В статье, которой я хочу с вами поделиться, рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя). Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день. 

( Читать дальше )

Торгуя синтетику, со временем забываешь как выглядят бумажные письма реальные графики. ) Разве что кто на календарях сидит… ))) Zuccer0 правильно порой стартует на дейтрединг и направленные стратежки. ) Я не во всем с ним согласен — уж больно он груб и бело-чёрнен в оценках, но правда в его словах есть. Пока лемминги бегают за трендом, капитал с конца 2006-го все больше торгует «направленную» синтетику. )

А вы думаете почему нет толковых энциклопедий, бесплатных курсов и прочей пролетарской фигни по спредам? )))

Скачать презентации с конференции трейдеров в Екатеринбурге можно на нашей страничке во Вконтакте!

https://vk.com/smartlabru

Что могу сказать? Все понравилось. Жаль только так и не удалось послушать никого толком из спикеров. 

Подкаст моего выступления тут: https://goo.gl/Htjk4z
Сорри, качество может быть не супер. Моя тема рассчитана больше на начинающих или тех, кто в рынке уже давно, но продолжает глубоко заблуждаться:) Смотреть лучше вместе с презентацией, которая по адресу выше:)

Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.

Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.

( Читать дальше )

Всем привет. 
Сижу, разбираю возможные торговые ситуации. Платформа ToS. 
Акция NFLX и её опционы 14.10 и 21.10
Если сейчас по текущим ценам построить обратный календарный спред то получается следующая картинка:


Вопрос 1. 
IV ближней серии (14.10) 27%, а IV дальней серии (21.10) — 53%, что в два раза выше. Разве так бывает, что волатильность ближних в два раза меньше дальних?

Вопрос 2. 
Я не верю в бесплатный сыр. Торговля без рисков не бывает. Тот кто говорит, что строит безрисковые торговые стратегии на опционах либо не понимает где риск, либо, мягко говоря, лукавит. Риск всегда где-то зашит!
Но сейчас, я не понимаю, в чем риск конкретно этой конструкции?

Можно списать эту ситуацию на то, что мой текущий анализатор (TOS) на самом деле не лучшее ПО для анализа опционных позиций и эта платформа сейчас где-то глючит.
Буду смотреть на открытии рынка что к чему.

Может есть какие-то идеи? Кидайте в комменты.  

Данная программа является клиентской разработкой. По обоюдному согласию решили выложить в открытый доступ. Хочу отметить, что  так делаем только, если автор идеи дал разрешение. 

Правила стратегии

1).что бы можно было применять в квике.торговле и фьючерсами и акциями
2).возможность ставить таймфрейм.если нет то 5минутка
3).возможность задавать кол.контрактов акций и.т д
4).робот должен входить в сделку при пробитии максимума или минимума предыдущей свечи, если максимума, то в лонг и минимума соответственно в шорт.
5).стоп лосс выставляется при сделке в лонг на 10 пунктов ниже минимума той свечи которой был пробит максимум и робот зашел в сделку и наоборот при обратной сделке
6).Тейк профит выставляется от точки входа в позицию

Видеоинструкция

 

( Читать дальше )

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды — около 1025 кг/м³, около 90 % объёма айсберга находится под водой.

 

АЙСБЕРГ № 1 – ИНИЦИАТИВА ЦБ ПО КАТЕГОРИЯМ ИНВЕСТОРОВ.

 

Верхушка айсберга – инициатива ЦБ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ»

Сам айсберг - План мероприятий (дорожная карта) «Основные мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов», утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 28.06.2016 № ИШ-П13-3745. (http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/map.pdf

( Читать дальше )

Давно не было ничего на тему практической психологии. В контексте этого сайта практичность хорошего настроения, энтузиазма, — бесценна. Практики торговли вероятно замечали, что в хорошем настроении и настрое на победу процент успешных сделок — заметно больше. В угнетенном, пораженческом, настроении даже и торговать (пробовать зарабатывать как бы) — впадлу, никакое дело не лезет в руки, всё как из-под палки, а значит такого же качества.

Речь пойдет о так называемой психологии лидерства, успеха, и так далее как излагают в сотнях лже-психологических книг. Соображения ниже плод моей логики, сразу предупреждаю об этом в названии. Доказаны учеными лишь отдельные элементы логической цепочки. Итак: почему пессимисты вообще есть, почему они заметны со стороны конфигурацией тела, почему из-за осанки их речь и мировоззрение становится еще печальнее. И как: простыми способами рихтовать осанку и как следствие положительное мышление придет само-собой.  

( Читать дальше )

Вариация на тему ZIG ZAG + реверсивный индикатор
дополнение к Реверсивный Индикатор для всех шортящих Сбербанк






( Читать дальше )

Полезное изменение в версии 7.4
arqatech.com/ru/about/news/quik-7-4/

опционная доска теперь имеет фильтры. больше не надо каждый раз настраивать новую.

и еще выделяет центральный страйк



Нет повода не обновиться.