Преодолеваем ошибки входа-выхода методом Хука-Дживса.

Ошибки входа и выхода из позиций – обычное дело при торговле на фондовом рынке. Ошибка входа приводят к стопам и фиксации убытков, ошибки выхода «съедают» накопленную прибыль.

Существует несколько методов снижения отрицательно эффекта от этих ошибок.

Математик будет преодолевать эти ошибки поиском экстремумов на графике цены. Для этого ему придется задать описывающую изменение цены функцию и, применяя математические методы, определять значения максимума и минимума графика.

 Однако такой подход сложно применить для нестационарных процессов, а изменение цены актива является именно таким.

Другие подходы стремятся следовать за трендом, снижая среднюю цену входа. Их главный недостаток — быстрое нарастание инвестированного капитала для снижения средней цены входа.

Мы предлагаем способ автоматической адаптации к текущей волатильности на фондовом рынке на базе метода Хука-Дживса. Это позволит не только следовать за трендом, но и извлекать прибыль на боковике.

В кибернетике в работе «Прямой поиск решения для числовых и статических проблем» Р. Хук и Т. А. Дживс предложили оригинальный метод для поиска значений экстремумов статических процессов.

Для этого они сравнивают результаты текущего шага изменения управляющих параметров с граничными значениями экстремума. Если результат положительный, шаг удваивается и так до тех пор, пока не получим отрицательный результат, а именно очередной шаг удаляет нас от области граничных значений.

После это «меняем» направление изменения управляющих параметров и снова начинаем с первого шага.

Внешне это похоже на метод Мартингейла. Но это только внешнее сходство. Там шаг цены остается неизменным, а только удваивается объем входа на следующей зоне. За счет этого средняя цена входа приближается к точке разворота. Но беда этого метода в том, что быстро растет объем позиций, а значит и риск тоже.

 В методе Хука-Дживса, шаг переменный. За счет этого снижается просадка, и увеличивается доход, но уже без увеличения объемов.

В обычном режиме, линейно наращивая объем, средняя цена входа снижена на 25%. По методике Мартингейла за счет десятикратного увеличения объема среднюю цену входа удалось снизить на 41%. С использованием принципов из метода Хука-Дживса цена входа снижена на 32% без увеличения объема.

Таким образом, метод Хука-Дживса менее рискован и гораздо более эффективен по соотношению доходности и риска.

Скептики сразу зададут вопрос: «А что если…». Что бы не утомлять читателя подробностями заинтересованные могут подробнее почитать здесь.