На фоне массовых обсужнений, что же будет с позами физ.лиц при открытии рынка, а также во что можно будет «выгодно разместить» потратить ФНБ — совершенно не слышна тема кросс-дефолта на денежном рынке…

Собственно, о чем я?!

1. Торги на фондовом рынке закрыты.
2. Переоценка бумаг идет по ценам середины февраля (точно не помню, вроде бы по 18.02). Даже у же это заставляет сильно пересматривать риск-параметры на все банки. Т.к. непонятно на сколько может измениться «портфель» после открытия и как эта «разница» повлияет на «устойчивость» кредитных организаций. А там еще до кучи — послабления по резервам и прочее и прочее… Т.е. уже приходится запрашивать 101 форму у банков еженедельно и смотреть изменения показателей ликвидности (активы/пассивы и т.д.), а кто не предоставляет так отчетность — сокращать объем операций.
3. На ОТС рынке практически нет операций, т.о. «примерные» цены по бумагам — как мне сказал один чифказначей: «цены — ворота».

( Читать дальше )

Сиха


Риха


( Читать дальше )

Текущий (по состоянию  на 01-00 13.02.22) FAQ  по адресным заявкам:

1. В регламенте работы биржи на 14-18 марта в отношении адресных заявок по срочке на фондовые инструменты пропала фраза «в режиме закрытия позиций». Это значит, что в адресных заявках теоретически  теперь могут участвовать ВСЕ желающие ( при наличии свободных средств конечно), а не только те, кто хочет закрыть имеющиеся позиции. Это хорошо. 

2.Пока не ясно какие именно брокеры дают возможность своим клиентам участвовать в адресных заявках/сделках. По состоянию на пятницу точно НЕ давали это делать Открытие, Тинькофф, Альфа и Фридом. Финам точно такие сделки проводил 11.03.22 по фьючу на Индекс РТС в режиме закрытия позиций и без согласования с клиентами. По остальным брокерам информации пока нет. Будем обновлять.

3.Цены адресных сделок могут заключаться  в достаточно широком диапазоне( при условии согласования их сторонами сделки).Например на 11.03.22 диапазон по РТС был от 58 170 до 122 290.  Но в клиринги вармаржа по этим сделкам будет считаться по дневному клирингу 28.02.22 ( по РТС она равняется 90 230). При этом, маржа будет рассчитываться только по заключенным сделкам. По неизменным открытым позициям вариационная маржа будет равна нулю.

( Читать дальше )

Торговый робот (опционы, фьючерсы и акции) Функционал. Построение и управление опционными конструкциями любой сложности, реал, виртуал, автомат, полуавтомат. Цена по запросу, привязка к UID


( Читать дальше )

Всем привет!
Я давно занимаюсь разработкой торговых роботов. И если для себя я давно МНОГОЕ понял и совершил большое ЧИСЛО ошибок, то новички в трейдинге только начинают наступать на все эти МНОГОЧИСЛЕННЫЕ грабли. Не зря я так старательно выделил эти слова – МНОГО и ЧИСЛО.
Сегодня поговорим о числах в трейдинге.
Расскажу типичную ситуацию – человек присылает ТЗ, а попутно с ним вопросы:
«А можете протестировать алгоритм?» или «А как подобрать параметры для алгоритма?». И это уже радует – человек понимает, что есть сомнения – нужно как то их развеять или подтвердить и изменить концепцию. Но чаще встречаются такие – «Я протестировал вручную алгоритм на отрезке  в пол года и он показывает прибыль – делаем!» И тут подходим к главной теме нашей статьи – к ошибке в ЧИСЛАХ. В МНОЖЕСТВЕ ошибок!
Дело в том, что большинство верят в теханализ, свечные паттерны, пинбары, волны Эллиота, завязанные на теорему Пифагора, по линиям Фибоначчи, с фильтром через MACD и можно еще машку, как указатель тренда…… И я их понимаю – сам во все это верил…. Пока не проверил.
Тут сразу две больших ошибки:
1. Рынок – это хаос. Настройки параметров для индикаторов всегда разные. Меняется волатильность, трендовость, характер волн, торгуемые обьемы – короче хаос. Тот же пинбар имеет всегда разную длину своего хвоста.
2. В таких стратегиях всегда получается разный стоп и тейк.

( Читать дальше )

Предыдущий пост: Хеджирование рисков на время тренировки

В предыдущем посте я описал зачем нужен этот скрипт дельтахеджер и примеры, когда можно его использовать. Сам же я реально его включаю, когда ухожу в зал на 1,5-2 часа. От утреннего гэпа конечно не спасет, но частично защитит в момент, когда цена будет в опасной для стратегии зоне. Да и, если говорить об утреннем гепе, то я не разрешаю скриптам работать в определенное время. Еще, как вариант, можно наращивать дельту после пробития определенного уровня и сбрасывать её медленней, чем она набиралась. Кому-то и это будет нужно. Настройки гибкие. Можете настроить под свои нужды.

Изначально, сделали его под себя и именно для тех целей, которые я описал, но потом мы с XXM подумали и решили сделать подписку для всех желающих. В последствии наполнить её дополнительными скриптами, но это уже совсем другая история.

Ну, а теперь ХАЛЯВА: https://cloud.mail.ru/public/veH3/8QLENCuMA

( Читать дальше )

Раскрываю небольшую часть своей торговли в прошлом. Система старая, где-то с 2013 года, но всё ещё рабочая…
Предоставляется для рассмотрения возможностей. Сразу дисклаймер: я не программист! Это может быть интересно новичкам и таким же не программерам как и я.

В спекулятивном портфеле у меня от 30 до 60 разных ценных бумаг. Многие из них относятся к низколиквидным акциям второго, третьего эшелона, есть облигации.
Иногда по низколиквидным бумагам случаются «спайки» — краткосрочные задёрги вверх или проливы вниз. Как это можно отрабатывать: выставляем заявку на продажу в начале сессии сильно выше рыночной котировки (+10%, +20% или +40%) и ждём всю сессию или наоборот на покупку сильно ниже рыночной.
И если срабатывает, то забираем разницу как чистую прибыль или свободный денежный поток, который дальше можно инвестировать в покупку новых ценных бумаг.
Вот так это выглядит на графике одной акции с фри-флоутом менее 5%:


( Читать дальше )

Мне стали приходить личные уыедомления о постах моих друзей на сл, я так понимаю. Но ведь есть Лента друзей. Раньше приходили только уведомления о комментариях и лайках. А теперрь стало очень не удобно.
Помогите отключить, пожалуйста, как это можно сделать?

Спасибо, убрала. Всем здоровья и успехов!

Всем привет. Может кому пригодится. Скрипт читает ленту сделок и раз в минуту подсчитывает разницу между покупками и продажами. Часть кода нашел в интернете часть кода написал сам. Не знаю может уже есть что то подобное. Цель была не написать что то оригинальное, а наработать навыки программирования на lua.

( Читать дальше )