Часто торгую данной бумагой, поэтому вижу все сделки по ней в течении дня. Почти каждый вечер, в 18-10 18-15 начинают резко расти объемы торгов, сегодня например с 450 млн в 18-15 пришли к 650 млн в 18-45. Заявки ставят по 100-200 шт. при этом их выкупают. Я уже не говорю, о скрытых заявках на покупку, в стакане например стоит 1 бумага на покупку, а в итоге по этой цене вливают 200 бумаг.Как правило, вся эта движуха сопровождается ростом, но сегодня бумагу резко вылили, а откупать особо не торопились. но попытка в любом случае засчитывается. 



Происходят такие вещи систематично, в последние 30 минут торгов на протяжении уже нескольких недель. К чему этот переброс крупного пакета из рук в руки типо без палева лично для меня загадка. Но я убежден, что тот кто набирает явно заинтересован скинуть значительно повыше. Поэтому рекомендую в последние 30 минут торгов подкупать, а утром сливать когда более менее расторгуется рынок.

Всем Добрый вечер!!! Хотя кому как ;-) особенно удивил Si (хорошо что меня там не было) ;-)

напоминаю с прошлой пятницы держу шорты по РИ, сбер, газпром, евро...
Днем на работе, а по вечерам (в основном на вечерке) иногда интрадею ;-) сегодня вернулся по раньше и очень вовремя ;-) и не смог удержаться от того а почему бы снова не шортануть чуток в дополнение к основному объему используя волны Вульфа ;-) сразу говорю по Иши тоже сигналы были на продажу (15мин тф) плюс волфикс (который кстати мне «помешал» досидеть полностью 6-ю волну) ;-(((

скрины 

МТ4 тех.анализ 5мин тф



( Читать дальше )

Вчера столкнулся с такой ситуацией. Во-первых, пришел к выводу, что скальпер — подходящий для меня стиль торговли, способ, если угодно.
Но, столкнулся еще и с тем, что в дневную сессию часто работать по обычному каналу очень трудно. Особенно, в разгаре торгов, когда объемы нехилые проходят, импульсы на рынке мощные. График начинает тупить, особенно это заметно на минутке и 5-секундном тф. Подмерзание, увеличение интервала поступления цены до секунды-двух, после чего рывок цены на 50 п иногда. Понятно, что нагрузка на сервера большая и т.п. Жутко неудобно, ведь приходится работать в условиях глюков с огромными проскальзываниями. Даже стопы не спасают, порой проскальзывание съедает половину прибыли позы а то и в минус уносит. Публиковал на эту тему пост.
Начал смотреть и искать решение проблемы. Я правильно понимаю, что решение только одно — Plaza2? Дело в том, что я видел ролики скальперов, которые подключают приводы типа Livetrade ScalpingDirect, видят шустрый стакан, объемы, причем все у них плавно, быстро и мгновенное почти исполнение ордеров. И никаких тормозов.

( Читать дальше )

Статья интересная случайно попалась, не про трейдинг, про вообще как становятся выдающимися в своем деле, исследование вполне научное.
 http://www.forbes.ru/forbes/issue/2009-04/7255-pravilo-10000-chasov

Фрактальный — значит «вложенный»

Аксиома 1: цена почти всегда возвращается к локальному экстремуму (максимум или минимум — не важно), чтобы после выйти выше или ниже фрактальной области проторговки. Вопрос лишь времени. И задача трейдера — подловить _правильный_ интервал времени, чтобы получить максимальный профит для данной точки входа и торгуемого интервала времени (минута, 5, 30, 60+)

Аксиома 2: в данной точке входа (цена+время) при заданном стопе, отсутсвующем тейк профите и заданном времени максимальный профит в моменте всегда будет разным, стало быть важно время когда вы войдете в одну и туже цену.

Рекомендация: Входить в данную точку желательно после того как цена недавно уже побывала в ней же (правило входа со второй ноги, но не с первой!)

Аксиома 3: область проторговки — тот же трендовый канал, но только расположенный горизонтально. Как известно, у канала один вход и один выход, но множество «отскоков». Чем позже мы войдем в область проторговки, тем больше вероятность, что выход будет скорее. Стало быть входить по первой ноге и ждать сходу выход — глупо. Цена несколько раз отскочит от данного прямоугольника. По эллиоту важна третья нога, но часто бывает разворот и со второй, поэтому за вход лучше брать вторую ногу, но помнить о третьей+

-----

Давно чесались руки написать подобный пост, в частности для Киевлянина. По мне так мистера «печальки».  Возможно человек смотрит, но не видит этот момент. В любом случае схема



Что на этой схеме? само собой цена не ходит в точности как я нарисовал, но имеет одну очень важную особенность, которая здорово поможет в торговле киевлянину и сотоварищам сродни по его стилю (шикарные представители того, как торговать не стоит).

 Так вот. Все мы видим убрав цветную линию множество вложенных прямоугольников. Само собой, что их пространство формируется двумя осями: ценой (Y) и временем (X).  Какую общую особенность все они имеют? Конечно же! Цена какое-то время «бьется» заключенная в рамках каждого прямоугольника по несколько раз. Отбивающася у краев (нижний и верхний) с некой долей «недохода» и далее пробивающая пространство прямоугольника идет к следующему. 

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, хочу начать (именно начать) изучение опционов. Книг по данной теме много, но не могу воспринимать сухую информацию без понятных примеров. Кажды раз начиная читать ловлю себя на мысли, что после описания характеристик начинаю терять нить между словами автора и реальным применением инструмента в торговле. 

В общем нужна книга или может чей-то блог типа опционы и стратегии для чайников.

 

Александр Кузьмин — независимый трейдер и Евгений Mapьeнko независмый управляющий (опционщик) о ситуации на рынке 20.06.12

К настоящему моменту наш прогноз о том, что «поход цены на хотя бы один пункт выше уровня 12611,61 приведет к тому, что индекс Доу-Джонса начнет рост до 13396 пунктов», начинает исполняться.

Сейчас индекс Доу-Джонса достиг уровня 12898,94, который мы считаем серьезным локальным сопротивлением и полагаем, что от этого уровня уже сегодня начнется откат, размер которого составит 200 – 250 пунктов.

Отвечая на вопросы уважаемых участников форума, пришел к выводу, что нужно осветить, почему компанией выбрана именно стратегия продаж опционов. Придется иногда писать элементарные вещи, но да простят меня профессионалы!:)

Итак, почему именно непокрытые продажи опционов?

1. Стратегия позволяет максимально отойти от дирекционности в торговле. Ежедневные взлеты или падения рынков не отражаются на результате напрямую. То же можно сказать и про взлеты/падения волатильности. Мы исходим из того, что невозможно с достаточной для управления деньгами степенью достоверности предсказать, сколько завтра будет стоить нефть или сколько составит волатильность по валютам. Поэтому разрабатывая стратегию, мы стремились максимально уйти от необходимости таких предсказаний. Продажи опционов позволяют это сделать, т.к. есть возможность «немного ошибиться» в оценках, что не приведет к потерям.

2. Время работает на нас. Временной распад стоимости опционов делает основную работу. С каждым новым днем опционные контракты приближаются к экспирации, что увеличивает вероятность благоприятного для нас исхода.

( Читать дальше )