[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

Сергей Голубций завершает свой цикл обзоров техник графического анализа, связанных с мистическими природными закономерностями, рассказом об оригинальной разработке русскоязычных трейдеров — так называемой Tactica Adversa.

Сегодня рынок пребывал, как мне кажется, в классической позиции «продавать – не хочется, покупать – страшно». Однако, наиболее активные ТС, принимающие участие в «Полигоне для новичка», сегодня в первой половине дня активно открывали короткие позиции по фьючерсу на доллар-рубль и, как потом оказалось, были правы. Более подробно см. в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

В «Полигоне для новичка» участвует девять ТС, одна из которых контртрендовая. Продолжаю давать свои предложения по улучшению контртрендовых ТС, в целом, и контртрендовой ТС «MIX», в частности.
Для любой контртрендовой ТС боковик – самое желанное для работы время. Поэтому добавляю в ТС индикатор, который, как считается, может подсказать, когда заканчивается тренд и когда начинается боковик.
P.S. Данное видео рассматривает вопросы, связанные с торговым сериалом «Полигон для новичка» https://www.youtube.com/watch?v=CqUC3XLDvyc

Приветствую всех. 

Новый ролик, по новой программе.

Изменились немного маркеры, добавилась в редакторе функиция соединения с формулами, а также немного философских рассуждений.

Сам боковой алгоритм ничего конкретного из себя не представляем. Мы ждем когда снизится обьем в рынке, и принимаем для себя что это боковик, далее торгуем контртрендово от хай/лоу. 

Мы продолжаем серию обзоров о компаниях, которые слабо реагируют на рыночные катаклизмы и устойчиво “делают своё дело”, платя дивиденды и повышая котировки. Сегодня речь пойдет про американские компании.

Ключевой мерой независимости цены акции от общеэкономического климата является коэффициент Beta (β). Он показывает, насколько её цена коррелирует с ценами большинства акций на рынке или с поведением общерыночных фондовых индексов типа S&P 500 или Russell 3000.

Рисковые инвесторы, которые умеют предсказывать поведение рынка, предпочитают волатильные акции с большими β>1. Но для большинства не слишком профессиональных инвесторов удобны активы с β~0, так как из них легко собрать так называемый бета-нейтральный портфель, способный давать стабильный постоянный прирост порядка 10% годовых, не реагируя на кризисы.

В этом обзоре мы расскажем об американских акциях с малыми β. Причём таких, которые не просто независимы от рынка, но показывают стабильный многолетний рост. Мы расскажем об акциях, которые сильнее всего подорожали за 10 лет при соблюдении следующих дополнительных условий.

1. Коэффициент Beta (β) лежит в диапазоне от –0.3 до 0.3. Иными словами, котировки компании почти не зависят от общего поведения рынка.
2. Капитализация не ниже $300M. Это значит, что компания довольно крупна. В среднем, такие компании надёжнее.
3. Коэффициент P/E лежит в диапазоне от 3 до 30. Это значит, что компания не переоценена, она не является пузырём, и на каждый вложенный в неё доллар приходится немалая прибыль. Но при этом, компания и не слишком недооценена (что могло бы говорить о её близости к банкротству).
4. Компания выплачивает дивиденды не ниже 3% в год. Поскольку бета-нейтральные портфели обычно интересуют долгосрочных консервативных инвесторов, дивиденды здесь тоже имеют значение.
5. Изменение котировок за 5 лет положительно. Это условие позволяет в первом приближении утверждать, что рост котировок стабилен: они выросли и на 10-летнем, и на 5-летнем горизонтах.