Знакомьтесь: торговая система “TX System”

Знакомьтесь: торговая система “TX System”


Приветствую всех посетителей ресурса Smart-lab. Цель данной статьи  -  описать  результат длительной  работы по созданию торгового робота “TX System”, показать базовый функционал. Но основной целью является найти успешных трейдеров с идеями для совместной работы, которым интересен алгоритмический трейдинг, либо найти интересную работу в качестве разработчика как ПО, так и стратегий.  Хочу отметить, что не собираюсь заниматься плагиатом чужих идей и стратегий – интересует именно совместная работа, по объединению идей и поиску новых.
 
Немного о себе: изучаю программирование с 13 лет, работаю программистом более 10 лет. Начал торговать на бирже в 2008 году. Постоянному нахождению на бирже препятствовала основная работа, поэтому в 2010 г. зародилась идея по написанию торгового робота. В конце 2011 г. в связи с приобретенным опытом алгоритмической торговли и понимаем недостаточного функционала версии 1.0., приступил к разработке версии 2.0. Данная система работает с апреля 2012 г. ежедневно и за это время не было ни одного сбоя или некорректного входа или выхода из позиций.
Преимущественно занимаюсь торговлей на рынке FORTS. 

Рисунок  1. Основное окно системы
Собственно о системе “TX System”:
Возможности и особенности  системы:

1. Конструктор стратегий.
2. Возможность описания любой  стратегии на языке C#.
3. Тестирование на исторических данных, как минутных, так и по сделкам (возможность загрузки текстовых данных из сторонних источников).
4. Оптимизация существующей стратегии.
5. Работа совместно с Quik посредством DDE.
6. Возможность совместной работы нескольких стратегий (для механизмов хеджирования).

 И это далеко не полный перечень всех возможностей системы.

Рисунок  2. Менеджер конструктора стратегии

Рисунок  3. Формирование условий

Рисунок  4. Редактор действий

Рисунок  5. Пример кода, сформированного конструктором

Рисунок  6. Работа с результатом тестирования

Рисунок  7. Оптимизация стратегии