На этой неделе на ютюб я выложил четыре учебных ролика для начинающих трейдеров (в частности про  психологию трейдинга и про работу с терминалом). Грузить в выходные еще одним учебным роликом, неправильно. Хотя,  Алор мне любезно предоставил несколько учебных вебинаров. По-любому мы не ценим бесплатные вебинары, а если деньги отдаем, то сразу начинаем ценить.
 
 Если на портале есть начинающие, трейдеры, то полезно будет посмотреть мой старый фильм с советами для начинающих «Кристина-трейдер». Фильм был снят в мае 2010 года. 
 
 

Видео показывает, как легко можно запрограммировать любого робота на S#.Для торговли и получения данных используется самая популярная торговая платформа Quik! Стратегия по умолчанию использует минутный таймфрейм и объем равный 1. В качестве настроек можно указать длину и ширину индикатора.

Программируем стратегию боллинджера с нуля ! from StockSharp on Vimeo.

Алгоритм 
Запускаются две стратегии котирования, которые выставляют и передвигают заявки каждую минуту по верхней и нижней полосе Боллинджера.
Для создания робота использовались следующие основные элементы библиотеки S#

• График
• Котирование
• Индикаторы
• Визуальный мониторинг

 
Оставляйте комментарии и не забывайте плюсовать !
 

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

Обзор сегодняшнего рынка


Удивительно, но рынок от январской экспирации прошёл всего лишь 400 пунктов до сегодняшней экспирации. Тем не менее, исходя из большого количества комментариев, можно сделать вывод, что даже в такой, казалось бы, идеальной ситуации продавцы волатильности могут потерять деньги. Основным выводом, который можно было сделать, не надо продавать крайне дешёвую волатильность, особенно в последние 2-3 дня. Возможный выхлоп крайне мал, а вот возможные потери значительно выше, особенно при качелях, которые наблюдались в последние два дня. Кстати, статистика подтвердилась и от клоза до клоза рынок прошёл меньше 2% от среднего ATR за последние 6 опционных месяцев.

Также надо отметить, что этот месяц рекордный по узости за последние 5 лет. С 15го января до 15го февраля амплитуда колебаний была меньше 2х страйков и составила всего-навсего 7880 пунктов. На текущий момент это уже второй рекордно узкий опционный месяц подряд. Среднемесячный ATR сейчас составляет 14 160 пунктов.

( Читать дальше )

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?




С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

http://www.larouchepub.com/russian/novosti/2013/b3052_ccc_montepaschi.html


Клаудио Челани
27 января 2013 года



Агония старейшего банка в мире Monte dei Paschi di Siena еще раз обнажила механизмы преступных действий банкиров, регуляторов и правительства, пытающихся скрыть неплатежеспособность крупнейших финансовых учреждений. В результате в повестке избирательной кампании, разворачивающейся в Италии, становится актуальной тема разделения банковской деятельности в духе Гласса-Стиголла [2].


Учрежденный в 1472 году банк Monte dei Paschi (MPS или Montepaschi) стоит на грани банкротства — в 2011 году объявленные убытки составили 4,7 миллиарда евро, а за первые девять месяцев 2012 — 1,66 миллиарда. В первый раз финансовую помощь банк получил в 2009 году — 1,9 миллиарда, а сейчас просит (у правительства) еще 3,9 миллиарда евро. Банк Италии одобрил спасение банка и правительство должно обеспечить финансирование, даже ценой высоких политических издержек для премьер-министра Марио Монти на выборах 24-25 февраля.


Всплывающие скандалы


( Читать дальше )