IFVG это неудавшийся разрыв справедливой стоимости, а его ретест позволяет заходить в рынок перед импульсным движением с минимальным риском.

🟡 Контекст и таймфреймы
Используйте высокие ТФ для «предвзятости» и низкие для исполнения. Ставьте цель на экстремумы или открытие торговых сессий сессии. Пропускайте боковики, когда поток ордеров нейтрален.

🟡 Что такое IFVG
Разрыв справедливой стоимости формируется, когда первая и третья свечи не перекрываются. Он становится обратным FVG, когда цена закрывается через него в противоположном направлении и удерживает закрытие. Этот переворот — ваш первый сигнал, что импульс изменился.

🟡 Направление перед входом
Сначала ищите быстрый пробой ликвидности. Сетапы в лонг работают лучше после того, как ликвидность на стороне продаж была собрана, шортовые сетапы после сбора ликвидности на стороне покупок. Ждите слом структуры рынка в виде закрытия над/под соответствующим экстремумом это ваш CISD.

🟡 Триггер входа
Ждите, пока цена ретестит перевернутый разрыв. Размещайте лимит на чувствительных уровнях внутри зоны. Трейдеры обычно используют отметки 25, 50 или 75%. Следите за отскоками и фитилями внутри разрыва для точного исполнения.

 Приложение =>  https://alex-shur.github.io/MOEX-Simulator/

Привет, трейдеры!

Представляю вам MOEX-imulator — веб-приложение для симуляции торговли на бирже, которое позволит вам отрабатывать и тестировать торговые стратегии без риска потери реальных денег.

Программа создана для того, чтобы помочь начинающим и опытным трейдерам:

• Отработать навыки работы с ордерами
• Протестировать торговые стратегии на исторических данных
• Понять психологию торговли в режиме реального времени
• Анализировать результаты торговли

📊 Работа с историческими данными

Программа поддерживает загрузку исторических данных OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) по любым тикерам:

• Акции (GAZP, SBER, YANDEX и т.д.)
• Валютные пары (Si, EURUSD, GLDRUB и т.д.)
• Криптовалюты (BTC, ETH и т.д.)
• Любые другие финансовые инструменты

Данные загружаются из CSV файлов, что позволяет использовать данные из любых источников.

📌 Пока компании продолжают соревноваться в доходности новых выпусков облигаций, предлагаю взглянуть на статистику по дефолтам и делюсь своими мыслями, как выбирать надёжные облигации.

1️⃣ СТАТИСТИКА ДЕФОЛТОВ:

• До 2024 года мало кто задумывался о дефолтах, ведь с 2018 по 2023 годы в год случался максимум 1 дефолт по облигациям.

• Наступил 2024 год, и ключевая ставка за пару месяцев повысилась с 16% до 21%. Доходы компаний начали замедляться, брать кредиты стало дороже, рассчитать свои возможности менеджменту стало труднее. Итог – 20 дефолтов в 2024 году, причём все во второй половине года.

• В 2025 году компании были вынуждены почти полгода жить с ключевой ставкой 21%, даже в более менее устойчивых компаниях возникли проблемы с запасом прочности. С начала 2025 года и до сегодняшнего дня дефолт зафиксирован в 178 (!) выпусках облигаций у более 20 компаний.

• Сделал наглядный график числа дефолтов, данные брал с официального сайта Мосбиржи. Пока уверенно идём к 200+ дефолтам за 2025 год, похожие цифры были последний раз в знаменитом 2008 году.

Вопрос по бухгалтерии МСФО:

Холдинговая компания делает внутри себя банк:
У банка 200 млрд собранных депозитов и 100 млрд выданных кредитов
Получается, дельта 100 млрд идет в чистый кэш

Стало быть в пресс релизе компания напишет:

У нас чистый кэш 100 млрд
Хотя против этого кэша есть чистой обязательство в 100 ярдов.

Таким образом, если у компании есть долг, то он получается заниженным, т.к. дельту Депозиты-кредиты прибавили, а обязательства по депозитам долгом не являются.

Так получается?

Давно слежу за Силаевым и с недавнего времени решил купить его систему. Кто не хочет 68% годовых иметь? Отличный результат.

Но жаба платить 79 тысяч душила.

Поэтому для начал я решил попытаться понять, как он торгует, смотря на его сделки, и скопировать систему.

Судя по описанию систем было ясно, что он открывает сделки 1 раз в сутки, а смотря на его сделки в Пульсе было видно, что это происходит после 13:00. Поэтому я сделал вывод, что сделки совершаются по результату закрытия свечи на это время.

Целый месяц я возился с графиками. У меня же тестера нет. Всё руками считаю на Трейдингвью. Ничего не получалось. Как ни крутил, счёт стоял на месте.

И только через месяц у меня вышло три системы. Одна по Юаню, вторая по Сберу трендовая и ещё одна на Сбере для сбора фандинга.

Система по Сберу трендовая.

За 10 лет без плеча 19,5% годовых. С плечом 38,8% годовых, с двойным плечом 57,6% годовых. Сам Сбер дал 15,3% годовых. 72 сделки всего за это время.

По юаню получились следующие результаты.

Развлечемся в холодный осенний выходной день? Но ни дня без рынка? 10 фильмов, которые стоит посмотреть каждому, кто хотя бы раз ловил себя на мысли: «ну вот сейчас точно вырастет»

Уолл Стрит / Wall Street (1987)
Классика жанра. Фильм, где Гордон Гекко провозглашает «жадность — это хорошо». После него многие пошли работать на биржу, но немногие досмотрели до конца, где за жадность пришлось платить. Фильм начал моду на сделки слияний и поглощений, но показал и другую сторону

Волк с Уолл Стрит / The Wolf of Wall Street (2013)
Энергия, наркотики, быстрые сделки и корабли с шампанским. История про то, как превращать холодные инвестиции в тёплые вечеринки. И почему ЦБ (или SEC) всегда приходит в самый неподходящий момент… Заводной и энергичный ДиКаприо, и порой невероятные истории, где всё могло пойти иначе

Игра на понижение / The Big Short (2015)
Когда одни верят в рост рынка, другие считают коэффициенты корреляции. Великая история про кризис 2008 года, ипотечные пузыри и то, как циничная математика иногда точнее интуиции… Эмоционально фильм отлично передает тяжесть тех дней. Лучше смотреть не отвлекаясь. Для больше атмосферности рекомендуем перед фильмов прочитать Слёзы рынка😭

Когда компания выходит на рынок облигаций или просто рассматривается как потенциальный заемщик, рейтинговые агентства начинают детальную оценку её кредитного качества. У каждой организации — свои методики, но суть одна: понять, насколько устойчив бизнес и как он справится с нагрузкой в стрессовых условиях.

Оценка складывается из нескольких крупных блоков — от бизнес-профиля до финансовой политики.

Бизнес-профиль

Первым делом агентства изучают сам бизнес: его масштаб, диверсификацию, долю рынка и зависимость от ключевых клиентов. Чем выше конкурентная позиция и шире охват сегментов, тем устойчивее компания. Для некоторых отраслей наличие существенной доли рынка в нескольких независимых сегментах рассматривается как фактор устойчивости. Напротив, высокая концентрация выручки на отдельных продуктах или клиентах может восприниматься как риск — конкретные пороговые значения при этом различаются от отрасли к отрасли и зависят от методологии агентства.

S&P прямо пишет: «Высокая концентрация клиентской базы или узкая продуктовая линейка ограничивает бизнес-профиль и снижает устойчивость к волнениям» (S&P Global Ratings, Corporate Criteria, 2023).

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.

Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?

Новый проект QUIK-python портирует нативный QUIK Lua API прямо в Python — с сохранением всей гибкости оригинала и удобством современного async-кода.

Ключевые особенности и преимущества

-  Полностью асинхронный клиент — коллбеки данных из стаканов, сделок и свечей не блокируют основную логику.

-  Прямой доступ к API QUIK — вызывайте функции Lua напрямую из Python-кода.

-  Событийная модель — подписывайтесь на стаканы, свечи и сделки, получая события прямо в Python.

— 🐍 Нативный Python-код — всё, от коллбеков до торговой логики, пишется на чистом Python с доступом к его экосистеме (NumPy, Pandas, asyncio и др.).

Фонды денежного рынка являются популярным способом сбережений на короткий срок, а при высокой ставке они стали вообще самым популярным видом инвестирования и занимают свыше 80% рынка всех БПИФов.

Но, что там внутри? Откроем инвестиционную декларацию фонда TMON.

Надеюсь, история со структурными облигациями ВТБ воспитала у вас привычку читать оригиналы документов.

А в документе сразу много непонятного:

«Преимущественными объектами инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ)».

Да и сам индекс, которому следует фонд, тоже:

«Ежедневная доходность от сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ)»

Разберемся с этими РЕПО, ЦК и КСУ по порядку.

Вы представляете себе, как работает банк?

Допустим я создам Ч-Банк, и 10 человек откроют в нем депозиты по 1 млн. рублей.

Из этих 10 млн сразу нужно отложить 5% в обязательный резерв ЦБ.

Оставшиеся 9,5 млн можно направить в работу, выдавая кредиты и покупая активы. Правда, закон потребует от меня создать резерв, размер которого будет зависеть от степени риска актива. Грубо, выдавая ипотечный кредит, можно заложить резерв 10% от суммы, а кредит без залога для ИП потребует уже создания резерва в размере 100% от вложенной суммы.