Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.

( Читать дальше )

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

( Читать дальше )

Трейдер Роман Ясаков (Москва) об основах торговли опционами на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 10 сентября 2015 г.

Явление, которое возникает всего пару раз в год, друзья. И это одна из немногих формаций которая торгуется с удовольствием, а в нынешнем политико-экономическом цирке – имеет почти 100% исполнение. Смотрим на картинку:

Для того что бы Вы раскурили эту траву правильно, не лоханулись, проявили терпение и как следствие заработали на небольшой замок в Швейцарии, обязательно ознакомитесь как это явление правильно торгуется…

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые читатели! Я хочу вам рассказать о позиционной торговле, которой занимаюсь уже несколько лет. Историю знакомства с данным видом торговли я описал в 1 статье: smart-lab.ru/blog/275785.php. В этой статье хочу поделиться с Вами некоторой информацией, она будет интересна людям, которые хотят либо проанализировать свою торговлю, либо посвятить свое время изучению позиционной торговли. Мысли и высказывания взяты не только из личного опыта, я многому научился, отслеживая торговлю и принятия решений другими трейдерами.

Итак, позиционную торговлю можно разделить на 3 самостоятельные части: создание идеи или причины, поиск удачного времени для реализации, определение рисков и формирование позиции.

Начнем с причины, для формирования идей вам нужны знания. Например, для покупки акций компании, которая занимается розничной торговлей, вам нужно знать: экономическую конъюнктуру розничной торговли на данный момент и перспективы на ближайшие 12-18 месяцев, способ реализации и его доля в общем значении продаж, конкурентные преимущества компании и ее позиция в индустрии, бухгалтерская отчетность компании за последние 5 лет, присутствие или отсутствие слияний и поглощений, периоды спада и действия руководства компании. Это базовый список прогнозов и предположений, которые нужны для принятия решения. Помимо самой компании, вы должны понимать ситуацию в экономике страны и влияние внешних факторов, ситуацию с валютой и общее настроение на рынках сырья, фондовом и денежном. Когда вы начнете изучать всю сетку информации, то обратите внимание, что многие события тесно связаны и в процессе изменения мира, в нужный момент вы прочитаете ситуацию и сможете ее реализовать, но самой идеи недостаточно для заработка денег. Обычно подобным анализом занимаются не трейдеры, а к примеру аналитики.

( Читать дальше )

BY INVEST.KOBLENTS.RU · 29.08.2015

 

Своими словами про облигации.

В данной статье я постараюсь максимально доступным и простым языком объяснить выгоду от инвестирования в облигации и показать процесс оценки доходности облигаций на примере ОФЗ (облигации федерального займа).

Возможно активным трейдерам и инвесторам данная статья покажется не интересной, но это не так страшно, так как в первую очередь она направлена на начинающих инвесторов, которым первые шаги даются нелегко.

Итак, сначала пару самых общих слов о том, что такое облигации. Здесь наверно все и так все знают.

Облигация (бонд, bond) — долговая ценная бумага, владелец которой фактически становится кредитором участника рынка, выпустившего данную облигации. В соответствии с параметрами выпуска облигации, эмитент (заемщик) обязуется выплатить владельцам облигации всю сумму займа (номинал) в определенные сроки, а также, как правило, дополнительный процент (купон) за право владения деньгами.

( Читать дальше )

3 миллиона рублей. Куда Вы вложили бы деньги и какой доход, возможно бы получали?

Вот сам исходный топик  http://smart-lab.ru/blog/273554.php

И вот что получается в результате моделирования в Option-Lab.

Дабы не моделировать еще и изменение волатильности  предполагается, что позиции держатся до экспирации.

Продается стреддл на Ri 

 

Покупается (здесь есть некое отличие  от первоначального топика) стренгл на Si (пут и кол около денег), в количестве лотов в 2 раза больше, чем Ri.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )