dr-mart

Полезные материалы по алготрейдингу

Источник: http://krv1975.livejournal.com/33003.html

Для коллекции сохраню несколько ссылок на свежие и интересные материалы по quant finance

Cliff Asness с коллегами из AQR написали новую статью о momentum strategies
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2435323

Статья по stat arb, где помимо коинтеграции используют метод главных компонент и методы кластеризации
http://arxiv.org/abs/1405.2384

Исследование влияния новостного фона и рыночного сантимента на цены активов с использованием моделей статистической физики
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.7364.pdf 
84 | ★13
2 комментария
сам-то прочитал?
avatar
vito333
vito333, неа.
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Квартиры снова чаще покупают как инвестицию
В первом полугодии доля инвесторов среди покупателей квартир выросла почти втрое. Сейчас на них приходится 16,8% покупателей, из них 12,9 п.п....
Фото
Ренессанс страхование
13:04
⚡️ Завтра – День инвестора Займера
Напоминаем, что День инвестора Займера состоится уже завтра в 18:00 МСК. Подключайтесь к трансляции удобным для вас способом: 🔗 VK Video 🔗...
Фото
Займер
11:00
Фото
АКРА повысило кредитный рейтинг Positive Technologies до AA(RU)
Это высокая оценка финансовой устойчивости, надежности и кредитоспособности нашей компании, которая приближается к наивысшему уровню — AAA(RU)....
Фото
positivetechnologies
12:32
Фото
Мозговой штурм: какие идеи в моменте?
Доброго вечера. Сегодня мы провели традиционный мозговой штурм. Выпишу некоторые идеи:
Фото
Тимофей Мартынов
21 сентября 2026, 23:33

полезные записи за 24 часа

★14 31 К-образная экономика — это не ваша иллюзия: почему богатые богатеют, а бедные беднеют на самом деле
★10 26 Получил квалинвестора через сертификат Мосбиржи
★8 166 Так не работать дай бог каждому: 154 тысячи москвичей без доходов, но с квартирами и машинами
★8 24 Налоговая отказала в вычете по ИИС3
★6 31 Дивиденды за 10 лет
★6 46 Как и где найти себе перспективного мужика для брака
★5 6 Он поставил всё на обвал рынка. История Токусити Номуры
★4 4 💚 Топ-портфель ОФЗ: лучшие ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК
★4 1 Аэрофлот отчитался за I п. 2026 г. — демпферные выплаты выросли в 5 раз, но проценты по кредитам загнали прибыль в минус. SPO переносится?
★4 0 Газпромнефть - ближневосточный подарок
+157 166 Так не работать дай бог каждому: 154 тысячи москвичей без доходов, но с квартирами и машинами
+132 36 Азия. Среда.
+118 10 Заседание ООН поддержало индекс. Акции и инвестиции
+91 31 Дивиденды за 10 лет
+74 31 К-образная экономика — это не ваша иллюзия: почему богатые богатеют, а бедные беднеют на самом деле
+70 3 Что сказали на бизнес-завтраке «Балтийского лизинга»?
+72 16 Почему наш рынок не растет и расти не будет, ЕСЛИ
+66 102 Плохие новости, ребята
+65 26 Получил квалинвестора через сертификат Мосбиржи
+64 48 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

102к Плохие новости, ребята
46к Как и где найти себе перспективного мужика для брака
48к Индекс МБ сегодня
36к Азия. Среда.
33к Давай газу! Давай джазу! Газпром
29к Почему при Хрущеве свое жилье стало доступнее для миллионов людей
30к Почему нельзя карать за "манипуляции рынком"?
24к Налоговая отказала в вычете по ИИС3
19к Яндыкс + ивоные плюшки (Алиса).
18к Забег в ширину

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн