Первая часть.
Вторая часть.

Карта составлена исключительно для объяснения ценообразования стоимости акций. Предполагаю что ценообразование на товары объясняется законом спроса и предложения. Она естественно не закончена. Я передаю её вам, потому что более не буду ей заниматься. Думаю что кому-то может пригодится. Пользуйтесь на здоровье. Может даже усовершенствуете, я буду только рад за вас. =-)
Также не исключено что в ней могут быть ошибки.

Ни в коем случае не претендует на истину в последней инстанции.

gitmind.com/app/doc/8ea783473

Когда вокруг царит хаос, важно сохранять трезвый взгляд и мотивацию!

Резкий поворот может занести на путь, который приведёт к большим успехам. Даже если ты этого не ожидал. Не время унывать — время искать выход, изучать альтернативные способы дохода и поймать свою прибыльную волну.

Один из выгодных путей  — криптотрейдинг. Поэтому, если вы еще не с нами, присоединяйтесь! Новые знания — это не только перспективы заработка, но и способ отвлечься и переключить мысли.

Мы нашли для вас действительно стоящие экземпляры — проверено на своём опыте!

Ловите и сохраняйте подборку:

 

 

✔️ 1. ДЖOPДЖ COPOC «AЛXИMИЯ ФИHAHCOB»

Поможет понять, кaк пpинимaть выгодные peшeния в cлoжныx уcлoвияx тopгoв.

✔️ 2. БEHДЖAMИH ГPЭXEM «PAЗУMHЫЙ ИHBECTOP. ПOЛHOE PУKOBOДCTBO ПO CTOИMOCTHOMУ ИHBECTИPOBAHИЮ»

( Читать дальше )

Ситуация как в страшном сне, имею долг перед брокером в 5 млн рублей, и это еще не все позиции закрыты. Есть акции, облигации, фьючерсы.

Какая итоговая сумма долга будет страшно представить.

Еще в ночь с 23 пл 24 число на счете было более 10 млн рублей, стандартная для меня ситуация и стандартный набор срочных контрактов для дальнейшими управлениями позициям.


То что произошло утром 24 числа запомнится мне на всю жизнь...

Самое страшное то, что мне просто нечем платить, и нечего изымать кроме единственной квартиры. Что делать дальше не знаю.

Не сплю нормально с 24 февраля.



Пишите, что угодно ПЛЕЧИ зло  и т.д и т.п. в рынке 7 лет, просто не смог разгрузить позицию и сократить и убытки из-за ряда факторов — стоп торги, отсутствие ликвидности, жуткие лаги торгового терминала, стоп торги по облигациям… в общем бегал как мышь из инструмента в инструмент пытаясь спасти ситуацию, но опыта в таком деле было очень мало, потому что такие явления редкость. 

( Читать дальше )

     И снова привет, Мой Любимый Проницательный Читатель! Немножко грустноватый привет. 

     Не буду никого критиковать. Особенно тех, кто «въехал» в своё время в меня. Возможно, Вы сделали крайне правильные выводы из прочитанного. А вывод-то, в общем-то, один. И он крайне простой. НИКОГДА не отдавай чужому дяде ВСЕ свои деньги! 

     А то, что неоднократно мои Друзья-Коллеги-Трейдеры благодарили меня — это факт. Факт, который помог им уберечься и выжить.

     Ну а теперь, горе-Ынвэстары, напокупившие «с получки, без плеч и только в лонг на свои», перечитайте ещё раз. Особенно — «зелёный» молодняк. Привожу свою стаью от 2020 года. Может, и поможет. Потом. Когда снова денех накопите. На Ынвэстицыи. Если захочете.

     И да, торговые «плечи» — это не только не зло, а и наивеличайшее благо! Позволяющее держать МАКСИМАЛЬНЫЙ контроль над основными своими средствами.

( Читать дальше )

Министерство цифрового развития намерено предоставить работникам ИТ-индустрии льготную ипотеку, отсрочку от призыва в армию, снижение налогов. Цель – предотвратить миграцию кадров.

Инициатива ведомства

Минцифры подготовило пакет из десяти мер, которые должны способствовать удержанию в стране разработчиков и развитию ИТ-компаний. Глава министерства Максут Шадаев направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть выдвинутые предложения.

В список включены следующие нормы для ИТ-компаний и их сотрудников

• предоставить действующие налоговые льготы организациям, получающим доходы от размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных разработок;
• освободить всех работников от уплаты НДФЛ на три года, дать возможность организациям не платить налог на прибыль, отказаться от проведения у них проверок контрольными органами;
• выдавать всем сотрудникам доступ к льготной ипотеке со ставкой 5% на все время работы в отрасли;
• предоставить работникам отсрочку от призыва в армию на все время работы в отрасли;
• установить упрощенную процедуру получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранцев, которые приезжают в страну для работы в российских ИТ-компаниях;

• выделить гранты для организаций, снизить требования к обязательному внебюджетному софинансированию;
• в ускоренном темпе провести импортозамещение программ на объектах критической информационной инфраструктуры;
• предоставить бизнесу льготные кредиты для обеспечения бесперебойной текущей деятельности;
• консолидировать и стимулировать госзаказ;
• профинансировать разработку российского «зеркала» репозитория GitHub.

( Читать дальше )

 

Опять прекрасные результаты на этих двух стратегиях, а остальные пока в минусе.

ТРЕТЬЯ СТРАТЕГИЯ: с 23.02.22

Тут мы торгуем евро против рубля и для этого держим доллары. Эта стратегия хорошо подходит для торговли на мосбирже. Скоро жду, что евро и доллар против рубля вырастут в два раза- тогда перейдем ко второй стратегии. Я закрыл несколько сделок. Нам начислили минусовый своп, которого не будет на мосбирже. Это 24.39 доллара (для центовых счетов- центы). Прибавляем к тому депозиту, который на первой картинке и получается, что у нас общий депозит 50556.05. А учитывая, что на втором этапе нам надо лишь 1000 долларов депозита из общего депозита в 50000, то у нас 55.5% прибыли за два дня. 

 

ШЕСТАЯ СТРАТЕГИЯ- трехступенчатый мартингейл на биткоине.

Тут все более, чем прекрасно, но нет хорошо, как на евродолларе. Из-а сильно волатильности этого инструмента- мы вынуждены тут держать аж 5000 долларов )для центовых счетов- центы) на первом этапе. Прибыль около 941 доллара. Это около 19%, если правильно посчитал. 

( Читать дальше )

В приложении ВТБ, Аналитики ВТБ ( точнее робот советник ) рекомендует такие портфели, в зависимости от стратегии ( 5 вариантов):

*************************
1) Для ультраконсервативной долларовой стратегии
доходность 3,3% в долларах годовых, риск низкий.
Облигационные фонды
VTBI = 26,27% — США корпоративные высокодоходные облигации (рейтинг не ниже BBB- )
VTBH = 52.63 % США корпоративные высокодоходные облигации ( кредитный рейтинг не высокий)
VTBU = 13,11%- российские еврооблигации
Золото VTBG = 6,96%
**********************************************
2) А для консервативной стратегии, доходность 7,4%, риск: ниже среднего.
рекомендуют портфель:
Облигационный фонды
VTBH — 33.08%
VTBI — 16.47 %
VTBU — 8.2 %
фонды на Акции
VTBE 15.03 — Акции развивающихся стран
VTBA — 19,22 % американские акции
Золото
VTBG 6,96 %
******************************************
3) СТРАТЕГИЯ УМЕРЕННАЯ
11,6% годовых в долларах, средний риск.
Облигационные фонды:
VTBH — 13,58%
VTBI — 6,61 %
VTBU — 3,31 %
фонды на Акции
VTBE — 30,07% Акции развивающихся стран
VTBA — 38,47 % американские акции

( Читать дальше )

     Секрет торговли без потерь денег беспокоит большинство спекулянтов. Да что спекулянтов, инвесторы нет, нет, да и бывает зайдут в бумаги с плечом, лишь бы урвать копеечку, что бывает плохо лежит на бирже. Но правда в том, что это копеечка часто оказывается приманкой настоящих рыбаков, которые хватают за жабры пойманную добычу и трясут незадачливых трейдеров до опустошения их депозита.

     Краткость — сестра таланта. И поверьте, это я уже несколько раз сократил…

     

Почему трейдеры торгуют с плечом

     И ведь действительно. Почему бы не заработать побольше да побыстрее?

     shoulder — дословно “плечо”. Невероятно, но биржа торги проводит не только в интересах инвесторов, но и в интересах брокеров. Брокеры предоставляют плечо спекулянтам и их плечевая торговля расцветает всеми красками маржин колов.

( Читать дальше )

 Введение

     Многие datascientists, желающие использовать ML на финансовых рынках, прочитали толстые книжки об инвестировании, может даже создавали модели с учетом прочитанного. И наверняка знают как правильно оценить полученные модели с точки зрения ML. Разобраться с этим необходимо, чтобы не было мучительно больно, когда прекрасная модель на бумаге, превращается в генератор убытков при практическом использовании. Однако оценка эффективности модели ML на бирже, довольно специфическая область, тонкости которой раскрываются только когда вы погружаетесь в процесс. Под процессом я понимаю трейдинг с частотой совершения сделок гораздо чаще «пара сделок в месяц, в течении полугода». Существует множество подводных камней, о наличии которых вы даже не подозреваете, пока смотрите на трейдинг извне. Я попробую вольно изложить свои мысли на данную тему, я покажу метрики, условно разбив их на 3 группы и обьясню их смысл, покажу свои любимые и о чем нужно подумать, если вы хотите практически использовать модели, а не повесить их на стеночку в красивой рамочке. Представлю метрики в табличном и графическом виде, показав их взаимосвязь. Сравню показатели моделей в виде «какую модель выбираю я» и «что выбираете вы» и кто тут больше ошибается. Для любителей кодов, приведу реализацию всего подсчитанного, так что можно сразу применить прочитанное для оценки своих моделей. Я не буду тут говорить о борьбе с переобучением или регуляризации или стратегиях кросвалидации — оставлю это на потом. Здесь мы начинаем со списка уже спрогнозированных сделок, с помощью transformer о которой я писал в прошлой статье. Поэтому данный текст будет его логическим продолжением, где я оценю модель с точки зрения ее практического использования.

( Читать дальше )

Приветствую всех смартлабовцев. Я хотел бы рассказать, как мы в клубе анализируем события и какими инструментами пользуемся на примере сихи и её недавнего разворота. Анализируем дневные свечи USDRUB_TOM

Начнем пожалуй с дельта-кластерного анализа. Ничего сложного в этом анализе нет, главное что наглядно и чисто биржевая информация с ленты, ничего додумывать и придумывать не нужно. Вот для примера свечи 4,7 и 8 февраля, левая сторона объём, правая дельта между покупками и продажами. Давайте проанализируем их только с точки зрения ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ покупок/продаж. Что мы видим? — неэффективность покупок и эффективность продаж. Цена всегда уходила ниже от зоны покупок, что говорит о неэффективности покупок а ниже появлялись продажи, которые давили на цену и проталкивали её ещё ниже, что говорит об их эффективности. Как мы видим, цена каждый раз спускалась на эффективности продаж.

.

( Читать дальше )