Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля

Фьючерс сбербанк
Пересечение свечи скользящей (AMA). Снизу вверх – Лонг. Сверху вниз — Шорт.
Работа со скриптом заняла буквально три вечера. Особых трудностей не было, все по методике и шаг за шагом результаты выравнивались, улучшались.
Для шорта  не потребовалось глубоких уточнений по точке входа. Само базовое условие изначально дало результаты с которыми можно продолжить работу дальше. (средние результаты за весь период теста 2008-2016)
Дальше работа с каждым периодом теста, грубая оптимизация с переходом к тонкой. К этому этапу пришла с таким эквити форвард тестов. Форвард тест 2017,2018 в тестах не участвуют.

2017 СПУ -0,61  
Эквити:


2018 СПУ 14,95  
Эквити:


По сравнению с другими скриптами по сберу у этого получилась не большая особенность. Те которые делала ранее, на первом этапе работы с сервисом ПФ(профит фактор) по всем временным диапазонам был разбросан и ПФ выше 1.5 встречался максимум на двух временным периодах(часах) и сделок было мало, т.е. из всех сделок выбрать 1 или 2 часа в день, по мне это не разумно, да и по эквити было все не очень. Иногда первая проработка с сервисом не давала никаких результатов. С этим скриптом что лонг, что шорт сервис сразу дал хорошие показатели для форвардов. 
Шорт
6 временных периодов дали ПФ больше 1.5. Оставила, только те, где эквити ярко выраженное, все остальное убрала. Количество сделок позволяло это применить.



Результаты форвардов после сервиса статистики
2017 СПУ 12,47



2018 СПУ 61,89



Для лонга пробовала только два уточнения, остановилась на втором (к1 база, к3 второе уточнение), где СПУ выросло в 3 раза, и кол-во сделок заметно уменьшилось, но осталось достаточным для дальнейшей работы.


Сделка на графике

Эквити теста 2008-2016 лонг+шорт