С начала 2014 года  на sMart-lab.ru начинаю публиковать сигналы  одной из своих торговых систем. По этой системе будет происходить торговля на нескольких реальных счетах.  Даю описание системы и её  результаты за 2013 год. Заинтересовавшихся инвесторов прошу писать в личку.
 
Рынок: ФОРТС
Используемые инструменты: Фьючерсы на индекс РТС (пара доллар-рубль, евро-доллар,  золото, серебро,  нефть,  газпром,  сбербанк,  роснефть и т.д.) 
Размер стоп-лосcа:  0,4-0,6% движения цены (в зависимости от волатильности), по валютам около 0,2 %.
Использование заёмных средств: входы в рынок  производятся на 200-350 % капитала (2,0-3,5 плечо), в зависимости от волатильности на рынке.
Сигнал на вход и выход с рынка: Возможно многие будут удивлены, но сигнал на вход достаточно прост. Выход цены из 4-5 дневной консолидации (с небольшой волатильностью)  будет достаточно для входа в рынок, особенно если эта консолидация образовалась в районе уровня сопротивления недельного графика. Как образуется сигнал на выход, пока не раскрываю. Сообщать цену выхода буду регулярно  и заранее в разделе  «Торговые сигналы».


( Читать дальше )

-
Продолжаю публикацию, авторского перевода книги Джеймса Далтона «Рынки в Профиле», представленного в рамках образовательного проекта:
Переводная Литература от crambe12books.
-
ГЛАВА 4 – АУКЦИОНЫ и ИНДИКАТОРЫ
Продолжение, начало темы и подробная информация о книге.
-
Часть 1 — ВСТУПЛЕНИЕ
-
Часть 2 — ПОИСК ЦЕННОСТИ
-
Часть 3-я
текст содержит Рисунки 4.1 и 4.2
-
Часть 4-я — ОБЗОР КОНЦЕПЦИИ
-
Часть 5-я — будет состоять из 2-х фрагментов.
КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКОМ, СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ
-
Фрагмент 1-й — Начало
-
В Главе 1, мы обещали показать вам, как использовать рынком, сгенерированную информацию, для выявления и адаптации к изменению, прежде ваших конкурентов. Давайте, теперь обратим наше внимание на несколько ключевых контрольных точек (

( Читать дальше )

Слабость российского рынка акций на фоне постоянно обновляющих свои максимумы западных рынков кажется не справедливой. Но данная не справедливость длится уже очень долго, что начинает казаться, что эта ситуация вполне закономерна и никакого просвета пока не видно.
 
Отток капитала из России продолжается, инвестиционный климат оставляет желать лучшего. Западные фонды не жалуют наш рынок. Российские резиденты так же не стремятся покупать российские акции, о чем по прежнему, свидетельствует слабая динамик открытия новых счетов у брокерских компаний. Ликвидности в стране не так много, поскольку российский ЦБ проводит достаточно жесткую монетарную политику.
 
Двухлетний боковик приводит участников рынка к апатии, особенно крупный капитал, который нацелен на инвестирование в акции. При боковой динамике рынка, ПИФы не могут показать результата, что приводит к тому, что они не могут привлекать клиентов и деньги, что опять же ведет к слабости и самого рынка.


( Читать дальше )

                                                   Добрый день!

   Заканчивается 2013 год... Год был непростым. Год глобального распределения финансовых потоков и начала сокращения американских куевых программ стимулирования. Попытки лечить экономический кризис увеличением денежного предложения уже частично привели к замене вторичных денег, сгенерированных производительным капиталом ничем не обеспеченными первичными деньгами. Это все быстрее приближает мир  к раздуванию финансовых пузырей. На Америку надвигается рецессия, стагнация. И как только  американские рынки начнут сыпаться, обрушимся и мы (а может и раньше)… и у нас случится дефолт, девальвация и, хуже того, деноминация… впрочем нам не привыкать!

   Почему существует такая опасность?   К  вероятности скорого схлопывания пузыря ( о сроках напишу ниже) приводит  лечение экономики через накачивание ее денежными потоками путем манипулирования  ставкой рефинансирования. На самом деле в экономике переизбыток денег, и все обсуждаемые здесь кризисы являются приключениями излишнего денежного навеса. На этапе краха очередного пузыря банки, инвестиционные фонды терпят убытки. Выводят деньги с ликвидных рынков для покрытия этих убытков. Теряют доверие друг к другу и снижают лимиты на взаимное кредитование, что замедляет скорость оборота денег. Остальные инвесторы, ни как не связанные с лопнувшим пузырем, тоже выводят деньги с падающего рынка и уходят в кэш. На растущем рынке инвестор быстро избавляется от кэша, деньги должны работать. На падающем его поведение меняется на обратное. Скорость оборота денег замедляется. А ценовое равновесие на рынке определяется количеством денег и скоростью их оборота. Раз скорость оборота замедляется – денег не хватает. Вот и кризис ликвидности, вызванный избытком лишних денег. Экономику лечат накачиванием новых денег, но когда скорость оборота восстановится, обнаруживается, что лишних денег стало еще больше. Таким образом, глобальный излишек денег рождает локальный во времени кризис ликвидности и вспоминается memento mortis (монахи ордена тамплиеров знали, что все заканчивается очень внезапно).

( Читать дальше )

«Я не буду получать никакого интереса от того, выигрывают в [судебных процессах против российского государства] акционеры ЮКОСа или не выигрывают, — заявил Михаил Ходорковский в интервью Ксении Собчак. — Для меня эта тема закрыта».
Однако не закрыта она для ряда бывших акционеров нефтяного гиганта. «Это великолепно, что Ходорковский на свободе, — заявил корреспонденту Le Figaro Тим Осборн, директор компании GML, созданной в конце 1990-х для размещения активов ЮКОСа за рубежом. — Но для нас это ничего не меняет. Мы продолжим бороться, чтобы доказать, что нас незаконно лишили собственности».
GML оценивает стоимость конфискованных активов в 103,5 млрд долларов. В сентябре 2010 года бывшие акционеры обратились в Постоянный третейский суд (ПТС) в Гааге с просьбой взыскать с России с учетом процентов 130 млрд долларов, говорится в статье.
Очередной этап судебной эпопеи должен состояться в середине 2014 года. Если все трое судей (арбитр со стороны акционеров швейцарец Шарль Понсе, арбитр со стороны РФ американец Стивен Швебель и председатель суда канадец Ив Фортье) признают правоту истцов, Россия сможет подать апелляцию. Однако Осборн уверяет, что Нью-Йоркская конвенция позволит конфисковать имущество России, не дожидаясь ее рассмотрения.

Источник: Le Figaro

Индекс ММВБ закрыл день черной свечой, подтверждая образовавшуюся за последние несколько дней разворотную фигуру. Однако есть ряд моментов, не позволяющих пока активно играть на понижение: первое и основное — объемы торгов на рынке столь незначительны, что сигнал на продажу не выдерживает критики; и второе — рынок не смог преодолеть уровень 1500 пунктов, поэтому для большей уверенности лучше дождаться прохода этого уровня вниз и закрепления ниже 1497 пунктов, где проходит нижняя граница среднесрочного растущего канала.
Юрлица продолжают наращивать короткие позиции в секции ФОРТС, ситуация в паре доллар-рубль нейтральная. Евродоллар вновь вошел в границы своего растущего канала, но находится в самом ее низу, поэтому пока можно считать это ретестом снизу. В случае отбоя вниз можно считать выход состоявшимся и открывать длинные позиции в паре доллар-рубль и короткие в акциях.


( Читать дальше )