10
Ответить

savercool, О, да. Особенно в Ижевске.

«Надежды, юношей питаю-юют...»
Отраду старым подают. Мне импонирует Ваш оптимизм…

Профессор Преображенский

29 мая 2013, 10:13
Ответить

Профессор Преображенский, на данных инструментах ликвидность очень высока, поэтому сарказм излишен

Volos

29 мая 2013, 14:20
Ответить

savercool, очень интересно. Будет очень здорово, если будете дальше рассказывать о подобных стратегиях. Границы познания сильно расширятся. Есть несколько вопросов
1. Какое ПО используете для анализа? Я так понял, что OptionVue и специльные сервисы от IB?
2. Каким образом работаете, в команде или как частный трейдер?

Volos

29 мая 2013, 14:19
Ответить

Volos,
1. Преимущественно OptionVue. У IB по опционам пока не нашел достойного аналитического сервиса. у OptionVue, к сожалению, тоже очень много ошибок, поэтому приходиться все расчеты проверять в Excel.
2. Хотя работаю скорее в команде (по опционам нас тут двое), но тестирование стратегий провожу как частный трейдер. Вообще на основной работе я больше специализируюсь по инструментам с фиксированной доходностью, но здесь это не актуально.

savercool

29 мая 2013, 15:55
Ответить

Кстати, прошу прощения, я в видео пару раз говорю VIX, хотя по смыслу понятно, что имею ввиду VXX.

savercool

29 мая 2013, 10:16
Ответить

лучше всего тупо шортить UVXY. Хотя мне кажется в виксе вот-вот будет всплеск.

Bubel

29 мая 2013, 11:51
Ответить

Bubel, мне так кажется уже наверно пол года )))

xRays

29 мая 2013, 12:20
Ответить

Я тоже сначала думал над этой стратегией (шорт VXX или UVXY), в ней есть большой минус: риск со стороны сильного роста волатильности, то есть в таком случае будет неограниченный убыток, тк VXX вырастет в разы. Поэтому в конструкцию был добавлен купленный колл, ну и тд. В конченом итоге по соотношению доходность-риск вышеприведенная конструкция победила, кстати тут она не окончательная, я потом еще в 2 раза сократил продажу пута в левой части, тк все же испугался ухода VXX влево по профилю.

savercool