Избранное трейдера Георгий Харитонов

по

Преимущество мнимого безумия. Стратегия, которая объясняет дичь, творящуюся в мировой политике

Вообще-то, я слушал потрясные лекции по биологии поведения человека стэнфордского профессора Роберта Сапольски (есть на ютюбе).

Преимущество мнимого безумия. Стратегия, которая объясняет дичь, творящуюся в мировой политике
Роберт Сапольски.


Ученый рассказывает о стратегиях в поведении животных и человека. Но чем поведение отдельных особей и стай отличается от больших коллективов, например, целых стран и наций? 

И все то, что творится в международной политике стало в моей голове укладываться в стройную картину. Почему политиканы несут лютую дичь и пугают друг друга санкциями, ядерной зимой и прочей радиоактивной пылью, но не доходят до крайних мер? 

Даю выжимку из конспекта. 

Как найти баланс между сотрудничеством и взаимовыгодой? Надо найти оптимальную стратегию поведения для конкретной особи конкретного вида — когда сотрудничать, а когда обманывать. 

Мы попадаем на территорию математики, в мир под названием теория игр. Согласно этой теории есть формальные игры, для которых существую математические оптимальные стратегии. 


Базовая игра «Дилемма заключенного»



( Читать дальше )

Направленная торговля опционами. Challenge 500$-25k$, реально ли?

Привет.

Давно не писал на SMART-LAB, если кому-то интересно, то основные мои посты касались трендового алгоритма, который я сделал чтобы торговать фьючерсами. Конечно, все участники SL поспешили заявить, что мои бектесты нерепрезентативны и являются лишь подгонкой под историю, но, тем не менее мне удалось найти людей, которые рискнули попробовать и проверить в работе мой алгоритм. К сожалению, по соглашению с инвесторами, я не могу публиковать сделки с их аккаунтов; могу выделить тезисно, что произошло:

  • На старте работы мы потеряли 30% от каждого инвест счета; все довольно банально, жадность сыграла свою роль. По мере роста аккаунта мы спешили добавлять количество лотов на каждый инструмент. В итоге, в момент, когда тренд на рынке сменился на боковик, счет заметно просел. Ошибки исправили, лоты увеличиваем согласно политике риск-менеджмента.
  • Количество инструментов сократилось с 10 до 5 постоянных. Сейчас торгуем только CBOT, инструменты ZB/ZC/ZL/ZM/ZS.
  • Столкнулись с рядом проблем со стороны EXANTE. Проблемы касались исключительно технической части. Все они решались, но не всегда так быстро как хотелось бы.
  • Бектесты оказались максимально приближены к реальности.
Однако, сейчас не об этом.

( Читать дальше )

Палю Грааль. Ну или проблему...

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Где брать информацию. Продвинутый набор

    • 06 августа 2021, 12:16
    • |
    • Czarish
  • Еще

Мы продолжаем делиться с вами полезными источниками информации для принятия инвестиционных решений.

Cегодня будет представлен список более продвинутых источников, которые, на наш взгляд, содержат в себе более объективную и полезную информацию для самостоятельного анализа. Они зачастую являются первоисточниками для всех тех новостей и аналитических сводок, с которыми вы знакомитесь на различных форумах, сайтах и телеграм-каналах, в том числе и на нашем :)

Что ж, давайте пройдемся по ним:

fred.stlouisfed.org/ — онлайн-база данных, состоящая из сотен тысяч графиков экономических данных из множества национальных, международных, государственных и частных источников. Призван помочь пользователям ознакомиться со свежими данными макроэкономической ситуации (преимущественно в США) + графики содержат довольно длинный исторический горизонт (от нескольких лет до нескольких десятков лет).

www.federalreserve.gov/ — сайт Федрезерва США. В разделе News & Events — Press releases наиболее интересными могут быть публикации с заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Да-да, это те самые заседания, на которых принимаются решения о будущем «печатного станка» и ставки ФРС.



( Читать дальше )

Рынок и Ричард Вайкофф.

За последние 100 лет технологии развивались экспоненциально, и в этом смысле мы живем в экстраординарные времена. 
Нет, изменения, которые произошли, особенно сейчас, в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, были быстрыми и яростными, разворачивающимися прямо на наших глазах. В течение тысячелетий ничего принципиально не менялось в том, как жили люди. Теперь внезапно произошли массовые и постоянные изменения.

В то время как технологии быстро меняются, основное человеческое поведение, не изменилось.
Вот заголовки за 1929 год.
Рынок и Ричард Вайкофф.
Рынок и Ричард Вайкофф.

( Читать дальше )

Забираем данные по ценным бумагам с finance.yahoo.com Python класс в подарок.

 

Забираем данные по ценным бумагам с finance.yahoo.com
Простой способ на Python.

Продолжаю рассматривать способы получения данных по бумагам в свой скрипт. Из предыдущего поста где я рассказывал как можно просто буквально распарсить поисковую выдачу в гугле и вытащить текущие показатели цены я узнал по комментариям уважаемых резидентов смартлаба, что этот способ не будет хорошим решением, в силу особенности использования html тэгов и атрибутов таких как id класса. В конечном итогеid поменяется и скрипт работать не будет. Лучше посмотреть в сторону чего то более долгоиграющего. 


На этот раз я хочу сделать свой скрипт более универсальным. Он должен забирать данные по скормленному ему списку или словарю вот такого вида: 

ticker_list = {'gazp': 'GAZP.ME',
               'sber': 'SBER.ME',
               'tatn': 'TATN.ME',
               'moex': 'MOEX.ME',
               'rosn': 'ROSN.ME',
               'lkoh': 'LKOH.ME',
               'yndx': 'YNDX.ME',
               'nlmk': 'NLMK.ME',
               'alrs': 'ALRS.ME',
               'rual': 'RUAL.ME',
               'magn': 'MAGN.ME'}


( Читать дальше )

Подборка ресурсов для статистики IPO и вторички

Часто гуглю ту или иную информацию о компаниях, выходящих на IPO или по вторичному рынку, если планирую трейдить. Решил поделиться ресурсами, которыми часто пользуюсь при этом, уверен вам будет тоже полезно.

Мой канал на YouTube | и в Telegram

Дисклеймер: к этим проектам я не имею никакого отношения, рекламой этот пост так же не является, делюсь ими именно потому что использую сам, с указанием что именно беру для аналитики.

Marketbeat

Сайт — Marketbeat.com. Использую для отслеживания рейтингов аналитических агентств, смотрю отчётность компаний, данные по покупкам и продажам инсайдеров и фондов ну и новостной фон. Последний правда иногда глючит из-за кривоватого робота. Например, зайдя во Freedom Finance показываются все новости, где что-то про радугу в заголовке.

Если купить подписку, можно собрать свой портфель и получать рассылку с существенными движениями по своим активам в реальном времени. Из минусов — ну ооочень много спама (по 3-4 письма в день).



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Модель рынка: континуум волн

Обнаружил две заметки на тему того, какую модель рынка применять как основу торговли.

Так нужны ли сложные модели рынка?

Так нужны ли сложные модели рынка? © Eugene Logunov

Предложу свою модель рынка от гуманитария.

Рынок — это континуум волн случайной длины. 

Прошу уважаемых технарей, физиков и математиков:

1. Проверить правильность этой модели.

2. Перечислить вытекающие из этой модели оптимальные типы стратегий.

3. Подумать: если модель верна и из неё строго выводятся оптимальные типы стратегий, можно ли считать, что эти оптимальные стратегии (например, классическая трендовая ТС) и являются искомым Граалем.

И не признаются условной толпой таковым только в силу её завышенных ожиданий, оторванных от правильной модели рынка и завязанных на такое субъективное понятие как «мечта»?


Случайное и неслучайное (блуждание)

Рынок это комбинация случайного и неслучайного. Вопрос: какова доля неслучайного?

 Случайное блуждание.

Если в имитационной модели взять отношение вероятности выигрыша 0,5 к вероятности проигрыша 0,5, отношение выигрыша к проигрышу 1:1, то картина поведения будет примерно такая (За базу отсчета принято 100, 10 реализаций).
Случайное и неслучайное (блуждание)

Совершенно очевидно, что выиграть в этом случае, делая ставки, не возможно (какие бы линии поддержки, фигуры и т. д. мы на картинке не находили). Это доказала многовековая история рулетки (красное — черное).

Но на рынке присутствует еще неслучайный компонент: влияние инфляции, ажиотажный спрос, инициируемый монетарными властями, или другие факторы (приток нового «мяса», манипуляция рынком и т. д.). Какова его доля? Пока никто эту долю не определил. Чисто математически это определить не возможно, так как в результирующей картинке все перемешано.



( Читать дальше )

Закон моды

Закон моды
«Локк различает три типа закона: 1) закон мнения, 2) гражданский закон и 3) божественный закон. Закон мнения относится к общим предписаниям, установленным общественным мнением. Это «закон моды», который может просто отражать то, что сейчас в моде, или коллективные предпочтения группы. Говоря современным языком, мы можем назвать это «современными общественными стандартами» ». — Закон моды, Джон Локк.

Великий философ Джон Локк блестяще запечатлел, как устроен мир. Он не знал, что он также объяснит, как работает фондовый рынок, хотя он едва ли существовал, когда он придумал свою философию. Фондовый рынок управляется «законом моды, гражданским правом и божественным правом».

Закон моды

Мы участвуем на фондовом рынке с 1980 года и знаем немного из истории предыдущих десятилетий. Кажется, что каждое десятилетие имеет свой закон моды. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн