На начало дня 9 апреля на счёте с величиной обеспечения 1`149`000 р. При загрузке ГО на 80% были открыты следующие позиции: 

( Читать дальше )

Я этого момента ждал полгода.

Как сказал кто то из миллиардеров, деньги переходят от шустрых к терпеливым.

Сейчас когда Рупь прыгнул, главное не суетится, спустился в коровник к телкам — спокойно делай свое дело.

Правила простые.
1)Никогда не закрывай все сразу.
Закрыл Рупь профита, купи опциончик на 20 копеек, тогда если
Попрет дальше не обидно будет.
Если хочешь денег сразу, крой лонги продажей  колов, в панике колы дорогие,
если откатит, откупишь колы в зад или дождешься экспирации.
Если цена улетит выше, профит до страйка + премия кола уже твои.

2) Зри в корень.
Смотри сколько в основании заходных волн. Сильных движений без корешков не бывает, как у дерева.
По рублю заходных нарисовали на 70 и выше.

3) В конце движения либо спайк ( шорт сквиз) и дальше разворот, либо диаганалька и дальше глубокая коррекция.


И главное,  если готовил позу полгода,  за день два спрыгивать точно не стоит.
Паровоз быстро не останавливается, обычно сносит все на своем пути.

Вне рынка, на даче в кругу семьи и родственников жарим шашлыки:




не злорадствую и не тролю над теми кто в стрессе и минусах, это я прошёл в предыдущих историях обвалов.
Приведу цитату из одной книги:

«Я сделал 1 300 000 долларов на одной сделке. Но я также знал, что купи еще 300 контрактов, моя прибыль составила бы круглую сумму в 5 миллионов. Но я не мог оглядываться. Я достиг своего внутреннего предела риска. Я сделал несколько мелких продаж, получив чистыми еще 40 000 или 50 000 долларов. Затем мне все надоело. Я передал последнюю торговую карточку своему клерку, вышел из ямы, пошел в ванную, и меня вывернуло наизнанку.

Я ополоснул лицо холодной водой и посмотрел на свое отражение в зеркале. Красные капилляры выступили на моих воспаленных голубых глазах, а кожа выглядела серой. Я запустил руки в свои светлые волосы, коротко постриженные, как в дни, когда играл в футбол в колледже. Моя голова закружилась, когда я осознал грандиозность той задачи, с которой только что справился и которую мое «я» только начинало постигать. Мне было 30 лет, и я сделал миллион долларов меньше, чем за минуту. Но я чувствовал вкус желчи у задней стенки гортани и знал, что это мои внутренности говорят мне – все легко могло сложиться сегодня совсем по-другому и меня выворачивало бы в ванной совсем по иной причине. Если бы рынок повернулся против меня, я был бы уничтожен.»

( Читать дальше )

как человек, который влетал в 2008, 2011 и 2014 — рассказываю чо да как  И как заработать. 


Во первых, смотрите на волу. 80-100 — это реально паника. Правая сторона улыбки должна подняться. Колы ОТМ из-за маржинколов будут дорогие. Их надо продавать. Особенно deep otm. Как только рынок отскакивает — вола сдувается и они ничего не стоят. Параллельно можно продавать глубокие путы. Там вола будет 200 и стоить они будут немеряно. Проблема в этой истории — что я почти всегда приходил к ней когда нет бабла и ты понимаешь что денег рынок раздает, а взять Не можешь. Исключение — осень 2011, когда мы сделали ок 10 млн за день на депозит тогда примерно 3-4. Не сказать что я офигенно был готов к обвалу, но так сложилось что бабки были и дорогой брокер еще давал сверху плечо по дружбе. 

Во вторых — сейчас льют рынок. А значит акции отдельные, которые вроде от санкций страдать особо не должны- становятся привлекательными. Если эмитент особо без долларовых долгов, работает на рынок рф или азии и имеет норм мульт (скажем дешевле 5 ev/ebitda) — то можно начинать подкупать. 

( Читать дальше )

Флюгер Голубых Фишек сегодня:


Периодически меняется контингент посетителей моего блога, и когда появляются новые читатели, у них естественно возникает вопрос, что это за флюгер и что он показывает? Самый распространённый вопрос по этому поводу – «А почему N-акция сегодня растёт, а на Флюгере она в красном цвете?» Поэтому и приходится периодически пояснять, в чём заключается смысл данного Флюгера?

Итак, Флюгер расчитывает средневзвешенное значение цены за определённый период времени. Это значение принимается за ось с нулевой отметкой. Текущая цена, в ходе движения, отклоняется от этого средневзвешенного значения. И чем сильнее тренд, тем сильнее отклонение. Так вот, именно это отклонение и показывает Флюгер. Не рост цены в определённый день, а именно отклонение!

То есть, зелёный флажок указывает на то, что бумага находится в зоне покупок (торговля от лонга), а красный флажок указывает на зону продаж (торговля от шорта)

( Читать дальше )

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )

Просто, коротко, минималистично.




( Читать дальше )

Возвращаясь к теме повышения рейтинга агентство S&P. В пресс-релизе были представлены факторы, из которых складывается любой суверенный рейтинг, и оценка этих факторов для России https://t.me/russianmacro/1184. У нас часто любят и эксперты, и правительство заявлять, что рейтинговые агентства нас недооценивают, при нашем небольшом долге и больших резервах мы должны быть существенно выше в рейтинговой шкале https://t.me/russianmacro/1183. Так S&P этот факт и не отрицает – по двум из шести основных факторов нас оценивают максимально высоко. Это «долговая нагрузка» и «внешняя ликвидность и международная инвестиционная позиция». Но по таким показателям как «эффективность институциональной системы и механизмов управления» и «структура экономики и перспективы экономического роста» нас оценивают близко к минимуму – 5 баллов (минимальная оценка – 6). Про эффективность системы и механизмов управления S&P особо не распространяется, но есть вот такой пассаж: «…в долгосрочной перспективе отсутствие прецедентов и неопределенность относительно механизма передачи власти могут ослабить предсказуемость приоритетов социально-экономической политики». Ну а что касается структуры и перспектив роста, то тут особо спорить не с чем. Сырьевая структура экономики всем нам известна, за годы кризиса крен в эту сторону только усилился  

( Читать дальше )

Чтобы окончательно поставить точку в вопросе о том, почему дельта опциона не равна вероятности выхода опциона в деньги, давайте просто посчитаем эту вероятность.

Для экономии места и времени я буду использовать кое-какие обозначения и преобразования, которыми я пользовался в посте "Функция нормального распределения в формулах стоимости опционов".

Рассмотрим логнормальное случайное блуждание:



где dX — Винеровский процесс.

Определим вероятность того, что цена из начальной точки S во время t окажется в диапазоне от a до b во время t':



( Читать дальше )