В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Есть извечная тема — аналитик и трейдер.
К сожалению большинство на фондовом рынке вообще не хотят прикладывать ум для понимания этого вопроса.
А вопрос прост — на болидах формулы 1 ездят пилоты а машины ремонтируют механики.
Футболист бегает по полю, а тренер сидит на трибуне.
Но кто скажет что тренер не понимает ничего в футболе? Кто?
А вот на фондовом рынке любой неуч с большим самомнением готов показать свой гонор.
На ведь давно известно — «на хитрую попу есть.… ».

И вот очередной попался в заготовленную ловушку, которых у меня заготовлено множество для разных пустобрехов . 
 
А ведь его предупредили. Но у людей проблемы  с гонором. Или с головой? 


fRTS и японские свечи. Модель размышление. 43
+2

Гусев Владимир, Интересный Вы человек, сами то не торгуете насколько я понял, но вот как нужно торговать знаете.Ничего личного, просто уже не первый раз вижу что у вас там кто то типа умный все время попадается на каких то там элементарных вещах.Это как за лесом и деревьев не видеть



( Читать дальше )

Один из мастодонтов российского рынка деривативов рассказал Financial One о том, как он торговал «на полу» Санкт-Петербургской фьючерсной биржи 20 лет назад, и о том, чем живет российский рынок опционов сегодня.


( Читать дальше )

«В жизни неизбежны две вещи – смерть и налоги»
Б. Франклин
Думаю, что часть этого не самого позитивного изречения одного из авторов Декларации независимости и Конституции США многие из Вас поставят под сомнение. Однако не будем забывать, что платить налоги это все же долг каждого самосознательного гражданина.
Если Вы не отличаетесь подобной сентиментальностью, давайте посмотрим на вопрос уплаты налогов с более практичной точки зрения. Дабы у органов налоговой службы не возникало вопросов, откуда у Вас Bentley, квартира в центре города, трехэтажный коттедж и т.д. и при этом вы нигде официально не трудоустроены (не сомневайтесь, вопросы возникнут и заплатить придется, да еще и со штрафами), лучше заплатить налоги своевременно и, как говорится, спать спокойно.
 
Тем не менее, в условиях когда такой вид деятельности как трейдинг не регулируется отечественным законодательством (пока не регулируется, об этом в следующей статье), порядок исчисления и уплаты налогов вызывает много вопросов. Давайте, наконец, заполним пробелы, и разберемся, как платить подоходный налог с трейдинга.


( Читать дальше )

Учится на курсе № 5. Отзыв о курсе:

Я занимаюсь в зале железом по циклической программе. Когда перехожу на фазу интенсива, то самое тяжелое — не вырвать в зале :-).

Что-то подобное было и здесь — давно не было такого интенсива в обучении. Вначале было тяжело и вот почему:

у меня был небольшой опыт создания торговых систем в WLD 3/4. Но там паскалеподобный язык, а тут — С#. Вот из-за него и было тяжело.

Я читал предыдущие отзывы — там советовали распечатать тексты и набивать их вручную. Попробовал — не пошло, т.к. это превращалось в механический набор текста, а мысли уже кружили где-то в эмпиреях. Тогда попробовал сначала переписывать вручную, а потом с переписанного набирать, чтобы подключить моторику. Тоже не особо получалось.
Продолжал пробовать разные варианты. В итоге остановился на просмотре видео и параллельном наборе текста вместе с преподавателем. В этом случае уже не отвлекался, но на такой способ тратил уйму времени.

По хронометражу на набор одного занятия у меня уходило 7 часов чистого времени. В рабочие дни этого времени не было. Оставались выходные. В итоге приходилось в субботу и воскресенье, не поднимая головы, заниматься расшифровкой двух занятий за неделю + делать домашнюю работу. Это было тяжело.

Потом втянулся, появился интерес, т.к. пошли темы собственно по программированию роботов. Параллельно начал переписывать своего робота с WLD 4 на TSLab.

В итоге робота переписал, полностью перешел на TSLab, от связки WLD 4 — коннектор TradeExplorer отказался, т.о. поставленную задачу выполнил.

До этого три года ходил вокруг этой задачи — начинал еще в 2011 году с обучения у Омеличева-Цветкова — курс «Программирование торговых роботов на S#».
А тут 17 февраля 2014 года заплатил за курс и в конце апреля запустил робота на TSLab — уложился в два месяца.

Еще рад, что не пожадничал, заплатил не за видеоуроки, а за полный курс — общение с преподавателем было, пожалуй, более плодотворным, чем сами уроки.

С преподавателем, конечно, повезло. По хорошему, с его квалификацией ему свой TSLab надо писать. Филонит пока :-). Думаю, что недолго. Перекупят и посадят в золотую клетку. Так что мне повезло, успел :-).

Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )

Стало мне тут интересно — а вот движение в этом году — оно вроде как отличается от того, что было раньше. Такое чувство, что основная движуха стала происходить на дневных сессяих — несмотря на крым, который случился на выходных, да и прочие гэпы. Я наспех составил картинки движений — за целый день, за дневную сессию онли, за вечерку, и за счет гэпов. Для того, чтобы оценить приблизительно, когда происходят основные движения, которые «делают» наш рынок:



Гипотеза оказалась верной — профиль движений за дневную сессию совпадает с профилем так называемого бай'н'холда. 

Любопытно, а как выглядело движение раньше? Я взял для примера 2012 год:



( Читать дальше )

Вот тут очередной некомпетентный в свечах дает советы по свечам, не понимая смысла.
По поводу статистики была написана и напечатана в журнал Д-штрих статья.

Критика статистического подхода к анализу японских свечей
Владимир Гусев, Журнал D` (Д-штрих) №18 (102), 4 октября 2010 года

fincake.ru/d/magazines/102/articles/3115


 Часть статьи в отношени Морриса.
Отметим еще один минус в исследовании Морриса. Автор тестирует модели по собственной методике с введением дополнительных фильтров и условий, но в книге нет указаний на алгоритм выявления моделей, остаются неизвестными параметры свечей в виде соотношений тел и теней, которые позволяют отнести ее к той или иной модели. Поэтому невозможно проверить приведенные данные, а это, в свою очередь, делает их малополезными для других инвесторов.
Самым подробным образом статистический подход к моделям японских свечей изложен в книге Encyclopedia of Candlestick ChartsТомаса Булковски, вышедшей в 2008 году на английском языке. В России же издана другая книга этого автора — «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», где также приведен подробный статистический материал по моделям западного технического анализа.

Все остальное по ссылке или у меня на сайте.

 www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=42

Все давно уже жевано и пережевано.
И снова и снова неучи рассказывают небылицы. 

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )