Хеджирование рисков на время тренировки

Всем привет!

1 марта 2021 года Московская биржа вводит утреннюю сессию, а именно начало торгов с 7.00 по мск, а это означает, что у многих причастных будет изменение в личном расписании.

То, что я хочу написать относится в частности к тем, кто торгует опционы. Вероятно, вы это уже используете, а может и нет. Кто-то использует этот способ non stop, кто-то только в определенные моменты. Так или иначе, этим пользуются практически все опционщики. Я говорю о хеджировании рисков. Да, способов хеджа существует достаточно много. Это и хедж опционами, аля спреды и тому подобные вещи, вытекающие из них. Это и тетта-хедж. «Прикрытый интрадей» Ильи Коровина тому пример. Это и вега-хедж. Я же имею ввиду математический дельтахедж, который является классическим в этой теме.

Ранее я всегда был противником именно этого математического способа, т.к. у него есть лютые недостатки, но из последних нескольких лет торговли я сделал много выводов касаемо стратегии, системных и инфраструктурных рисков. Учитывая все, я рассмотрел возможность математического дельтахеджа для своей стратегии. Я стал его использовать только как крайне небольшую часть стратегии. Скажем так, в моей стратегии он как яд в малых количествах. Имею ввиду то, что яд в малых количествах полезен. Да, непонятно какой яд и в каких именно малых количествах, но и не суть. Я лишь хотел сделать сравнение. Это что касается самой стратегии и использовании ДХ именно в части её [моей стратегии].

Сразу скажу для тех, кто «знает как я торгую» – «Не знаете!». Ибо время идет, стратегии развиваются, а выводы из ошибок делаются. Так что не тратьте время на пустой хейт и прочую лабуду не по теме поста. Лишь немного приоткрою завесу тайны. В мою стратегию и ее тактики сейчас входят разные инструменты и способы торговли. Это и акции, опционы, где-то валюта и нефть. Как всегда, дьявол в деталях. Способы торговли, тайминги и соотношения тех или иных способов. Своего рода кулинарный рецепт.

Так вот, немного отвлекся от сути. Лично в моем часовом поясе (МСК +2) раньше торги начинались с 12.00 и заканчивались в 01.50. Все свои дела я старался делать до открытия рынка, в том числе и занятия в тренажерном зале, который, кстати, стал прям жизненно необходим. Пусть для кого-то это будет не тренажерный зал, пусть бассейн или иные занятия спортом, но без этого трейдеру трудно жить с постоянным стрессом. Алкоголь и прочее могут помочь, но на чуть более длительной дистанции это тупиковый путь, ведущий прямо в землю. Причем буквально :) А еще, начиная с 1 марта 2021 года, во время занятий спортом смотреть как там торгуется рынок практически не вариант, если вы не ходите в зал после окончания вечерней сессии. Я думаю, не нужно рассказывать о том, что не думаешь о рынке когда над тобой штанга?) Также под категорию занятий, когда вам не до рынка, попадает и много другой деятельности. Для всех деятельность может быть разной, не мне вам рассказывать. НО, все эти виды деятельности объединяет одно – невозможность никак повлиять на ситуацию физически или по крайней мере дать себе немного времени на ту же тренировку или решение каких-либо дел, если в этот момент цена летит туда, где, например, у вас край опционного спреда. Туда, где надо бы роллироваться или как-то захеджироваться. Неплохо было бы, если бы кто-то сидел в этот момент у монитора и делал за вас эти действия, ну или хотя бы дельту держал в рамках приличия с определенного момента. Ну а тут, как говорится, «Их есть у меня!».

Благо у меня есть опыт администрирования разработки Lua проектов. Мы написали пока что небольшой скрипт на Lua, который может решить вышеуказанные вопросы. Уходя от торгового терминала на тренировку, в магазин или по делам, вы можете задать ему необходимые параметры ДХ, по которым он будет включатся в определенный момент. Собственно, для этого он и задуман изначально. Безусловно немного «попилит». А как иначе? Но это лучше чем тупо «пробитый край» одной из ног конструкции и проданный опцион, оказывающийся глубоко в деньгах. Его можно использовать просто как классический ДХ с нужным шагом дельты. Причем дельту он может равнять к целевому значению, а не обязательно по центру между указанными параметрами. То есть имеется возможность набирать дельту быстро, а сбрасывать медленно. Да, иногда нужны и такие моменты. Есть возможность работать с любым количеством квиков и субсчетов внутри них, а также большим количеством одновременно хеджируемых инструментов. Можно очень гибко настраивать перерывы в работе ДХ. Это может быть клиринг, начало торгового дня, либо выход новостей. На данный момент, все написано на языке Qlua и работает только в терминале Quik не ниже 8.5 версии.

Есть версии Full_Time и ежемесячная подписка, куда в последствии планируем включить еще полезные для скрипты, над которыми сейчас ведем активную работу. Да, вы можете нанять специалиста и написать скрипты под себя, но если вам жалко на это время, а это уже реализовано, то не проще ли воспользоваться готовым решением?

Подробности https://boosty.to/option_pro

Возможно, впоследствии, буду выкладывать туда и иного рода контент, возможно обучающий, но это не точно.