1 сигнал  smart-lab.ru/blog/tradesignals/99802.php — зашоритли 30 января с 1543 ММВБ, РТС был 1618.
 
 2 сигнал   smart-lab.ru/blog/tradesignals/104870.php — 27 февраля подтверждение шорта.
 
 3 сигнал  smart-lab.ru/blog/tradesignals/112968.php — лонг 7 апреля — провальный результат.
 
 4 сигнал  smart-lab.ru/blog/tradesignals/133268.php — 31 июля 2013 — лонг
 
 5 сигнал smart-lab.ru/blog/150080.php — 10 ноября закрыли лонг
 
 6 сигнал smart-lab.ru/blog/tradesignals/150940.php -14 ноября шорт
 
 7 сигнал http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/154658.php — 6 декабря лонг
 
 
 Закрываем лонг.Кэш.
 Индикатор на ОИ ФРТС физиков построен.
 В конце года посчитаем общий результат.

Россия запустила нефтепровод в Китай, который в 2005 году хотел запустить «ЮКОС»
В свое время точно такие же планы были у Михаила Ходорковского, но им не дал хода Владимир Путин.

Сначала посадили, потом построили

Сырье берут из месторождений компании «Роснефть», владеющей бывшими активами «ЮКОСа».

Китайцам нефть доставляется по построенному при участии государства
нефтепроводуСковородино — Дацин. При этом в 2005 году похожую трубу в Китай хотел провести Михаил Ходорковский, однако тогда Владимир Путин отменил все соглашения между «ЮКОСом» и китайской стороной. «К тому же эти планы стали одной из негласных причин, по которым Ходорковский оказался в опале у властей», — говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Медведева, конечно, за эту трубу не посадят», — пошутил эксперт
Если не видно разницы
Трубопровод Ходорковского от нынешнего отличается только тем, что он должен был брать начало в Ангарске (Иркутская область), тогда как нынешняя труба начинается недалеко от Тайшета. «Ресурсная база у обоих проектов абсолютно одинаковая», — добавляет Делягин.


( Читать дальше )

Продолжаю вести еженедельную рубрику «пятничный разбор полетов». Прогноз, опубликованный в начале недели в журнале WallStreet, отработал. Кривить не стану, экспирацию ждал несколько ниже, в районе 137500 пунктов, однако минимум недели получился на 700 пунктов выше. Что касается ММВБ, то и там цена не дотянула 15 пунктов до обозначенного минимума. Не самая страшная ошибка, но хотелось бы добиться пунктуальности. Что порадовало, так это то, что вовремя сумел сориентироваться и спрогнозировал начало восходящего движения, которое мы наблюдали на, уже практически минувшей, неделе. Ну и радует подтверждение моих выводов, относительно предновогоднего ралли, которые публиковал тут недавно.
 
Прогноз звучал следующим образом:  
           
«Фьючерс на индекс РТС. Не простая предстоит неделя для нашего рынка. Тут и экспирация, тут и заседание ФРС, а так же большой блок макро статистики. Вряд ли мы увидим техничные, а тем более идейные движения до оглашения результатов заседания Федрезерва, которое состоится в среду. Даже если предположить худший расклад, что ФРС сократит программу количественного смягчения, то мы вряд ли увидим какие-то серьезные распродажи. Да, возможна минутная паника, но я полагаю, что это все будет выкуплено. Так как частично такой расклад уже заложен в цене, а деньги по-прежнему будут поступать в экономику Штатов, речь же не идет о прекращении печатанья денег. Соответственно, если худшие предположения аналитиков не подтвердятся, то нас все-таки ждет предновогоднее ралли наверх. Я придерживаюсь последнего варианта развития ситуации. Если говорить о ценовых ориентирах, то в понедельник экспирацию жду в районе 137500 пунктов, после чего на рынках наступит штиль до вечера среды. Закрытие недели ожидаю увидеть выше отметки 141500 пунктов.  
   


( Читать дальше )

Одним из редких новых частных трейдеров, которые сумели публично заявить о себе в этом году, стал Илья Бутурлин. Он показал любопытные результаты торговли на конкурсе Чикагской и Московской Биржи. О том, почему его торговля является лишь учебным и побочным процессом работы в университете, и о своем стиле торговли он рассказал в интервью Financial One.
— Расскажите, как вы пришли к трейдингу.
— Еще в школе в 11 классе я разочаровался в учебе: мы c другом сбегали с уроков на бесплатные занятия «Финама» в «Даев Плаза». Даже первый счет там открыл.
— Почему сбегали?
— У нас была гуманитарная гимназия, мы учили три языка — английский, французский и латынь, семь уроков литературы в неделю и плюс еще тяжелый преподаватель по математике. С пятого класса это все мне очень сильно надоело.


( Читать дальше )

Стоит более пристально рассмотреть динамику фьючерса на индекс РТС. Согласно позитивному сценарию, представленному на графике 1, можно увидеть признаки завершения снижения. Во-первых, после накопления вблизи отметок 152000 цена импульсно вышла вниз, в дальнейшем образовалась следующая зона накопления у отметки 149000, при этом попытка вернуться выше  150000 не увенчалась успехом, зону защитили. После пробоя отметки 148000 вниз попытка возврата не удалась, таким образом, прошла защита следующей зоны позиций медведей. Дальше цена двигалась в рамках обновления минимумов, в то время как каждый локальный максимум (отмечены красными лучами) оказывался ниже предыдущего.

Но теперь складывается обратная картина. Первая зона накопления быков была сформирована  на уровне 136500, дальше мы увидели импульсный выход вверх, и защиту 1-й зоны накопления. Вторая зона накопления сформировалась в области 139000, после чего цена вновь импульсно устремилась вверх.  Формально следующая область защиты находится вблизи отметки 141400 (обозначена зеленым лучом). Но, стоит обратить внимание, что после пробоя отметки 143300 (обозначена черным лучом), был обновлен локальный максимум, что также   говорит в пользу растущей тенденции. Теперь отметка 143300 выступает в качестве ключевой поддержки. Открывать длинные позиции от данной поддержки я считаю слишком рискованным, поскольку пятница по статистике не дает лучших точек входа.  Тем, кто держит длинные позиции, сформированные в двух указанных областях накопления, стоит их сохранять. Покупка вблизи отметки 141400, на мой взгляд, нецелесообразна, поскольку уход ниже отметки 142000 будет означать нейтрализацию импульса ФРС и усиление вероятности отмены растущего сценария.


( Читать дальше )

Вчера ФРС опубликовала еженедельный отчет о состоянии баланса. За прошедшую неделю было выкуплено активов в общей сложности на сумму $14,014 млрд., а за последние четыре недели — на сумму $97,856 млрд. За три месяца (с 18 сентября по 18 декабря) ФРС выкупила ценных бумаг (ust&mbs) общим объемом $290,873 млрд., т.е. ежемесячный темп выкупа составил $96,958 млрд, что превышает базовый норматив почти на $12 млрд. Как видим, реальность сильно отличается от деклараций ФРС, что позволяет сильно усомниться в том, какими реально могут оказаться темпы выкупа активов в январе. Пока что со стороны ФРС идет чистая игра в слова.

 http://www.finam.ru/international/newsitem7B1D7/default.asp

                                             Доброе утро!

    В одном из недавних ноябрьских блогов ( http://smart-lab.ru/blog/150711.php ) я упоминал такое понятие как дежавю и вчера мы опять столкнулись с ним в реале! Сначала произошло заседание US FED, на котором было заявлено о сокращении программы количественного смягчения на 10 ярдиков в месяц. Впрочем эти цифры ожидались и рынки среагировали соответственно ростом, хоть это и был небольшой негатив, о котором я писал в предыдущем блоге  http://smart-lab.ru/blog/156334.php.  Выросли быстро и стремительно, одним махом пройдя снизу вверх зону 142-145. Это тоже мы предполагали ( и, естественно, на приближении к верхней границы коридора стали выставлять крупные офера… Опять, как и во многих предыдущих случаях, мы с удовольствием продаем дикий эмоциональный экстаз… и радуемся тому, что любители далекого космоса так быстро дали нам такую возможность! Короче, если не размусоливать… сокращение программы-это все же негатив, это меньше денег в системе и больше страха. А значит как только неожиданная радость перетечет в рутинную необходимость принятия решений, немного найдется горе-инвесторов, которые будут наперегонки тарить рынок!  Это раз…

( Читать дальше )

Не могу не затронуть феномен предновогоднего ралли в преддверии этих замечательных праздников. Публикую очередной результат моих наблюдений относительно этого периода.
Есть ли повод к какому-либо рыночному оптимизму в эту счастливую пору? Статистика последних лет, приведенная мной ниже, настаивает на том, что – да.
Предновогоднее ралли – рост рынка, который наступает ближе к новогодним праздникам. Четких границ того, когда этот период начинается и заканчивается – не установлено.
На ралли влияют следующие факторы:
• Стремление компаний продемонстрировать высокие результаты к закрытию года;
• Выплаты премий к концу года;
• Бум продаж на товарных рынках;
• Подготовка к празднику;
• Новостные макро-экономические факторы;
• Наличие свободных денежных средств у инвесторов;
• Настрой рынка.
Опыт последних 12 лет (с 2001 г. по 2012 г.) за два месяца до нового года по индексу ММВБ и S&P показывает следующую динамику:


( Читать дальше )