null

Ссылка на графики
http://foto.mail.ru/list/star_trek/907/

На первый взгляд — где Хаус и где трейдинг?
Но на самом деле, если смотреть внимательно, то в сериале очень часто показывается поведение, правильное и, пожалуй, единственно возможное в условиях неопределённости. А неопределённость — это то, чем трейдинг наполнен доверху и даже больше.

Не буду перечислять всё, только пара эпизодов.

Был пациент-мальчик, сын довольно богатого отца. Мальчик был сильно болен и отец считал, что это типа расплаты за богатство, и в самый критический момент решил обанкротиться, как шаг лечения. На что Хаус сказал: «Люди думают, что получают в соответствии со своими действиями, а на самом деле все люди получают как попало». Кстати, после банкротства мальчик выздоровел, но это не означало, что базовый принцип неверен, а случилось не более чем исключение.

Вчера, в 11 эпизоде 8-го сезона.  Ведётся расследование предполагаемой халатности Хауса, и в момент вынесения решения происходит сцена из которой очевидно, что Хаус в очередной раз спас безнадёжного больного. И расследователь моментально на ходу меняет своё решение в пользу Хауса, чтобы Хаус не лишился лицензии и мог бы и дальше работать. На что Хаус говорит, что это совершенно неправильно и расследуемый инцидент нельзя смешивать с этим удачным случаем, что каждый одельный случай — это отдельный случай и рассматривать их нужно раздельно и раздельно нести ответственность.  Это ещё один пример правильного подхода к действиям в условиях неопределённости.

Резюме, ещё раз с чего начинал.
Хаус — очень поучительный сериал с точки зрения правильного поведения в условиях неопределённости. А трейдинг — это в первую очередь и есть неопределённость.

Файл с расчетами:

hotfile.com/dl/146147398/95f00a1/SRAV_E.ON_MOSEN.xls.html

Лучшее, что нужно/можно  посмотреть :
-Wall Street
-Аферист
-Бойлерная
-Подгляданное
-Margin Call -
***
Больше ничего стоящего для просмотра  я невидел...

Inside Job – документальный фильм 2010 года режиссёра Чарльза Фергюсона, который в 2007 году уже успел уверенно заявить о себе с фильмом о войне в Ираке No End In Sight. Картина выиграла премию «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм, а также была отмечена рядом других кинонаград. Документальный фильм повествует о приведших к кризису 2008 года и последующих за ним событиях, расследуя то, как изменения в экономической политике государств и в деятельности финансовых учреждений способствовали созданию кризиса мирового масштаба. Сам Фергюсон говорит, что он снял фильм о «систематической коррупции в Соединённых Штатах со стороны финансового сектора и о последствиях этой коррупции». Работа была положительно воспринята критиками, которые оценили её динамичность, погруженность в материал и уровень расследования.


Фильм целиком через VК:

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )