14 мая 2014, 15:48
Полезные материалы по алготрейдингу
Источник: http://krv1975.livejournal.com/33003.html
Для коллекции сохраню несколько ссылок на свежие и интересные материалы по quant finance
Cliff Asness с коллегами из AQR написали новую статью о momentum strategies
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2435323
Статья по stat arb, где помимо коинтеграции используют метод главных компонент и методы кластеризации
http://arxiv.org/abs/1405.2384
Исследование влияния новостного фона и рыночного сантимента на цены активов с использованием моделей статистической физики
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.7364.pdf
Для коллекции сохраню несколько ссылок на свежие и интересные материалы по quant finance
Cliff Asness с коллегами из AQR написали новую статью о momentum strategies
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2435323
Статья по stat arb, где помимо коинтеграции используют метод главных компонент и методы кластеризации
http://arxiv.org/abs/1405.2384
Исследование влияния новостного фона и рыночного сантимента на цены активов с использованием моделей статистической физики
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.7364.pdf
2 Комментария
vito33314 мая 2014, 17:33сам-то прочитал?0
Читайте на SMART-LAB:
💡Сплав прибыли. Как заработать на разнице в металлах?
🔹 Металлургия — это два больших мира: чёрный и цветной . Обычно они движутся в унисон, но иногда их пути расходятся, и тогда начинается самое интересное. Как сыграть на этой разнице,...
13:40
📍 Investfunds Forum XVII: первый день работы форума
Сегодня в Санкт-Петербурге стартовала конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XVII — одно из отраслевых мероприятий рынка капитала.
Команда МГКЛ уже работает на...
10:00
Мне переслали комментарий по моему утреннему посту про индексацию: «Это на растущем рынке можно арендаторам руки выкручивать, а на падающем не то что про индексацию забудешь, но и ставку уронишь чтобы...
Swordman, Нет дружище, зайди на ЦРКИ и почитай внимательней сколько чего выплачено и в каком размере
16:34
Masterboli, думаю, разговоры о пересмотре бюджета этого года начнутся на ПМЭФ ) у федералов недобор доходов нарастает, а про регионалов просто молчат ))
Вот если бы костиКа с его криминальной кодлой прихватили — то завтра 800....))
Change Verification,
я уже ранее размещал выкладку.
у Евротранс с текущего дня по 30 июня 2026г: совокупная выплата 1,9 млрд руб = по облигам и 17 июня выплата амортизации тела на 1,25 млрд...
Толстый Джек, — Песков об этом не обмолвился!
— Сказал, что — пока не подошли к финализации этой договорённости — уточнив, что — партнёрам осталось доработать «ряд нюансов» и выразил уверенность,...
16:27
Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика свыше 15 Гб в месяц до осени — РБК Власти решили отложить введение дополнительной платы за потреблен...
16:27
Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика свыше 15 Гб в месяц до осени — РБК Власти решили отложить введение дополнительной платы за потреблен...
Чингачгук (Великий Змей), негласная граница между государствами и народами всегда была, есть, и будет. Это особенно проявилось после Шумеров...
gornjiy, 15% потолок НДФЛ по купонам