Блог им. usanovserg

Самая большая ошибка начинающего трейдера!

Всем привет!
Я давно занимаюсь разработкой торговых роботов. И если для себя я давно МНОГОЕ понял и совершил большое ЧИСЛО ошибок, то новички в трейдинге только начинают наступать на все эти МНОГОЧИСЛЕННЫЕ грабли. Не зря я так старательно выделил эти слова – МНОГО и ЧИСЛО.
Сегодня поговорим о числах в трейдинге.
Расскажу типичную ситуацию – человек присылает ТЗ, а попутно с ним вопросы:
«А можете протестировать алгоритм?» или «А как подобрать параметры для алгоритма?». И это уже радует – человек понимает, что есть сомнения – нужно как то их развеять или подтвердить и изменить концепцию. Но чаще встречаются такие – «Я протестировал вручную алгоритм на отрезке  в пол года и он показывает прибыль – делаем!» И тут подходим к главной теме нашей статьи – к ошибке в ЧИСЛАХ. В МНОЖЕСТВЕ ошибок!
Дело в том, что большинство верят в теханализ, свечные паттерны, пинбары, волны Эллиота, завязанные на теорему Пифагора, по линиям Фибоначчи, с фильтром через MACD и можно еще машку, как указатель тренда…… И я их понимаю – сам во все это верил…. Пока не проверил.
Тут сразу две больших ошибки:
1. Рынок – это хаос. Настройки параметров для индикаторов всегда разные. Меняется волатильность, трендовость, характер волн, торгуемые обьемы – короче хаос. Тот же пинбар имеет всегда разную длину своего хвоста.
2. В таких стратегиях всегда получается разный стоп и тейк.

И если с первой проблемой еще как то можно адаптироваться – ставим индикаторы волатильности, используем время торговли, настройки под время года и т.д. То вторую проблему новички в упор не видят – а она, на мой взгляд САМАЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА новичка в трейдинге!
Поясню на картинках.
Итак, берем пинбар, уровень:

Самая большая ошибка начинающего трейдера!

Уровень есть, пинбар есть – точка входа нарисовалась. По «идее», по закрытию пинбара выше уровня мы должны войти, а стоп поставить ниже на пару пунктов лоу пинбара. Тейк в два-три раза больше стопа. Ок. Приближаем график и смотрим сколько пунктов стопа у нас получится:

Самая большая ошибка начинающего трейдера!


154530 – 154270 = 260пп
Допустим мы торгуем депозитом 500000р.
ГО на ришку примерно 34000р. Если даже трейдер грузит депо на 50%, то на 8 лотов «может себе позволить» зайти. Итого имеем потенциальный убыток в 2080 пунктов. Это около 3000 рублей.
Запомнили эту цифру и идем дальше, к следующему пинбару:

Самая большая ошибка начинающего трейдера!


Уровень, пинбар, тренд – все как по книге.

Самая большая ошибка начинающего трейдера!


Только в этот раз у нас уже
159300 – 158790 = 510 пунктов для стопа. 4080пунктов на всю позицию. Или около 6000 рублей.
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ! Да, прибыль потенциальная тоже в 2 раза больше. Но в трейдинге контролировать мы можем только свои риски. А как мы видим – риск у нас в каждой сделке будет разный. Получается что мы на график хаоса(график цены), накладываем непредсказуемость(разный риск), а в итоге ждем прибыльный Грааль….
Вот и получается, что даже протестировав свой «чудо алгоритм» на истории в полгода – мы играем в «угадайку». И то что нам повезло и алгоритм показал кривую эквити вверх – совсем не значит, что в следующие полгода, эта кривая не сделает крутое пике вниз….
Лекарство тут вполне очевидно – риск на сделку должен быть в % от депозита. Для каждой сделки мы должны высчитывать размер лота. Сделаем пример расчета для представленных выше сделок:
Итак начальные условия:
Депозит 500000р.

Риск на сделку 0,5%, или 2500р, или 1700 пунктов для ришки.

1 сделка. Графический стоп у нас 260 пунктов.
   1700/260 = 6 лотов.

2 сделка. Графический стоп у нас 510 пунктов.
   1700/510 = 3 лота.

Округляем всегда в меньшую сторону, т.к. у нас еще есть проскальзывание на стопах и комиссию никто не отменял.

Вот такие вот ЧИСЛА.

Оригинал статьи тут.


Спасибо за внимание.






★7
38 комментариев
Крик души разработчика ) Вообще хорошая тема. Но некоторым быть правыми очень важно, и рушить иллюзии, ломать собственные стереотипы мы, люди, часто не готовы. Как разраб разраба — очень понимаю. Я просто решила для себя этот вопрос — я такую работу больше не беру. Даже если платят.
avatar
tashik,  Хорошее тз начинается со слов — «стоп в % от депозита!» А так уже смирился))
а не получится в реальности такое торговать
т.к возникает проблема очень коротких стопов
т.е стоп 0.1%… и там чтоб иметь риск в 1% надо встать с 10ым плечом что нереально как по деньгам так и по ликвидности...

более того у тя стоп это уровень… а сколько сделок пройдет именно на этом уровне? т.е например тебе надо скинуть 100 контрактов… а на уровне прошло всего 20… и что делать с остальными 80?… т.е уже изначально неопределеность на этапе проектирования... 
avatar
ves2010, не понял — какое «такое» торговать? Статья не про стратегию ни разу. Пин бар лишь для примера. Сюда можно подставить любую индикаторную или паттерновую стратегию.
ves2010, ну, если тестирует с определённым обычным лотом, то и объёмы там можно учитывать как-то.
Владислав Коренев, у меня к вам вопрос вы на жизнь чем зарабатываете?.. вопрос не праздный… а реально интересуюсь

avatar
profit_2020, я не зарабатываю. одно время заработал, а потом раздавал и деньги, и время (объяснял и учил бедных глупых людей как можно выйти из их жизни в другую жизнь).

собираюсь зарабатывать тем, что буду брать долю с прибыли и fee за управление.

основной момент — тратить на работу как можно меньше времени.

Владислав Коренев, всё просто — я человек. Могу ошибаться, могу заблуждаться — это моя жизнь и мой опыт. Мне не важно быть Умным или Глупым — мне важно быть сегодня умнее чем вчера. Человек слишком сложное создание, чтоб просто делить на две категории Умный/Глупый.

Усанов Сергей, стоп всегда должен быть один в деньгах, только тогда вы начнете путь к системе 
avatar
Capital Man, а я как написал в статье?))
Усанов Сергей, процент от капитала
avatar
Capital Man, ммм… да, согласен. Не корректно высказался. Имелось ввиду % от стартового капитала. Спасибо.
Усанов Сергей, хвалю за смелость… не считать себя… новичком. Что мне сказать после 25 лет опытов и поисков грааля? Прогу Метасток 7.2 я разобрал по косточкам к 2007 г. Там все системы, формы графика, индикаторы, оптимизаторы и тд. Хаос? Да, если ты новичек.Читаем Билла В. про хаос. Число периода? Так поставь формулу вместо этого числа mov(C, формула времени,S) . Разный стоп и тейк? Так и должно быть. Для каждого тайма(размера фрактала во времени) свой и стоп и тейк. Есть средние мувинги  из синусов углов без времени .
Можешь задать мне 3 вопроса.
avatar

ezomm,
1) долларовый миллионер?

2) справку НДФЛ покажете?
3) пример стратегии

avatar
всё было б хорошо если бы не проскальзывания
Если тейк привязывать к стопу, то возникнет ещё одна диспропорция. Когда длинный хвост пин-бара породит нереалистичный размер тейка.
avatar
monte_carlo, необязательно ждать, когда тейк исполнится. Часть позы можно закрыть раньше.
     Я лично всегда закрываю половину позы через 500 пунктов. А дальше, как пойдёт)))
avatar
Владислав Коренев, дайте человеку право ошибаться. Можете помочь — помогите. Человек приходя в рынок сталкивается с огромным количеством информации. Да, жадность до легких денег затмевает разум. Пороки человека известны испокон веков — но вам пришлось 15 лет своего времени потратить. Это ведь не называется глупостью, это личный опыт и образование. 

 Да, все правильно — и проскальзывания и волатильность имеет тоже важное значение. И еще несколько десятков нюансов. Шаг за шагом оттачивается стратегия. Нет волшебных 3,4,5… или сколько там правил. Есть множество ситуаций, на которые постепенно нужно найти подобрать алгоритмы решений. Век живи — век учись.
Усанов Сергей, Правильно. Чтобы научиться надо делать опыты и анализировать ошибки. Конечная цель -научиться читать график те понимать работу 7 из 10 свечей. Волшебные правила есть. Например — что такое новая перемена в свечном анализе? Какая роль перекрытия уровней в волновом анализе? Из чего состоит график? Почему тени свечей — это ложный путь цены? И тд.
avatar
Владислав Коренев, к вам вопросов больше нет. Даст Бог — ваше ожидание окупится.




avatar

 Рынок хаос- рыбы в бэктестах нет!...

avatar
Узко, очень узко. 
Ставить стопы и тейки — не единственный способ торговать. Представьте себе, что начальник генштаба начнет рассказывать, что самая главная ошибка командующего фронтом — неправильное применение саперной лопатки. Вот примерно нечто такое выходит у автора. 
avatar
Метод WFT лишает иллюзий на тему торговли по графику. Очень советую это лекарство от потери времени и денег. Мне помогло.
avatar
протестировав свой «чудо алгоритм» на истории в полгода
полгода 
avatar
ктонибудь мне простым языком может обьяснить так какая главная ошибка новичка. Никхуя не понял! Или тут про то что роботы продает человек ? 
avatar
Основная ошибка новичка торговля живыми деньгами без работающего метода.
avatar
qxr1011, поспорю. Даёшь ученику работающий метод. С которого сам живёшь. И он в минусе.
avatar
Alex, имхо он не будет в минусе, однеако его надо натаскать что не так и  сложно

а вот дай хорошему трейдеру плохой метод и застваь его рабоатаьть по нему и кирдык, :)

однако фишка втом что рабаотающий метод никто не даст

и единственный способ получить его это новичку вырасти как трейдру и разработаьть свой рабаотающий метод. Это брет очнеь много сил и времени и в течении этого испытания улучшается и метод и трейдер и к тому моментку когда есть метод есть и трейдер...

однако рабаотающий метод должен быть на руках чтобы систематичеески зарабатывать на трейдинге
avatar
qxr1011, ты говоришь про мнения. А я про реальный многократный опыт.
avatar
Alex, я тоже говорю про опыт 

у нас очевидно с вами разный опыт
avatar
Alex, тут одна из ошибок разобрана — расчет кол-ва лотов должен быть динамический, т.е. в зависимости от размера стопа, который в каждой сделке свой размер имеет 
avatar
ну на то он и новичок, наверно надо пытаться объяснить этот момент про динамический расчет размера позы для каждой сделки и встраивать этот расчет в своих продажных роботов, если вы за качество боритесь, а не лишь бы продать быстрее
да ине только это надо объяснять, а много еще есть моментов, в конце концов за 1 час можно все базовые нюансы риск и мани менеджмента объяснить
вот тогда это будет рабочий продукт качественный, а не так, что продал и тихо поржу над дурачком
avatar

теги блога Усанов Сергей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн