Так, я вижу нефть Брент  ~$10. Грустно. Рубль и РТС соответственно.

savepic.su/6051173.png

ЦБ опубликовал данные по М2 за прошлый месяц. Диспозиция М2/ЗВР сейчас такая:



Нефть в рублях:

( Читать дальше )

Вчера в комментариях спрашивали — как мол цена нефти в рублях может расти? Ведь типа при росте нефти рубль должен укрпеляться, а не падать. Открываем сегодня терминал и смотрим.  +2% к вчерашней цене нефти в рублях.  И нефть подрасла и рубль упал. Вчера нефть в рублях была на отметке 3140, сегодня в моменте 3220 это +2.3% за день.  Строить такую синтетику вблизи отметки 3100 без плечей абсолютно безрисково. Сильно ниже 3100 она долго не задержится, иначе бюджет РФ не выдержит. Отличная, фундаментальная, но в тоже время спекулятивная идея. Цена будет стремиться к отметкам 3300-3400. Следите за этой темой. В этом году я уже давал рекомендацию на отличный трейд от отметки 2950 цена улетела за месяц на 3550 это 20% за месяц.

Осталось 20 мест. 7 августа я приглашаю всех на бесплатный обучающий авторский мастер-класс на бирже на целый день.  Все подробности и регистрация по ссылке. Если вы не клиент компании, то можете им стать просто открыв счёт до 7 августа или заплатить за вход 10000 рублей. www.itinvest.ru/education/courses/master-class/

Продолжая  тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе:
1. Основной режим работы алгоритма — это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы исполнения. Средняя прибыль на сделку даже и при идеальном исполнении не будет превышать значение спреда (2-5 пунктов по Si в среднем). А в период сильной волатильности, когда стакан бросает из стороны в сторону на 10-30 пунктов, несмотря на большое количество положительных сделок ( около 70%), алгоритм становится убыточным. В основном из-за комиссий, конечно.

2. Да, математические формулы сильно ограничили многих желание понять, как устроен алгоритм. Но на самом деле, если вдумчиво посмотреть картинки (карты политик), получается все ясно и просто. А будет еще проще, если посмотреть картинки графиков из других статей, лежащих в основе алгоритма (например Guilbaud, Fabien, and Huyen Pham, 2013, Optimal high-frequency trading with limit and market orders). Забудем на минутку про дисбаланс бид/акс объемов и построим карту политик для открытой позиции при разных значениях спреда:

( Читать дальше )

(Предыдущие части можно найти здесь)

 

Чем проще, тем лучше. Чем проще, тем легче. Чем проще, тем доходнее.

В следующих нескольких статьях я хочу поделиться с тобой духом простоты. Ты узнаешь всё, что тебе нужно, чтобы показывать гораздо лучшие инвестиционные результаты, чем 80% профессионалов и других активных товарищей. Это почти не потребует твоего времени и ты сможешь сконцентрироваться на других вещах, которые обогащают и скрашивают твою жизнь.

Как такое возможно? Разве инвестирование не сложно? Неужели мне не нужно руководство профессионала?

Нет и нет.

Со времен Вавилонской башни людям в голову приходят различные инвестиционные идеи, в основном, чтобы продавать их другим людям. Существует сильный финансовый стимул, чтобы эти инвестиции были сложными и загадочными.

 

( Читать дальше )

Достаточно все очевидно и думаю можно придумать не один способ использовать эту ситуацию профитно.



Мы видим большой объем разовыми сделками на продажу перед самим уровнем — показано на агреггированной ленте слева. Не смогли удержать и отстопились выше уровня — так же видно на графике и на ленте. Как вариант стратегии — держать стопы перед уровнем, если цена подходит быстро и по ленте бегут покупки — ничего не делать. Если подходит медленно и лента смешанная и больших объемов нет — отменить ордер горячей клавишей. Выход по трейлинг стопулибо по стратегии с профитом. Почему так? Отменить сделку быстрее чем открыть ордер.

А вот жесткие залет продавал — в обратную сторону. Анальненько.
 

( Читать дальше )

Трейдер Владимир Никитин (Пятигорск), Лучший Ютрейдер Мая 2015, рассказывает о своей системе скальперской торговли на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 19 июня 2015 г.

Случалось ли, что вы открывали сделку, основываясь на восходящих, нисходящих или симметричных треугольниках, и теряли деньги вследствие разворота тренда? Ниже рассмотрим, то насколько часто не срабатывает модель треугольника, и попытаемся разобраться в причинах появления ложных торговых сигналов.

Графические модели — как дети: некоторые ведут себя лучше, другие — хуже. Треугольники — восходящие, нисходящие и симметричные, весьма привлекательны для торговли, поскольку их форма может свидетельствовать о направлении пробоя. Но торговать их успешно весьма нелегко. Давайте рассмотрим их по порядку. Начнем с восходящих треугольников.

Восходящие треугольники

На рисунке 1 вы видите пример восходящего треугольника (обозначен красным цветом) надневном таймфрейме. Цена ударяется в 

( Читать дальше )

Не так давно я обещала вам рассказать о том, как и зачем я использую опционы. Обещала — рассказываю. Но прежде чем перейти к опционным стратегиям, проясню пару моментов, которых я не коснулась в вводной части. А именно: что собой представляет опцион «в деньгах» (In the money, ITM) и опцион «вне денег» (Out of the money, OTM). Понять, какой опцион перед вами — «в деньгах» или «вне денег», очень легко. Для этого нужно сравнить рыночную стоимость базового актива (в нашем случае это — акция) с ценой исполнения контракта, то есть ценой страйк.

• Когда рыночная цена акции выше, чем цена страйк, то об опционе Кол (Call) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции ниже страйка, то такой опцион считается «вне денег».
• Когда рыночная цена акции ниже, чем цена страйк, то об опционе Пут (Put) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции выше страйка, то опцион находится «вне денег».

( Читать дальше )