Блог им. Tasha

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля

Фьючерс сбербанк
Пересечение свечи скользящей (AMA). Снизу вверх – Лонг. Сверху вниз — Шорт.
Работа со скриптом заняла буквально три вечера. Особых трудностей не было, все по методике и шаг за шагом результаты выравнивались, улучшались.
Для шорта  не потребовалось глубоких уточнений по точке входа. Само базовое условие изначально дало результаты с которыми можно продолжить работу дальше. (средние результаты за весь период теста 2008-2016)
Дальше работа с каждым периодом теста, грубая оптимизация с переходом к тонкой. К этому этапу пришла с таким эквити форвард тестов. Форвард тест 2017,2018 в тестах не участвуют.

2017 СПУ -0,61  
Эквити:
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля

2018 СПУ 14,95  
Эквити:
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля

По сравнению с другими скриптами по сберу у этого получилась не большая особенность. Те которые делала ранее, на первом этапе работы с сервисом ПФ(профит фактор) по всем временным диапазонам был разбросан и ПФ выше 1.5 встречался максимум на двух временным периодах(часах) и сделок было мало, т.е. из всех сделок выбрать 1 или 2 часа в день, по мне это не разумно, да и по эквити было все не очень. Иногда первая проработка с сервисом не давала никаких результатов. С этим скриптом что лонг, что шорт сервис сразу дал хорошие показатели для форвардов. 
Шорт
6 временных периодов дали ПФ больше 1.5. Оставила, только те, где эквити ярко выраженное, все остальное убрала. Количество сделок позволяло это применить.

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля

Результаты форвардов после сервиса статистики
2017 СПУ 12,47
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля


2018 СПУ 61,89
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля


Для лонга пробовала только два уточнения, остановилась на втором (к1 база, к3 второе уточнение), где СПУ выросло в 3 раза, и кол-во сделок заметно уменьшилось, но осталось достаточным для дальнейшей работы.
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля

Сделка на графике
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля
Эквити теста 2008-2016 лонг+шорт

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 5й скрипт для портфеля





★7 | ₽ 5
где ж сам скрипт? о_О
avatar

Smoker_Joker


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW