Избранное трейдера Георгий Харитонов

по

Теория хаоса - самых модных подходов к исследованию рынка.

Теория хаоса

 

Теория хаоса в последнее время является одним из самых модных подходов к исследованию рынка. К сожалению, точного математического определения понятия хаос пока не существует. Сейчас зачастую хаос определяют как крайнюю непредсказуемость постоянного нелинейного и нерегулярного сложного движения, возникающую в динамической системе.

Следует отметить, что хаос не случаен, несмотря на свойство непредсказуемости. Более того, хаос динамически детерминирован (определен). На первый взгляд непредсказуемость граничит со случайностью – ведь мы, как правило, не можем предсказать как раз случайные явления. И если относиться к рынку как к случайным блужданиям, то это как раз тот самый случай. Однако хаос не случаен, он подчиняется своим закономерностям. Согласно теории хаоса, если вы говорите о хаотичном движении цены, то вы должны иметь ввиду не случайное движение цены, а другое, особенно упорядоченное движение. Если динамика рынка хаотична, то она не случайна, хотя и по-прежнему непредсказуема.



( Читать дальше )

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 3

Volume Profile

Почему объемы так важны?

На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.



( Читать дальше )

Новое мобильное приложение по анализу фонды РФ и США. Идеи и IPO.

Всем привет, на связи Алексей Клеутин, основатель сервиса iFinik (iFinik Investments в AppStore или Google Play). Более 15 лет я торгую на фондовом рынке, имею финансовое образование, степень EMBA. За годы личного опыта убедился в несовершенстве программных продуктов и решил разработать сервис, ориентированный на решение самых насущных потребностей частного инвестора. Информация — самый скоропортящийся продукт. Именно поэтому в основу сервиса iFinik легли качественный анализ рынка и оперативное предоставление информации: в нужное время и на любом устройстве.

Новое мобильное приложение по анализу фонды РФ и США. Идеи и IPO.

В основе моего инвестирования — поиск именно перспективных растущих компаний, а не ставка на недооцененные компании. Начинал торговать на российском рынке, но несколько лет назад переключился на США и сделки IPO. С тех пор моя доходность кратно выросла, ведь американский рынок дает гораздо больше возможностей.



( Читать дальше )

Новичкам. Опционная стратегия "Рулет с джемом".

    • 30 апреля 2021, 17:31
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Сегодня разберём одну очень интересную арбитражную стратегию, которая у старины Натенберга имеет кодовое название "Рулет с джемом".

О чём идёт речь?

Это арбитражная стратегия, которая не имеет под собой никаких рисков (единственный риск это pin-риск), при этом рулет мы сразу наполняем джемом, когда заходим в рынок.

Разберем на примере:
1. продадим 1 колл 147,5 Ри с экспирой 06.05.2021;
2. купим 1 пут 147,5 Ри с экспирой 06.05.2021;
3. купим 1 колл 147,5 Ри с экспирой 13.05.2021;
4. продадим 1 пут 147,5 Ри с экспирой 13.05.2021.

Скрин портфеля:
Новичкам. Опционная стратегия "Рулет с джемом".

Что сразу бросается в глаза?

ГО у такой стратегии практически равно нулю.

Теперь давайте разберём из чего она состоит, разобьём на 2 части:
1-ая часть — 2 ближние ноги;
2-ая часть — 2 дальние ноги.

Ближние ноги имеют следующие греки:

Новичкам. Опционная стратегия "Рулет с джемом".

( Читать дальше )

Спешка нужна при ловле блох

Всем добра!

Человек все время спешит. В детстве он спешит стать взрослым, в новом знакомстве спешит дойти до квинтэссенции отношений, утром спешит на работу, вечером спешит домой, в субботу спешит вскипятить чайник, а открывая вечернюю бутылку спешит охмелеть, начиная книгу спешит ее закончить, а начав какое-либо дело – побыстрее его завершить. Спешка стала неотъемлемой частью нашей жизни практически во всех ее аспектах, за исключением некоторых моментов нашей жизни, которые хотелось бы продлить, но они, к сожалению, быстро заканчиваются.

Почему мы спешим? А главное зачем? Чтобы все успеть? Успеть что? Прожить жизнь? Добежать до пенсии? Нет, конечно. Но, тогда, зачем? Ты, уважаемый читатель, наверняка даже и не задумывался, почему, зачем и куда мы все спешим? Я предлагаю тебе провести короткую медитацию в течение следующего абзаца текста, чтобы подумать над этим. Читай медленно, вдумчиво и с расстановкой, обязательно включи воображение (потом поделись со мной своими ощущениями).

( Читать дальше )

Я – CEO. Часть 2. Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо.Кретов

Я – CEO. Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо. Илья Кретов
Эл. книга https://t.me/kudaidem/2186

 



( Читать дальше )

Общее изложение построения "усредняемой" торговой системы по методу Монте-Карло

0. Дано: имеем модель торговой системы с некоторым набором свободных параметров, которая допускает «усреднение по параметрам», то есть для любой пары наборов Р1 и Р2 можно вычислить средне — (Р1+Р2)/2 — и это будет тоже набор параметров, с которым может запускаться используемая нами модель торговой системы.

1. Разбиваем исторические данные на три участка: оптимизационный, контрольный и супер-контрольный.

2. Генерируем огромное количество случайных наборов параметров Рi (отсюда «Монте-Карло») и для каждого вычисляем качество Qi работы системы на оптимизационном участке данных и, отдельно, QQi — на контрольном участке. Все результаты записываем.

3. Упорядочиваем Qi по убыванию — в ряд Qj (т.е. j — индекс в порядке убывания Q), и начинаем идти по этому списку, усредняя, Рj, Qj и QQj  — в Рk, Qk и QQk:

Рk = Среднее(Рj)
Qk = Среднее(Qj)
QQk = Среднее(QQj) — все усреднения — по j=1..k

4. Понятно, что Qk будет монотонно убывать (хорошо, хорошо, не убывать, а «не возрастать»), а Рk и QQk будут сначала скакать, а потом стабилизируются. Смотрим на поведение QQk и надеемся увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум (при k равном некоторому m), после которого начнётся монотонное снижение. Также надеемся, что будет QQm ~ Qm.

5. Если всё так, то Pm — тот набор параметров, который нужно проверить на супер-конрольном участке данных и… да будет нам счастье!

Лотереи в опционах

В последнее время стал использовать следующую стратегию: Покупка бабочки. Long Butterfly
Лотереи в опционах
www.option.ru/glossary/strategy/long-butterfly

На нашем рынке это выглядит вот так: 
Лотереи в опционах

( Читать дальше )

Сбалансированный дневной рацион на 100 руб.

Ожирение, наряду с депрессией, – одна из эпидемией нашей сытой эпохи, и множество исследователей и блогеров дают людям советы о том, как справиться с этим недугом. Однако рекомендаций множество, зачастую они противоречат друг другу, и у человека, решившего похудеть, голова идет кругом, когда он пытается выработать для себя схему питания.

Полезно в этом случае в качестве точки отсчета выбрать цель и ограничения. Тогда подспорьем может послужить давно известный метод, с помощью которой можно точно рассчитать оптимальный рацион.

Человек худеет, когда потребляет меньше калорий, чем тратит. Поэтому целью можно считать минимизацию получаемых калорий. В качестве же ограничений будут выступать необходимые ему вещества. Тогда задача будет формулироваться как поиск такой комбинации продуктов, которая, обеспечивая человеку необходимые вещества, даст ему минимум калорий.

Такая задача об оптимальном рационе является разновидностью задач линейного программирования, исследованием которых занимался советский математик Леонид Канторович, за что и удостоился Нобелевской премии по экономике.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн