Что бы выяснить. Когда можно увеличивать размер позиции. Разберем условную стратегию. Стратегию монетки (как в простой задачке по теории вероятности, подкидывание монетки). Имеем показатели: соотношение прибыльных сделок к убыточных равно 1:1. Примем прибыльную сделку за 1, а убыточную за 0. В теории имеем, что за 10 сделок мы получим вот такую последовательность сделок:

1)      1010101010

Дело в том. Что на практике так редко бывает. Вместо этой последовательности, можем получить и вот такие:

2)      1110110000

3)      0001001111

Предположим. Что за сделку мы имеем прибыль равный 1,  убыток равный -1.

Мы сделали 5 сделок. Нам выпала 2-ая последовательность. И мы на счете имеем уже прибыль, равную трем. Что будет, если мы увеличим размер позиции в два раза? Последующие 5 сделок принесут нам минус шесть. И итогом получим минус три убытка. Вместо нуля для данной стратегии. Когда чаще всего увеличивают позиции? Когда на счете мы уже имеем деньги. На простом примере видим. Как такой подход создаст убыток по стратегии в целом.

( Читать дальше )

Небольшая статья с ресурса http://www.talaikis.com/ о построении простой стратегии, использующую наивный байесовский классификатор при создании процесса возврата к среднему. Весь код в статье приведен на языке Python.

Это достаточно большая область исследований, но расскажем все очень кратко. Мы попытаемся найти взаимоотношение между  временными сериями  (в данном случае возьмем в качестве сигнала взаимный фонд XLF из финансового сектора, сдвинутый по времени на 1 день назад), а нашей целью будет фьючерс S&P500 в форме CFD. Будем входить в длинную позицию по этой бумаге при нулевой вероятности приращения. Логически нулевая вероятность ни о чем не говорит, другими словами, будем покупать возврат к среднему.

1. Получение данных

Y = read_mongo(dbase, "S&P5001440")
X = read_mongo(dbase, syms[s]).shift()

#готовим набор данных
res = pd.concat([X.CLOSE, Y.CLOSE], axis=1, join_axes=[X.index]).pct_change().dropna()
res.columns = ['X', 'Y']

( Читать дальше )

Что такое риск на сделку? Это величина разности стоимости котировок (величина стоп приказа) умноженного  на величину позиции? Разность котировки дает стратегия .  А где брать размер позиции? Обычно следуют от обратного – берут максимальный риск на сделку, и делят его на разность котировок. Где взять максимальный риск на сделку? В книгах — риск менеджмента. На чем основывается значение риска в книгах? Я не видел, и уверен. Никто не знает. Кроме как – он не позволит разорить торгуемый счет. А кто, или что его разорит?

Разорит счет:

1)      Непрерывная череда убыточных сделок (максимальная величина просадки)

2)      Комиссия и среднее проскальзывание

3)      ГЭПы и форс мажорное проскальзывание.

4)      Есть другие причины, не относящиеся к риск менеджменту.

А как их учесть и получить формулу риска от депозита? Дело в том. Что сам по себе риск не определяет ничего. Его величина в себе содержит размер позиции. И именно он и является основополагающим и никак не вычленяется из понятия риска. Даже само утверждение – разорит счет — не верно. Нужно не разорить, а не уменьшить до некоторого значения. Когда мы уже не сможем открывать новые позиции. Почему же именно риском оперируют при определении значения? Дело в том. Что там особый риск – риск на одну позицию (один контракт). Т.е. по сути величина стопа, а не риск. И он не имеет отношение к риск менеджменту.

( Читать дальше )

Тратим 15 мин. на просмотр и еще раз думаем перед тем как начать автоматизировать свою торговлю.

Терминал позволяет разрабатывать самодельные индикаторы, работающие в отдельном потоке. Но индикаторам можно давать и дополнительную нагрузку, реализовывать даже легких роботов-индикаторов, торгующих автономно. Из плюсов – получаем штатное диалоговое окно средствами Квика, что-то рисуем не отходя от кассы…   Не требуется подключения внешних библиотек для работы и отображения диалоговых окон, что повышает надежность и простоту установки.
Для примера сделал вполне рабочую программку авто стоп-тейк. Торговлю для примера на скользящих делать не стал, никому не нужна, а автостоп пригодится. Проверял на собственном реальном счете – работает. Пользуйтесь на здоровье!
   Есть один недостаток: по одному графику инструмента (бумаги) не может работать индикатор, получающий данные извне этого графика (как этот) и луа скрипт с main. Происходит конфликт и  Квик подвисает. Поэтому сейчас становится сложно надежно графически отобразить арбитражный спред например и его торговать. Но эту проблемку разработчики терминала обещают устранить в свежей версии.

( Читать дальше )

Передача «Индикатор Вадима Галкина Persistence Check» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 19 мая 2016 г.



( Читать дальше )

Как я рассчитываю риски, всё просто, в экселе незамысловатая таблица.
Буду рад если кому будет интересно.

(красный шрифт — вбивается руками, синий шрифт — рассчитывается автоматом)

Количество контрактов от вчерашнего хода цены — от вчерашней дневной свечи берётся 20% на основе этого расчитывается стоп лосс, и соответственно рекомендуется количество контрактов на установленный риск от депозита.   (забиваем руками, размер депозита, уровень риска в %, и размер в пунктах вчерашнюю дневную свечу)

Количество контрактов от размера стопа — Тут количество контрактов зависит от того где будет стоять стоп. (забиваем руками размер стопа)

Риск по Винсу — Это просто смотреть на сколько максимально возможно загрузить депозит. Оптимальная F. Ральф Винса — это расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Видео по расчёту тут

Файл эксель можно скачать тут

В майском обзоре ОПЕК рапортует о росте своей добычи (при ожидаемом сворачивании добычи вне картеля) и еще много о чем. Приведем некоторые важные данные из последнего обзора:
 
По их данным мировой спрос на нефть в 2015 году в 92.98 mb/d (вырос за год примерно на 1,54 mb/d). В 2016 году ОПЕК сохранила прогноз  роста спроса на нефть в 1,20 mb/d, до 94.18 mb/d. Снижение темпов роста потребления связано с рядом факторов. В частности, спрос на нефть в Китае в 2015 году вырос на 0,37 mb/d, а в 2016 году ожидается рост лишь на 0,28 mb/d.


В 2015 году общий объем добычи нефти в мире вырос на 2,7 mb/d до 95,1 mb/d. Таким образом, переизбыток предложения на рынке составил приблизительно 2,1 миллиона баррелей в день.

ОПЕК продолжило корректировать вниз прогнозы добычи нефти в странах вне ОПЕК. По оценкам поставки нефти из стран не входящих в ОПЕК снизятся в 2016 году на 0,74 mb/d  (с 57,14 mb/d до 56,4mb/d). Особенно резко продолжается снижение добычи в США.  По их оценкам в 2016 году объем добычи нефти в США  сократится на 430 тысяч баррелей в день в этом году после сильного роста в предыдущие два года. Кроме США, сокращение добычи ожидается в Китае, Мексике, Великобритании, Казахстане и Колумбии. (Рост добычи нефти ожидается в Канаде, Бразилии, России и Малайзии). В связи со снижением добычи нефти вне ОПЕК в 2016 году спрос на сырую нефть от ОПЕК прогнозируется на уровне 31,5 mb/d (на 1,8 mb/d выше, чем в прошлом году). На выделяемых ОПЕК самых важных рисунках особенно впечатляет изменение динамики добычи в США.

( Читать дальше )

Ошибки входа и выхода из позиций – обычное дело при торговле на фондовом рынке. Ошибка входа приводят к стопам и фиксации убытков, ошибки выхода «съедают» накопленную прибыль.

Существует несколько методов снижения отрицательно эффекта от этих ошибок.

Математик будет преодолевать эти ошибки поиском экстремумов на графике цены. Для этого ему придется задать описывающую изменение цены функцию и, применяя математические методы, определять значения максимума и минимума графика.

 Однако такой подход сложно применить для нестационарных процессов, а изменение цены актива является именно таким.

Другие подходы стремятся следовать за трендом, снижая среднюю цену входа. Их главный недостаток — быстрое нарастание инвестированного капитала для снижения средней цены входа.

Мы предлагаем способ автоматической адаптации к текущей волатильности на фондовом рынке на базе метода Хука-Дживса. Это позволит не только следовать за трендом, но и извлекать прибыль на боковике.

( Читать дальше )

Нефть: Никаких сокращений, никаких заморозок! (-:

(на графиках с задержкой; в самом деле, рост ещё больше на данный момент)






( Читать дальше )