Принципы построения моей торговой системы изложены в:
smart-lab.ru/blog/225721.php

Всю мою торговлю, начиная с 18 марта 2014 г., можно увидеть здесь:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Сегодняшние сделки (цены и объемы) см. в моем видео: 
youtu.be/N9XlIpN2_ZM

По сигналам торговой системы:

Купил
     Полюс-голд инт.,
     Сбер АО.

Откупил с прибылью шорт
     от 15 апреля по ЛСР (+11,9%).

Продал с прибылью
     Лукойл (+43,5%),
     Сургут АП (+73,6%),
     НЛМК (+3,0%),
     Роснефть (+16,1),
     Фосагро (+59,9%),
     Сбер АО (+3,0%),
     Полюс-голд инт. (+4,3%).

Закрыл с прибылью лонг
     от 17 апреля по Башнефти АО (+5,0%).

     
Всем успехов в торгах.     :)

Недавно в родительской библиотеке наткнулся на роман «Евгения Гранде» Оноре Бальзака. Я давно не читаю художественных книг, просто заинтересовался,  прежде всего, из-за того, что всегда слышу выражение —  «женщина бальзаковского возраста». Итак, открыл книгу и начал читать. Бальзак оказался тонким психологом, хорошим рассказчиком, очень детально описывающим окружающий мир. Его удивительная наблюдательность не обошла вниманием и спекуляции.

Отрывок из романа:

«…Узнав утром из разговоров на пристани, что цена на золото удвоилась вследствие размещения в Нанте крупных военных заказов и что спекулянты нахлынули в Анжер скупать золото, старый винодел, попросту заняв лошадей у своих фермеров, отправился ночью в Анжер, чтобы продать там накопленное золото и на полученные банковые билеты приобрести государственную ренту, заработав еще и на разнице в биржевом курсе…

( Читать дальше )

Впечатление от вебинара Сергея Елисеева «Рыночно-нейтральные стратегии» из курса «Азбука торговли опционами».

Так как курс рассчитан на начинающих, то, в целом, материал подан неплохо. Но некоторая информация «резанула» слух, а некоторые вещи можно было бы «осветить» полнее.

И именно потому, что курс слушали, в основном, начинающие, выскажу свое мнение.

Первое, с чем не согласен. Что у кондора единственное преимущество перед проданным стрэнглом только в меньшем ГО, и от его лимитированного риска нет практического смысла. И что нет никакого смысла торговать кондор, так как при продаже стрэнгла мы не допустим, чтобы рынок увел нас в большой минус.

Начну с последнего. Утверждение, что мы будем агрессивно управлять позицией и не допустим «большого» минуса, с моей точки зрения, немного наивно. И вот почему. В самый неподходящий момент, с рынком, с оборудованием, с нами, может случиться все что угодно. И нет никакой гарантии, что когда нужно, мы будем у монитора. Поэтому наличие пусть большого, но ограниченного риска, с моей точки зрения, всегда лучше, чем наличие неограниченного риска.

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:

,

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода — постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск — будет убыточной из-за действия следующих факторов:

1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется

( Читать дальше )

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей. 

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)
 

Как и писал в прошлом месяце, по плану немного увеличил объемы торгов. Этот пост, как и другие мои посты, послужит мотивацией для идущих в сторону профессионального трейдинга. Так же впервые скажу пару слов о стратегии… ну и еще немного о рынке и немного о трейдерах... 
 
  Но сначала видео с коммментами (чтобы было все видно, смотреть только в HD) : 

   

  Теперь о стратегии… Стратегия та же что и всегда — анализ межрыночных связей и инструментов которыми хэджат риски крупные хэджфонды. В часности анализ инструментов волатильности индекса S&P500 т.к. они являются основным инструментом хэджа в больших портфелях.  Торговля в 90% случаев только интрадей. (в видео был овернайт на 1 день в связи с выходом FOMC и ожиданиями более сильного движения чем было в реальности). 
 
 Основной подход заключается в том, чтобы правильно определять глобальную тенденцию в конкретных инструментах, по которой трейдит большой капитал. В эту же сторону обычно трейдят среднесрочники и инвесторы. Делается это исключительно с помощью анализа потока ордеров (НИ КАКИХ MarketDelta, ATAS`ов, футпринтов, Volfix`ов, объемов и прочих агрегаторов данных!!! Это один из важнейших моментов из-за которых начинающие и трейдеры любители никак не могут получить системных стабильных результатов. У более опытных трейдеров часто уже просто «глаз набит» и они в агрегированных данных все ровно на том или ином уровне (вплоть до безсознательного на подсознательном)  анализируют потиковый поток. Профики вообще знают все рынки и могут по чистому чарту сказать где, в какой последовательности и как прошли принты в ленте, в противном случае если человек одним из этих двух моментов не владеет, как 90% наших СНГшных гур, то им еще далеко до профиков и многому надо учится…  но не будем о печальном)…   Так вот, у этих самых инвесторов и среднесрочников есть некоторые недостатки. Все они либо заложники очень большого капитала, который очень инертен и не может быть влит или вынят из рынка за короткий промежуток времени или это еще малоквалифицированные трейдеры/инвесторы/управляющие, которые плохо владеют предметом и чьи знания часто сформированы всякими форумами, блогами, сообществами, книжками и т.д. Т.к. в интернете 99% инфы в трейдерских тусовках это откровенный шлак или развод на деньги от таких же трейдеров недоучек, то и профессиональными участниками рынка такие горе-инвесторы никак быть не могут.… о чем это я ... 

( Читать дальше )

Добрый вечер господа трейдеры. В прошлом году, когда переходил на торговлю через MetaTrader 5, написал себе риск-менеджера для интрадея. Задача на него возлагалась достаточно простая: контроль общего дневного убытка на счете и убытка в каждой конкретной сделке. Соответственно при превышении заранее заданного уровня (в %) все открытые сделки кроются по рынку, отложенники снимаются. При попытке открыть новый ордер вне дневного лимита, эффект тот же.
Штука получилась полезная (для меня), много денег сэкономила, поэтому опубликую ее здесь, может кому пригодится...

 
У советника всего два параметра:
Риск на день в % - тут все понятно.
Риск на сделку в % — указывается % убытка на каждую сделку. Значение 0 отключает данную функцию.

По интерфейсу:
Допустимый дневной риск:

( Читать дальше )