Уважаемые читатели Смартлаба!

По мотивам многочисленных постов и вопросов публикуем развернутый ответ на ситуацию во время торгов нефтяными фьючерсами утром 25 декабря.

Для начала – немного теории.

Как обычно проходят торги нефтью на Московской бирже

Фьючерс на Brent на Московской бирже является одним из наиболее популярных инструментов среди частных трейдеров благодаря небольшому размеру (10 баррелей) по сравнению с зарубежными аналогами.  Торги проходят на российском рынке и в российском правовом поле – это тоже является преимуществом контракта.

В то же время он является достаточно рискованным и волатильным инструментом срочного рынка. В структуру дериватива зашито 10-е плечо, в результате чего даже на незначительных движениях участник торгов либо много зарабатывает, либо много теряет. Поэтому о рисках надо помнить всегда.

Как правило наиболее сильные движения нефтяных котировок проходят в американскую сессию, когда в Москве уже поздний вечер. Если в это время клиент брокера «переборщил» с рисками, то как правило брокер не станет его сразу закрывать по маржин-коллу, а дождется начала утренних торгов.

Вчерашние события по нефти это беспредел, достойный самой жалкой кухни и пид*сы которые это устроили достойны самых суровых кар. Написал жалобу в ЦБ, посмотрю на результат, имеет ли Эльвира яйца или ограничится отпиской.
Жалобу подавать на сайте ЦБ https://www.cbr.ru/Reception/   Подать жалобу-Другое-Участники рынка ценных бумаг и товарного рынка. В графе Продукт/субъект рынка выбрать «Брокер» или «Организаторы торгов» (кого больше вините), нажимаете кнопку «Нет», вставляете текст жалобы.

25.12.2018 г. я обнаружил, что фьючерс на нефть марки «Брент» с исполнением в январе 2019 г., торгующийся на Московской бирже резко снизился в первый час торгов на 12%. При этом биржа ICE, на основании котировок которой рассчитывается этот фьючерс, была в этот день закрыта в связи с Рождеством.
Никаких новостей в этот день не выходило. В дальнейшем читая блоги трейдеров я увидел версию, по которой данный обвал был спровоцирован брокерами с целью принудительного закрытия позиций трейдеров, имеющих длинную позицию по данному фьючерсу. Действительно, согласно информации Московской биржи, размещенной на сайте www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.19 25.12.2018 произошло закрытие длинных позиций физических лиц в количестве 92312 контрактов и открытие длинных позиций юридических лиц в количестве 103015 контрактов.
В соответствии со ст.185.3 УК РФ манипулирование рынком, то есть совершение операций с финансовыми инструментами, либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере, являются преступлением.
В связи с изложенным прошу провести проверку по факту существенного отклонения цены фьючерсного контракта на нефть марки «Брент» с исполнением в январе 2019 г., торгующегося на Московской бирже.

upd: убытки в крупном размере от 3,75 млн руб

Вот что пишет Spydell по поводу обвала у себя  в ЖЖ

Что делают из нефти и газа?

1. Основные продукты, получаемые из нефти — это керосин, бензин, ракетное топливо, топочные и флотские мазуты, дизельное топливо, смазочные масла.
2. Синтетический каучук для автомобильной промышленности. Секрет его производства известен более 50 лет, в России промышленное производство его освоено около 40 лет назад. Основной потребитель каучука — автомобильная промышленность. Например, на покрышки «Москвича» требуется 24 кг каучука, а на шины современного 40 -тонного самосвала — 2 тонны.
3. Пластмасса — материал, широко применяемый в автомобилестроении, самолето- и ракетостроении. Пластмассы гибки, не бьются, морозо- и термоустойчивы, легки, не поддаются коррозии. Из них получают стекло, части корпусов, детали. В обычном гражданском самолете около 60 тысяч различных деталей из пластмасс, а в некоторых современных машинах — до 120 тыс. В машиностроении из пластмасс широко применяются подшипники, вкладыши, шкивы, шестерни. За последние 20 лет содержание деталей в автомобилях из пластмасс возросло в 4 раза. На каждую модель «Форда» расходуется более 100 кг пластмасс.
4. Строительный пластик — хосталит идет на изготовление панелей жилых домов. Такие панели не требуют окраски. По мнению зарубежных специалистов строительство городов может целиком осуществляться из пластмасс. Из другого строительного пластика — хосталена изготавливают пластиковые трубы, которые прочнее, не поддаются коррозии.
5. Полиэтилен — продукт полимеризации газообразного этилена. Более 30% полиэтилена идет на приготовление пленок для полиэтиленовых труб, множество бытовых изделий, синтетических волокон (капрон, нейлон, лавсан, банлон и др.). Синтетические ткани используются для пошива для рубашек, костюмов, шуб и др. Это электроизоляционный и облицовочный материал в автомобилях, вагонах, судах, самолетах, его используют для изготовления рыболовных сетей, парашютов и т.д. Западногерманская фирма «Энка Гланцппоф» производит синтетическое волокно «аренка» прочностью, в 5 раз превышающей прочность стали. Мировое потребление синтетических волокон составляет около 45 млн. т. в год, тогда как производство хлопка не превышает 20 млн. т.
6. Другие продукты переработки нефти — это моющие средства, спирты, хлороформ, гербициды, взрывчатые вещества, медицинские препараты, душистые вещества для парфюмерии, аммиак, мочевина, серная кислота и многое, многое другое.
7. Пища XXI века. Одна из важнейших проблем, над решением которой работают ученые многих стран мира — это повышение урожаев сельского хозяйства. В Германии для этой цели применяют пенополистирол, особые битумные эмульсии. Перспективное направление в нефтехимии — биохимическая переработка нефтяных УВ для получения белковых веществ. Работы были начаты во Франции в 1957 г., но в последние годы получили особую актуальность. Это обменяется растущей диспропорцией между народонаселением Земли и производством пищи. Население Земного шара превысило 5 млрд. человек, ожидается к 2010 году — почти 8 млрд. человек. По данным многих источников уже сейчас более 500 млн, людей в мире испытывают недостаток в продуктах питания. Недостаток животного белка в наше время достигает 3 млн. тонн, т.е. 15 млн. тонн мяса, (по некоторым источникам этот дефицит составляет 40-50 млн. тонн). Журнал «Сайте» (США) пишет, что мир недополучает в год более 25 млн. тонн хлебопродуктов.

Уважаемый Игорь Марич, примите мои искренние поздравления с новогодним бонусом!  Вы просто шедевральны, показали всему миру на их место, ну заодно и «своим» людям угодили.
Одно плохо… Ваши коллеги, ну знаете, те скучные люди, которые там людей обучают, презентации там делают, обучающий материал и ПО модернизируют… им теперь сложнее будет лить в уши новоприбывшим, что МОЕХ организация " с европейским лицом", которая заботится о своих клиентах. Но в целом думаю инвесторы будут довольны, чем больше Вы зарабатываете, тем лучше!
Так что я жду развитие этого вполне удавшегося проекта, думаю он будет внедрен на постоянной основе. Желательно расширить его на другие ликвидные инструменты.
Так же прошу не ограничиваться на этом и «прощупать» пределы стойкости российских трейдеров до новой планки, ведь в стране законодательная анархия, все воруют, суды не работают… ну нам ли с Вами боятся!