Знакомьтесь: торговая система “TX System”


Приветствую всех посетителей ресурса Smart-lab. Цель данной статьи  -  описать  результат длительной  работы по созданию торгового робота “TX System”, показать базовый функционал. Но основной целью является найти успешных трейдеров с идеями для совместной работы, которым интересен алгоритмический трейдинг, либо найти интересную работу в качестве разработчика как ПО, так и стратегий.  Хочу отметить, что не собираюсь заниматься плагиатом чужих идей и стратегий – интересует именно совместная работа, по объединению идей и поиску новых.
 
Немного о себе: изучаю программирование с 13 лет, работаю программистом более 10 лет. Начал торговать на бирже в 2008 году. Постоянному нахождению на бирже препятствовала основная работа, поэтому в 2010 г. зародилась идея по написанию торгового робота. В конце 2011 г. в связи с приобретенным опытом алгоритмической торговли и понимаем недостаточного функционала версии 1.0., приступил к разработке версии 2.0. Данная система работает с апреля 2012 г. ежедневно и за это время не было ни одного сбоя или некорректного входа или выхода из позиций.


( Читать дальше )

На товарных биржах торгуются 3 основных сорта нефти: Brent, Light Sweet и WTI. Эти сорта также называют маркерными, потому что цены на остальные сорта определяются по отношению к маркерным — например, цена за баррель сорта Brent плюс (или минус) 2 доллара. 

Маркерные сорта котируются на двух крупнейших товарных биржах, специализирующихся на торговле энергоресурсами, — NYMEX (New York Mercantile Exchange) и ICE (которая раньше называлась International Petroleum Exchange). В Нью-Йорке котируется сорт Light Sweet, а в Лондоне, на ICE – Brent и WTI. Хотя торги проходят в биржевой яме (питовые контракты), в последнее время торги осуществляются и посредством электронной торговли почти 24 часа в сутки.

Базовым активом для фьючерсного контракта BRN является североморская нефть марки Brent. Она торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. Официальное название контракта – Brent Crude Oil, а биржевой символ – BRN.

Месяцами поставки для этих контрактов является каждый календарный месяц, потому вы можете встретить контракты с тикерами: BRNF9, BRNG9, BRNН9, BRNJ9, BRNK9, BRNM9, BRNN9, BRNQ9, BRNU9, BRNV9, BRNX9, BRNZ9, причем цифра в конце обозначает год поставки, а буква перед ней – соответствующий месяц. 


( Читать дальше )

Автор исследует, как величина профит-фактора, параметра, отвечающего за количественное измерение прибылей и убытков торговых систем, влияет на важнейшие характеристики торговли – рентабельность капитала и дродаун.

В результате делается вывод, что, если мы хотим иметь редкие проигрыши и частые выигрыши, профит-фактор должен быть меньше единицы. Увеличивать параметр необходимо, только если мы хотим, что бы рентабельность капитала была выше, чем относительный убыток.

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=302

В период майских праздников 2012 года рынки биржи ММВБ-РТС работают в следующем режиме:

· 29 и 30 апреля, 1 и 9 мая – нерабочие праздничные дни

· 28 апреля, 5, 7, 8 и 12 мая – рабочие дни

С порядком проведения торгов, клиринга и расчетов на рынках ММВБ-РТС можно ознакомиться по ссылке>> rts.micex.ru/n564/?nt=101

БКС Экспресс

Незнаю что эта за хрень такая? выкладываю мож кому сгодится..
Мне это напоминает типо Гербалайф… гы-гы..

Краткие выводы:

• наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
• 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
• частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь

Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php 

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

1) первый вариант, мы предполагаем что положительное приращение X_t должно увеличивать вероятность положительного приращения в следующий момент времени X_t+1, аналогично для  отрицательного. Проще говоря Х_t и X_t+1 положительно скоррелированны. Такая модель является «трендовой, персистентной», то есть покупая/продавая то что растет/падает мы смещаем вероятность выигрыша в свою сторону.

2)  второй вариант, мы предполагаем что положительные приращения X_t должны увеличивать вероятность отрицательных в момент времени X_t+1, а отрицательные приращения — положительных. То есть X_t и X_t+1 отрицательно скоррелированны. Такая моделья является «контр трендовой, анти-персистентной», то есть продавая то что выросло и покупаю то что упало, мы получаем статистическое преимущество. 

( Читать дальше )

На встрече смартлаба в Москве была представлена стратегия работы с фьючерсом на облигации федерального займа. Я постарлся разобраться. что получилось-судить вам.

содержание:
-описание стратегии
-Настройка калькулятора
-ответы на вопросы

Описание стратегии.
Покупка фьючерса на корзину ОФЗ — альтернатива стратегии «пирамида РЕПО» — в обоих случаях зарабатываем на керри — разнице между доходностью облигации и ставкой РЕПО до экспирации (стоимостью фондирования).
Прибыль в керри-трейде формируется за счет компонент:
1.  Положительной разницы между доходностью облигации и стоимостью  фондирования  — чистое керри
2.  «Скатывания» по кривой доходности при уменьшении дюрации — rolldown  
Фьючерс на корзину государственных облигаций (ОФЗ) — уникальный инструмент, т.к. при покупке фьючерса:
-Вы зарабатываете, когда на рынке нет выраженного тренда(«боковой» рынок)

( Читать дальше )

Тема «реальности» будущего положения текущей кривой доходности, затронутая здесь, имхо, может быть переформулирована в задачу прогнозирования изменения улыбки волатильности при движении цены БА.Сейчас использую три подхода для оценки ее положения:
 1. AsIs (так как пишут в книжках):

• IV ATM меняется по улыбке при движении цены БА
• форма улыбки и ее положение неизменны
• улыбка неподвижна

2. Fix (горизонтальное смещение улыбки при постоянстве ее формы):

• IV ATM = const при движении цены БА
• форма улыбки постоянна
• улыбка для каждой цены БА перемещается по горизонтали

3. Screw (горизонтальное и вертикальное смещение улыбки при постоянстве ее формы):

• IV ATM меняется по улыбке при движении цены БА
• форма улыбки постоянна
• улыбка для каждой цены БА перемещается по текущей улыбке

На основе этих прогнозов считаются доходности и риски позы с учетом вероятностей движения цены и колебаний IV.
В будущем при прогнозе положения улыбки хотелось бы учесть еще ряд статистических зависимостей. 
 
Какие на Ваш взгляд есть погрешности и выгоды в использовании описанных методов прогноза ?
Как Вы прогнозируете или хотели бы прогнозировать положение улыбки волатильности ?