Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

( Читать дальше )

Расскажу про покер.
Когда-то давным давно я услышал про такую игру, как техасский холдем. Попробовал… Поиграл…  Понравилось… Купил на Амазоне книжку Harrington on Hold'em, все два тома (да-да, тогда их было еще два, поскольку третий вышел в 2006 году я веду речь скорее всего о 2005-м). Прочитал… Начал играть… Это был грааль граалей. Средний стол на 10 человек тогда выглядел так: 1-2 человека не знало старшинство покерных рук, остальные играли кое-как, и 1-2 человека прочитали Харрингтона, Склански или Брансона. И эти 1-2 человека грузили деньги чемоданами, тележками и грузовиками. А интерент покер развивался огромными темпами, покер-румы всю прибыль направляли на привлечение новых игроков, которые с радостью (ведь весело же) отгружали баблос регулярам (так называли тех, кто на самом деле умел играть в покер).


( Читать дальше )

Собственно, понятие коинтеграции и лежало, в основе статистического арбитража, который только начал появлятся в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan, нарубить не мало денег, пока…, но об этом в конце статьи. Поэтому в этот раз мы поговорим, про коинтеграцию, что это такое, зачем и почему. Но начнем из далека и рассмотрим такие статистически понятия как порядок интеграции процесса, и фиктивной (spurios) регрессии, которые и лежат в основе. 

Рассмотрим для начала простейший процесс, гауссовский шум:


 Теперь построим его кумулятивную сумму, то есть возьмем значения и последовательно их сложим, таким образом получим что Y_i = sum k = 0..i X_k, где X_k — это исходный гаусовский шум, Y_i — результирующий процесс. То есть в данном случаи взяли шум и его проинтегрировали, таким образом получив случайное блуждание. Так же мы можем повторить данный процесс еще раз, но на этот раз взяв в качестве исходных значений, полученное нами на предыдущем шаги случайное блуждание. Таким образом получим (сверху — интеграл шума, случайное блуждание, снизу — повторная сумма но на этот раз взятая по случайному блужданию):

( Читать дальше )

Автор: Кондратенко Юрий

Статья про высокочастотные роботы, про сложности и технические аспекты их создания на примере конкретного робота. Обзор технологий для HFT-трейдинга и их стоимость.
История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится. Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.
читать далее http://yurikon.net/node/132

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

                                       
                             Индекс HSBC RORO. (risk on/risk off)


Данный индекс будет интересен в 1-ую очередь тем, кто торгует не только Россию, но и работает на товарно-сырьевых, валютных и долговых рынках. Ничего нового для многих там нет, просто я данный индикатор использую только для того, чтобы определять те виды активов, на которые есть сильная взаимосвязь  ( тупо стоишь  с толпой ), либо это отдельные истории.
 
Предисловие: Всеми любимая статистическая взаимосвязь.
 
Для тех, кого избежала участь провести лучшие годы своей жизни за учебной доской, изучая 3 курса математику, статистику и ее производные  посвящается некоторый экскурс:
 
Существующие между явлениями формы и виды связей весьма разнообразны по своей классификации. Предметом статистики являются только такие из них, которые имеют количественный характер и изучаются с помощью количественных методов.  Корреляционный анализ — это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величинам. Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала Чеддока: слабая — от 0,1 до 0,3; умеренная — от 0,3 до 0,5; заметная — от 0,5 до 0,7; высокая — от 0,7 до 0,9; весьма высокая (сильная) — от 0,9 до 1,0.


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
 
В феврале с.г. я выложил на ваш суд свои мысли о торговой системе, построенной исключительно на индикаторе SAR. Подопытным инструментом выступил дневной график РТС  за период с начала 2001 года и по начало 2012 года – 11 полных лет.
Вот этот пост — http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=68658
Поскольку в процессе тестирования системы я собрал внушительный поток сигналов – 218 трендов на дневных свечах (109 шортов и 109 лонгов), то сейчас я этой выборкой так или иначе пользуюсь.
Так вот, хочу с вами поделиться идеей, которая у меня сформировалась за последние пару сессий, о том, как может развиваться ситуация в РТС сквозь призму индикатора SAR.
 
Но для начала текущий (по состоянию около 20.00 мск 18.04.12) дневной график РТС с наглядным отображением сигналов по SAR:
 

Делаю важнейшее замечание:

( Читать дальше )

Молодец Павел… Правильную тему раскрыл...http://smart-lab.ru/blog/50951.php

Журнал трейдера и в самом деле очень помогает в работе и дисциплинирует… Поэтому для новичков и тех, кто не знает с чего начать, делюсь ссылкой на журнал и видео, как настроить связку журнала и Квика… На этой основе можно сделать его под себя, с минимумом знаний экселя...



В этом видео Александр Резвяков показывает журнал сделок и рассказывает принципы его ведения. Его журнал является мощным инструментом, облегчающим работу на рынке.
 
Журнал сделок образца 2010 года - Journal for QUIK 2010.xls
Файл настройки окон для экспорта в QUIK - fRTS-09.10.wnd
В журнале есть дополненительный блок для контоля докупки. Автор — Александр Кожевников.

Видео смотреть здесь… http://how-to-trade.ru/content/zhurnal-sdelok-video-ot-aleksandra-rezvyakova

Удачи в торговле) 

Сидячая работа в офисе может стать причиной острой боли в спине и слабости по всему телу. К такому состоянию очень часто склонны служащие, чья работа связанна с компьютером. Из-за этого, организм становится менее мобильным.
 
Полюбим себя и заставим делать простые упражнения при сидячей работе и утром, и во время перерывов на работе по 10-15 минут. Не на полный желудок.

-Улучшаем кровообращение в тазовой области. Приседания не менее 20 раз с поднятыми руками. Когда встаем – выдыхаем! Это важно.

-Тонизируем затекшие мышцы рук и позвоночника. Отжимаемся от стола. Также 20 раз. Вдох – касаемся грудью края стола, выдох – возвращаемся.

( Читать дальше )