Сильно улучшил таблицу и добавил большое количество новых полей. Некоторые из них у меня просили уже очень давно.

В таблице реализовано:

— Краткое название бумаги
— Доходность купона в %
— Доходность купона в рублях
— НКД
— Цена бумаги в процентах
— Номинал бумаги
— Цена бумаги в рублях (смог решить вопрос с амортизируемыми бумагами)
— Дата погашения
— Дата оферты
— Доходность к оферте
— YTM
— Эффективная доходность
— G-spread
— Дней до погашения
— Дюрация

Всё это будет вам доступно лишь при введении ISIN бумаги. Реализовано много решений, которые сильно упрощают работу.

+ ко всему этому в таблице есть простенькие формулы, помогающие в подсчёте не для одной бумаги, а если их у вас множество

Сама таблица находится тут

В этой статье я разберу каждый из пунктов по отдельности, чтобы сразу ответить на все вопросы

Для большего понимания можете также заглянуть в мою предыдущую статью. В ней я подробно рассказываю как работают формулы

Начинаем с ISIN и режима торгов

Это два самых главных элемента, которые нужны для расчёта всех остальных формул.

Среднегодовые доходности
индекса Мосбиржи и дивиденды за 7 лет и за 20 лет.

Пост со статистикой за 7 лет, судя по количеству лайков, был интересен.

Напоминаю, за 7 лет
Индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR
среднегодовая доходность 14,6%
(возвожу в степень 1/7, получаю среднегодовую доходность).

Индекс Мосбиржи (т.е. без дивидендов).
Рост в 1,6 раза, в среднем, рост 7,1% в год.

Среднегодовая дивидендная доходность индекса Мосбиржи = 7,5 ( = 14,6% — 7,1% ).

Посчитал доходность за 20 лет (с 7 марта 2004 по 7 марта 2024).
Среднегодовой рост индекса Мосбиржи 8,88%
Среднегодовой рост индекса полной доходности Мосбиржи = 13,50%, т.е. дивиденды 4,62%


Теперь про инфляцию.
Калькулятор инфляции.

8,12% в среднем в год,
за 20 лет 376,47%

Думаю,
это — официальная инфляция
:)

С уважением,
Олег

#Лайфхак
Если Вы размещаете заявку по рынку на фондовой секции Мосбиржи, то комиссия Мосбиржи 0,03%.
Если Вы размещаете айсберг заявку, которая сработает сразу
(видно по встречным заявкам в стакане), то комиссия Мосбиржи 0,0175%, т.е. в 2 раза меньше.

С уважением,
Олег

Мышление с помощью теории вероятностей — одно из отличий продвинутых людей. Это для блондинки встретить динозавра на улице равно 50% (встречу или нет), а для людей в теме все несколько сложней.

В книге «Вероятности и неприятности» кандидат физико-математических наук Сергей Самойленко просвещает, как математика может объяснить законы Мерфи или почему бутерброд падает маслом вниз. И действительно ли это так? Сколько нужно подбросить бутербродов для получения достаточных данных? За теорию, объясняющую физику полета бутерброда, дали шуточную Шнобелевскую премию. Но об этом позже.

Вы слышали о причудливом законе велосипедиста: «Независимо от того, куда вы едете, — это в гору или против ветра». Как его можно объяснить? Представьте, что вы едете на велосипеде в одну сторону, а потом по этому же пути возвращаетесь назад. Если вы промотаете в памяти воспоминания, то увидите, что вы большую часть пути гребли в гору или против ветра. Как так?

В чем суть книги?

Грин предлагает 48 принципов, которые, по его мнению, помогут читателям обрести, сохранить и использовать власть. Эти принципы основаны на исторических примерах, философских размышлениях и наблюдениях за поведением людей.

Сторонники книги утверждают, что она дает реалистичное представление о том, как работает власть, и предлагает практичные советы для достижения успеха. Критики же считают, что книга аморальна и учит читателей манипулировать и эксплуатировать других.



Кому стоит читать «48 законов власти»?

• Тем, кто интересуется психологией власти.
• Тем, кто хочет улучшить свои навыки управления людьми.
• Тем, кто хочет понять, как функционирует мир политики и бизнеса.

ЗАКОН 1

НИКОГДА НЕ ЗАТМЕВАЙ ГОСПОДИНА

Всегда добивайтесь, чтобы те, кто главенствует, комфортно чувствовали себя наверху. В стремлении угодить им или произвести впечатление не заходите слишком далеко, демонстрируя свои таланты, — иначе вы рискуете добиться обратного: вселить в них страх и неуверенность. Заставьте ваших начальников казаться более блистательными, чем они есть, — и вы достигнете вершин власти.

Итак, представь, что ты находишься в мире биржевых ставок, где каждый твой шаг — это решение о том, сколько денег поставить на кон. Здесь в игру вступает критерий Келли. Это такая умная формулка, которая подсказывает тебе, какой процент твоего банка рисковать в следующей сделке. Цель проста — максимизировать твою прибыль и минимизировать риск остаться с пустыми карманами.

Вот как критерий Келли работает:

1. Вероятности: Он спрашивает, каков шанс того, что ты выиграешь, и каков шанс, что потеряешь.

2. Возврат: А ещё нужно знать, сколько ты заберешь денег, если выиграешь, и сколько потеряешь, если нет.

Получив ответы, критерий Келли превращается в твоего финансового советника и шепчет тебе магический процент от капитала, который ты можешь вложить в следующий раунд игры на бирже.

И вот пример:

Допустим, ты торгуешь акциями супер-пупер корпорации. Разведчики шепнули тебе, что шансы на успех 60

Сначала определим всё, что нам нужно для нашей формулы:

— p – вероятность успеха (у нас это 0.60 или 60

Я часто утверждаю, что люди должны инвестировать, только если у них есть долгосрочные планы. Инвестиции — это одна из сфер деятельности человека, где долгосрочность оказывается более предсказуема, чем краткосрочный взгляд. И вот ещё один тому пример изображен на графике, который мы разбирали с участниками моего курса ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ в блоке Облигации и управление портфелем облигаций, когда рассматривали вопросы денежно-кредитной политики и её влияние на доходность государственных ценных бумаг.

На графике три линии. Первая (синяя) показывает, как теоретически выглядел рост капитала инвестора в «идеальных» условиях в облигацию ОФЗ 26211, с учётом реинвестирования купонов. Я специально взял данную облигацию, чтобы захватить потрясения на российском рынке 2014, 2020 и 2022. Вторая (оранжевая) — показывает как выглядел капитал инвестора с учётом реальных цен облигации и реинвестирования купонов. Третья (зелёная) — показывает индекс потребительских цен (инфляцию) в России. Несложно увидеть, что на представленном горизонте были периоды, когда инвестиции в ОФЗ проигрывали инфляции, когда они приносили доход выше инфляции и в итоге почти сравнялись.

По мере накопления капитала на бирже начинает расти не только портфель, но и количество вопросов от друзей/знакомых/родственников – какую бумагу лучше купить?

С одной стороны, если такой вопрос задает незнакомый человек, то можно отшутиться по типу — “Покупай, что вырастет, а что упадет не покупай”. Однако если с таким вопросом приходит друг, с которым ты проводишь большую часть времени, или родственник, то такой смешной ответ уже не прокатит.

Далее начинается внутренняя дилемма: советовать инструменты, в которые я сам не вкладываю, но которые являются наиболее простым вариантом – индексное инвестирование и облигации; или говорить конкретные акции, в которых сам держишь большую часть капитала.

Сначала я пытался усидеть на двух стульях, объясняя людям все плюсы и минусы той или иной идеи, но для неподготовленных людей это просто белый шум. Поэтому выбрал второй вариант – говорить им какие лично акции в конкретный момент я покупаю сам и почему.

Сразу хочу сделать помарку любителям индексного инвестирования.

Анализ цен за 2023г.

Посчитал % в диапазоне от минимума к максимуму,
где 0% минимум, 100% максимум.

Выделил блёкло-зелёным фоном:
— рост от 80% с минимума,
— от 80% в диапазоне,
— дивиденды в 2023г. от 9%.

Акции, по которым были IPO,
выделил оранжевым фоном (не растут).

Акции в растущем тренде
выделил зелёным фоном
(у Лукойла % в диапазоне ниже 80% из — за декабрьской дивидендной отсечки)

Жёлтым фоном выделил акции, которые в падающем тренде
(думаю лучше не покупать).


Распадская:

нет див за 2023г., бывают аварии с летальными исходами (поэтому нет в портфеле).

Думаю, лучше держать в портфеле лидеров.

Лучшие акции
Башнефть пр.
Газпромнефть
ЛУКОЙЛ
Магнит
Роснефть
СБЕР
СБЕР пр.
Совкомфлот
Татнефть
Татнефть пр.
Транснефть преф.

С уважением,
Олег.