Блог им. RobotCraft

Преодолеваем ошибки входа-выхода методом Хука-Дживса.

Ошибки входа и выхода из позиций – обычное дело при торговле на фондовом рынке. Ошибка входа приводят к стопам и фиксации убытков, ошибки выхода «съедают» накопленную прибыль.

Существует несколько методов снижения отрицательно эффекта от этих ошибок.

Математик будет преодолевать эти ошибки поиском экстремумов на графике цены. Для этого ему придется задать описывающую изменение цены функцию и, применяя математические методы, определять значения максимума и минимума графика.

 Однако такой подход сложно применить для нестационарных процессов, а изменение цены актива является именно таким.

Другие подходы стремятся следовать за трендом, снижая среднюю цену входа. Их главный недостаток — быстрое нарастание инвестированного капитала для снижения средней цены входа.

Мы предлагаем способ автоматической адаптации к текущей волатильности на фондовом рынке на базе метода Хука-Дживса. Это позволит не только следовать за трендом, но и извлекать прибыль на боковике.

В кибернетике в работе «Прямой поиск решения для числовых и статических проблем» Р. Хук и Т. А. Дживс предложили оригинальный метод для поиска значений экстремумов статических процессов.

Для этого они сравнивают результаты текущего шага изменения управляющих параметров с граничными значениями экстремума. Если результат положительный, шаг удваивается и так до тех пор, пока не получим отрицательный результат, а именно очередной шаг удаляет нас от области граничных значений.

После это «меняем» направление изменения управляющих параметров и снова начинаем с первого шага.

Внешне это похоже на метод Мартингейла. Но это только внешнее сходство. Там шаг цены остается неизменным, а только удваивается объем входа на следующей зоне. За счет этого средняя цена входа приближается к точке разворота. Но беда этого метода в том, что быстро растет объем позиций, а значит и риск тоже.

 В методе Хука-Дживса, шаг переменный. За счет этого снижается просадка, и увеличивается доход, но уже без увеличения объемов.

В обычном режиме, линейно наращивая объем, средняя цена входа снижена на 25%. По методике Мартингейла за счет десятикратного увеличения объема среднюю цену входа удалось снизить на 41%. С использованием принципов из метода Хука-Дживса цена входа снижена на 32% без увеличения объема.

Таким образом, метод Хука-Дживса менее рискован и гораздо более эффективен по соотношению доходности и риска.

Скептики сразу зададут вопрос: «А что если…». Что бы не утомлять читателя подробностями заинтересованные могут подробнее почитать здесь.

★19
13 комментариев
А я думал это мой метод. Теперь еще двое к нему примазались. Хук и Дживс какие-то
Я его называю метод ФМА
avatar
IliaM, они это сделали в 1961 году
avatar
RobotCraft, тогда они раньше. Придется признать
avatar
IliaM, если Вы используете этот метод, может можете поделиться опытом?
avatar
RobotCraft, не подходит если происходит делистинг, подбор границ и шага, время (т.е. цена может долгое время блуждать между заявками не зацепляя их), наличие определенного капитала для торговли (т.е. 30 000 р тут маловато). 
avatar
IliaM, мы планируем не менее 100 тыс руб. и это зависит от инструментов стратегии (только ликвидных). Да, это только часть стратегии, необходимый капитал определяется по другим параметрам.
avatar
RobotCraft, 100 тыс на инструмент? Нормально. Волатильность при данном методе — на руку.
avatar
IliaM, как расшифровать ФМА?
avatar
RobotCraft, это просто, скромно — инициалы :)
avatar
IliaM, Круто!!!
avatar
Спасибо, интересная статья)
avatar
Как можно с Вами встретиться, есть интересные предложения, нужно обсудить?

К счастью, мы находимся на великой русской реке Волга, но в Москве буду 18 мая 2016г.

Будет семинар на бирже, в котором я буду участвовать, можно встретиться до семинара и поговорить.

 www.zerich.com/promo/events/5.html

avatar

теги блога RobotCraft

....все тэги



UPDONW