Коллеги доброго дня! В сети масса споров по вопросам непокрытых продаж опционов, степени риска данных стратегий и особенностям их поведения в различные периоды состояния рынка и в моменты резкого обвала рынка (либо критического роста, что значительно реже и безболезненнее).

Хочу показать тестирование  данной  торговой стратегий на живом примере с реально совершенными сделками. Забегая вперед скажу, что тестирование оказалось максимально жёстким в связи с ситуативной невозможностью доступа к рынку на период обвала 9 апреля этого года, т.е. фактически смоделирован вариант не резкого падения рынка, а критического обвала с планками с открытия торгов, когда нет возможности вмешаться в торговый процесс (аналог обвала 3 марта 14 года).

Озвучу некоторые общие тезисы по непокрытым продажам опционов. Сам термин «непокрытая продажа» означает, что в стратегии имеются ничем не подстрахованные проданные опционы, которые при определенных раскладах могут привести к неограниченным убыткам. С точки зрения рисков непокрытые продажи справедливо считаются самым рискованным видом торговли – в неблагоприятном случае против нас работает направленная плечевая позиция с плечом, которое мы физически не сможем получить работая с фьючерсами – у нас просто не хватит ГО для приобретения такого количества контрактов. Видимые преимущества стратегий непокрытых продаж – понятный заранее размер прибыли, отсутствие необходимости вмешиваться в позицию до определенного момента. Отсюда, непокрытые продажи часто используются в разрезе схем, связанных  с ДУ – можно сразу ориентировать клиента на определенный доход, отсутствие постоянной необходимости лезть в позиции дает возможность работать с десятками отдельных счетов на отдельных платформах, можно набирать большой объем в спокойном режиме.

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню я подготовил материал, а точнее получилась подробная инструкция для работы с программой Excel. Или как посчитать, и построить процентный и рублевый график доходностей.

Для начала необходимо заполнить необходимые поля в таблице. Сразу оговорюсь, что применяемые навыки можно использовать как для инвестиций, так и для спекуляций. Соответственно зная базовые навыки из данной статьи, вы сможете самостоятельно построить графики как годовой доходности, так и месячной/дневной и т. д.

Итак, продолжим… Заполним поля.

Фьючерс сбербанк
Пересечение свечи скользящей (AMA). Снизу вверх – Лонг. Сверху вниз — Шорт.
Работа со скриптом заняла буквально три вечера. Особых трудностей не было, все по методике и шаг за шагом результаты выравнивались, улучшались.
Для шорта  не потребовалось глубоких уточнений по точке входа. Само базовое условие изначально дало результаты с которыми можно продолжить работу дальше. (средние результаты за весь период теста 2008-2016)
Дальше работа с каждым периодом теста, грубая оптимизация с переходом к тонкой. К этому этапу пришла с таким эквити форвард тестов. Форвард тест 2017,2018 в тестах не участвуют.

2017 СПУ -0,61  
Эквити:


2018 СПУ 14,95  
Эквити:

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

• Я ещё больше убедился, что необходимо работать одному и не связывать бизнес с другими людьми, даже с семьей. Вся собственность и власть должна быть сосредоточена в одних руках. Именно поэтому мне всегда так нравился трейдинг — в нём ты абсолютно один. 
• Реальный бизнес — не место для добрых, мягких, податливых людей, заботящихся об окружающих, это среда для жёстких, эгоистичных мужчин, преследующих свою выгоду, временами беспощадных. Эгоизм — единственно правильная философия по жизни и именно таким здесь нужно быть. 
• Лидером не всегда должен быть тот, кто сильнее и старше, даже если это твой родной брат. Единственным критерием принятия решений может быть только холодный экономический расчёт, иначе бизнес превращается в филантропию и самозанятость. Мой старший брат в семье привык быть лидером, но в какой-то момент я четко почувствовал, что его решения неправильные. Лучше вообще не работать с родственниками и друзьями. Если ты главный, это очень мешает нормально ими управлять. Когда такой подчиненный будет делать ерунду или лениться, тебе будет сложно его послать. 
• Идти навстречу людям, экономическим контрагентам и предлагать им компромисс в бизнесе порой бывает даже ХУЖЕ, чем биться с ними и воевать. Покажешь свою слабость — тебя схавают, так как будут думать, что твоя позиция неустойчива. Лучше иметь репутацию воина — тогда не будут связываться. 
• Когда идешь вперед, весь окружающий мир, а именно люди, противодействуют этому. Окружающим не нравится твой успех, они хотят, чтобы ты оставался на их уровне, потому что твой успех бросает им в лицо доказательство их никчемности. Твой успех окружающие будут объяснять как нечто, что было достигнуто очень легко. Только настоящие друзья будут искренне рады твоему успеху — так можно отличить настоящих друзей от «так себе — товарищей». Кстати, для тех, кому на этом ресурсе мой успех неприятен: успокойтесь, всё это далось мне несладко. Несмотря на некоторые успехи на материальном поприще я довольно несчастлив, не в последнюю очередь из-за моего херового здоровья. Да, мне повезло, но я не считаю, что мой успех не заслужен. В период с 15 лет, в то время как все мои ровесники тусили, наслаждались студенчеством и трахались в родном городе, я уехал в Москву, учился и работал как ненормальный. 
• Я никогда больше не залезу в строительство. Это очень долго и здесь довольно сложно проверить, не обманывают ли тебя. Всё строительство насквозь пропитано надувательством.

Пойми я это с самого начала, я бы наверное был сейчас ещё на один на миллион долларов впереди. По сути, реальный бизнес — это игра, построенная на эксплуатации слабых сильными. Окунувшись сам в этот мир, я как нельзя лучше почувствовал, что Карл Маркс был абсолютно прав — всё это тупо на**ка рабочего класса. У нас работают ребята, которые готовы заниматься чёрной работой по 8 часов в день за 22 тыс в месяц. Некоторые эти люди старше меня на 10-20 лет… Я абсолютно точно знаю, что их труд стоит больше, но все плоды по сути забираю себе. Это нечестно, это неправильно, это противоречит моей натуре, но так устроен этот мир и именно так здесь нужно действовать, если ты хочешь идти вперёд. Когда я выйду на новые вершины, я постараюсь не забыть тех, кто работал со мной. 

Я считаю, трейдер должен идти в неразрывном тандеме с бизнесом в реальном секторе. Реальный сектор будет поддерживать трейдера в сложные периоды. А черные полосы обязательно будут, так как человек весьма уязвим. 

Последние два года члены моей семьи советуют мне вернуться в финансовый сектор. А я не хочу. У меня другая философия. Я не хочу работать на дядю и возвращаться на «другую сторону капитализма» — на ту сторону, где эксплуатировать будут меня и где какой-то чел будет мне указывать, что и когда мне делать. Я хочу быть сам себе хозяином. Здесь, в моем собственном бизнесе, мои усилия окупятся больше и я лучше сохраню своё здоровье. 

В конце моей книги есть около 15 книг, которые я обязательно рекомендую к прочтению. Теперь я добавил бы в этот список еще пару книг: 
1. «Финансист» Теодора Драйзера. Эта книга вырабатывает у мужчины правильное мышление. История про капиталиста. 
2. «Источник» Айн Рэнд. Эту книгу мне посоветовал Тимофей. Я начинал читать «Атлант расправил плечи», но «Атлант» почему-то мне не зашёл. Наверное, потому что все идеи были мне уже понятны из «Источника». Эта книга вырабатывает правильный здоровый эгоизм. 

P.S. Какие книги про капиталистов, которые поднимаются в ходе повествования с нуля, вы еще знаете? Очень хотел бы почитать.