Избранное трейдера Andrey-N

по

Помогите усовершенствовать арбитражную стратегию!!!

Всех приветствую!!! Прошу технического совета по арбитражу.

Не для кого не секрет, что существует возможность заработка на арбитраже между стоимостью акций и фьючерсов на эти акции.
На нашей бирже фьючерсы торгуются с премией по отношению к акциям.
Вот пример:
Помогите усовершенствовать арбитражную стратегию!!!

К моменту экспирации разница между стоимостью акции и фьюча(контанго) начинает уменьшаться. И что не маловажно, основное уменьшение контанго происходит в последний месяц обращения фьючерса. Таким образом, продав фьючерс, купив акцию, за месяц до экспирации, кладем себе в карман 2% от стоимости позиции. 4 экспирации в году – около 8% Отмечу, что величина контанго  может колебаться в течение дня, недели, а в последний месяц зачастую совершает бешеные колебания. Мне не очень интересно ловить эти колебания, т.к. нет желания сидеть за терминалом сутками. Но если у кого-то есть опыт подобной торговли, было бы интересно почитать.

( Читать дальше )

Интервью с «Открытие Брокер»: всё о едином счёте

Уважаемые смартлабовцы!

Мы хотим быть ближе и понятнее для вас, поэтому приняли решение периодически публиковать интервью с топ-менеджерами «Открытие Брокер», в которых вы сможете найти ответы на наиболее актуальные вопросы. Сегодня в фокусе нашего внимания – «Единый брокерский счёт» (ЕБС). Этот сервис был представлен клиентам «Открытие Брокер» относительно недавно, однако сразу стал достаточно популярен среди инвесторов и профессиональных трейдеров. Мы встретились с начальником управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александром Дубровым, и спросили, чем хорош ЕБС, отличается ли он от предложений конкурентов, какие существуют особенности при его использовании и, конечно же, какие опасности таит его использование.

 

— Александр, ты давно руководишь управлением интернет-трейдинга в «Открытие Брокер», развиваешь разные интересные продукты. Вот относительно недавно стало известно, что на ЕБС стало возможно торговать парой евро-доллар на валютном рынке Московской биржи – абсолютно прозрачно, через лицензированного брокера. Круто это, в общем. Но прежде чем вдаваться в детали, расскажи, что вообще представляет собой единый брокерский счёт?



( Читать дальше )

Plaza 2, Fast, Fix, TWIME. Вопросы чайника.

Повышаю уровень технической подготовки. По мотивам:

Plaza II
сайт биржи - http://www.moex.com/a582
форум биржи - http://forum.moex.com/viewforum.asp?f=12
Топики на смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/30661.php
https://smart-lab.ru/blog/360270.php
https://smart-lab.ru/blog/361797.php

Протокол FAST
сайт биржи - http://www.moex.com/s441
статья на хабре - https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/243657/

Протокол FIX
сайт биржи - http://www.moex.com/a554
Топик на смартлабе - https://smart-lab.ru/blog/310446.php

Протокол TWIME
форум московской биржи - http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30534&topicdays=0&postorder=asc&start=0
Топик на смартлабе - https://smart-lab.ru/blog/357048.php

( Читать дальше )

Индикатор для парного трейдинга+рубле-бочка

Как и обещал, выкладываю простой индикатор для анализа двух инструментов. Его можно использовать для любых пар на свой вкус.
Вот например, Сбер обычный (вверху) против сбера привилегированного (посерёдке). Индикатор внизу — красный. Для его расчёта первый график поделён на второй.
Индикатор=SBER/SBERP
Индикатор для парного трейдинга+рубле-бочка
Дивиденды по ним одинаковые, ценообразование одинаковое, однако по странной воле рынка в эти дни Сбер обычный слишком дёшев против сбера привилегированного. Красный график утоптан вниз, а ведь ещё недавно был намного выше. Это не совет, но если (вдруг!) вы думаете, что эта несправедливость скоро выровняется, вам надо купить SBER и шортануть на такой же объём SBERP. А ещё лучше шортануть фьючерс на SBERP, чтобы не платить брокеру за акции взятые в долг.
----------
Итак, индикатор. Я дописал к коду комментарии, чтобы даже новичок не кодер мог разобраться.
Скачать индикатор.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Дивидендная доходность Индекса ММВБ

    • 14 мая 2017, 19:48
    • |
    • @DA
  • Еще

Все говорят о дивидендах….И приводят статистику по выплатам разных компаний. А вот сколько дивидендной доходности приносит Индекс ММВБ с ходу мало кто ответит. Посчитаем…..

Воспользуемся надежным источником информации  http://moex.com/ru/index/totalreturn.aspx. Точнее данными индекса MICEX Total Return. Данный индекс состоит из тех же бумаг и имеет туже структуру, что и Индекс ММВБ, но учитывает дивидендные выплаты по акциям Индекса ММВБ. MICEX Total Return имеет одну особенность – все дивиденды реинвестируются в тотже Индекс ММВБ.

Мы сравним годовые доходности индекса MICEX Total Return и Индекса ММВБ (закрытие года к закрытию годом ранее):



( Читать дальше )

19 фактов о Чаке Норрисе - трейдере

    • 10 марта 2017, 11:14
    • |
    • _sk_
  • Еще

Конечно, такие посты нужно размещать на «Смарт-лабе» первого апреля, но в этом году он будет выходным, а повод пропустить не хочется.

Сегодня, 10 марта, день рождения Чака Норриса. С днём рождения! Кумиру исполняется 77 лет.

19 фактов о Чаке Норрисе - трейдере

Ниже приведены 19 фактов о Чаке Норрисе — трейдере.



( Читать дальше )

Построение графика спреда в терминале QUIK

    • 10 февраля 2017, 15:11
    • |
    • _sk_
  • Еще
В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000
по текущим котировкам и строить торговые идеи на его основе.

Кому интересна визуализация подобных спредов в терминале QUIK 7-й версии с помощью lua-скриптов, добро пожаловать под кат.


( Читать дальше )

Максим Кравченко. Торгуем на американском рынке 19 сентября 2016 г.

Передача «Максим Кравченко. Торгуем на американском рынке» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 19 сентября 2016 г.


Экспирация брента(ы)...

Каждый месяц вылезают одни и те же вопросы по поводу экспирации брента, по поводу роллирования, когда, как и почему. Это канеш удивительно, учитывая, что всё разжёвано в спецификации, нужно разок прочесть и пару раз экспиру пройти ножками. Пару тезисов по этому поводу:

1. Наша экспирация позже их заморской экспирации. Отсюда первое извращение — их контракт прекратит свою жизнь сегодня в 19-30 по Лондону, а наш только в понедельник в вечерний клиринг. У вас осталось всего 6 часов на всё-про-всё, на движуху.

2. Второе извращение, вытекающее из первого — уже сегодня в вышеупомянутое время 19-30 по Лондону (22-30 по Москве) наш старый контракт полностью потеряет ценовой ориентир, т.к. их старый контракт будет остановлен.

3. Расчётная цена нашей экспирации равна значению биндекса (BINDEX, The ICE Brent Index). Эту хрень вы в стаканах не найдёте, значение публикуется в 12-00 по Лондону (в 15-00 по Москве) на следующий день, для нынешней экспиры это стало быть понедельник. Сейчас сайт выглядит так, в понедельник появится строчка

( Читать дальше )

Plaza II брокер Финам

    • 11 сентября 2015, 21:41
    • |
    • Press
  • Еще

Коллеги, кто торгует по через шлюз Plaza II, Брокер Финам либо любой другой.
Прошу освятить вопрос брокерских комиссий, информация на сайте
www.finam.ru/services/promo0004c/#tile_two не полная, представлены только стандартные поборы за предоставление логина и тд.
Интерисует сбор за транзакцию.
С необходимостью работы с Plaz`ой столкнулся впервые, прошу наиболее подробно описать подводные камни.
Если информация под грифом «Секретно» прошу писать в личку.
За ранее благодарен за ваши ответы.
Возможно данная информация понадобится еще кому то, поэтому прошу вывести на главную ( как это делать вы знаете). 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн