Как торговать опционами не зная греков?
И при этом не направленно? Вот хочу чтоб было пофиг куда рынок пойдёт и все равно зарабатывать! А еще хочу не смотреть безотрывно в терминал, а спать спокойно. Есть одна старая стратегия. Проста, легка, но правда нужен простенький робот.
Решил я ее затестировать на истории — и был приятно удивлён!
Ну в общем, палю грааль!
Берём простого робота по скользящей средней. Ставим его на часовике. Период 14. Типа 14 часов в торговом дне — вот и вся логика.
Если цена закрывается выше машки — покупаем, если закрылась ниже — продаём. Ничего особенного и прибыльного.
Но! Сначала мы продаём месячные опционы пут и колл на расстоянии два страйка от текущей цены. Как только опционы проданы, включаем нашего робота на машке. Что у нас происходит? Мы продали стренгл и ждём с него тетту, т.е. временную стоимость. А фьючерсный робот нас хеджирует. Если цена вдруг соберется вверх, он купит фьючерс и прикроет нам колл. Если цена развернётся вниз, робот закроет бай и продаст в селл. Тем самым прикроет нам пут.
Проданный стренгл:


Купили к стренглу фьючерс:

( Читать дальше )

Сегодня мы попали в точку «Довнос», ждём точку «Докупка»



Так, для справки: в 2008-м «Довнос» был 24.07.2008, «Докупка» в начале марта 2009-го. А вот в 2006-м все произошло быстрее: «Довнос» был в первой декаде июня (максимум 5 мая), а «Докупка» в третьей. 
На период между точками введённые  средства лучше подержать в «синтетической облигации».

 
фьючерсы:


Карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map/

Основы.


-------------------------------------------------------

Сам грааль:

Обрезай убытки и давай прибыли течь.

--------------------------------------------------------

Кто поймёт, тот поймёт.

А кто нет, может, придёт с годами….

Вот и всё.

 

Далее.

Прибыль позаботится о себе сама, но потери никогда.

Для наглядности таблица.

Как убытки убивают ваш счет.

И чем больше снижение капитала тем, сложнее восстанавливаться.

Таблица:

 

Есть еще нюансы, но это основы.

Правила применимы для любого рынка и в любое время года.

И даже более, как для трейдеров так и для инвесторов.

Подробно про убытки:

( Читать дальше )

Банк России принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле

По всей видимости, строго до 22.04. Потом с новой Конституцией в светлое будущее…

Для ФОРТС

Для фондового рынка


( Читать дальше )

В прошлой статье рассмотрено как можно получить информацию по финансовым инструментам. Дальше будет опубликовано несколько статей о том, что первоначально можно делать с полученными данными, как проводить анализ и составлять стратегию. Материалы составлены на основании публикаций в иностранных источниках и курсах на одной из онлайн платформ.

В этой статье будет рассмотрено, как рассчитывать доходность, волатильность и построить один из основных индикаторов.

import pandas as pd
import yfinance as yf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

sber = yf.download('SBER.ME','2016-01-01')

Доходность

Данная величина представляет собой процентное изменение стоимости акции за один торговый день. Оно не учитывает дивиденды и комиссии. Его легко рассчитать используя функцию pct_change () из пакета Pandas.

Как правило используют лог доходность, так как она позволяет лучше понять и исследовать изменения с течением времени.

# Скорректированая цена закрытия`
daily_close = sber[['Adj Close']]

# Дневная доходность
daily_pct_change = daily_close.pct_change()

# Заменить NA значения на 0
daily_pct_change.fillna(0, inplace=True)

print(daily_pct_change.head())

# Дневная лог доходность
daily_log_returns = np.log(daily_close.pct_change()+1)

print(daily_log_returns.head())

( Читать дальше )

Вышел Quik 8.4, официальной информации на сайте арки пока еще нет, но на их фтп уже появилась новая версия.

Так и не понял поддерживает ли он 19-знаковые номера заявок и сделок, которые заставят всех перейти на восьмую версию квика.

Версию квика выложили 28.02.2020г.
А на форуме написали 03.03.2020г. что версии еще нет https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/
Непонятно)))

Качать от сюда ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.4/quik_8.4.1_upd.zip

Возможности новой версии
1. Добавлены новые функции для встроенного языка программирования Lua:
— getTrdAccByClientCode – функция предназначена для получения торгового счета
срочного рынка по коду клиента фондового рынка с единой денежной позицией.
— getClientCodeByTrdAcc – функция предназначена для получения кода клиента
фондового рынка с единой денежной позицией по торговому счету срочного рынка.
— isUcpClient – функция предназначена для получения признака, указывающего имеет ли
клиент единую денежную позицию.
Описание см. в пп. 3.19.1 – 3.19.3 Руководства пользователя Интерпретатора языка Lua.
2. В таблице «Сделки» поддержано отображение новых типов сделок Срочного рынка МБ:
— «Сделка исполнения фьючерса»;
— «Сделка исполнения опциона»;
— «Сделка истечения опциона».
Описание см. в п. 3.8.2 Руководства пользователя.
3. Изменена цветовая схема отображения кнопок «Покупка/Продажа» на форме ввода заявок.
Исправленные недоработки в
версии 8.4.0
1. Ошибка при загрузке файла в таблицу «Карман транзакций».
2. Некорректное отображение скорректированной маржи для клиентов типа «МД+».
3. Некорректный расчет максимального количества на форме ввода заявки на
покупку/продажу для клиентов типа «МД+».
4. Некорректный расчет в некоторых случаях объема сделки РЕПО с ЦК на форме ввода
заявки.
5. В некоторых случаях сбрасывались настройки отображения строки состояния и полосы
прокрутки Рабочего места QUIK.
6. У витринных сделок РЕПО с ЦК в поле «Операция» вместо «К/П» отображалось направление
«Купля».
7. В некоторых случаях открытие диалога доступных Lua скриптов приводило к зависанию
работы Рабочего места QUIK.
8. При определенных обстоятельствах сбрасывался общий фильтр клиентов на панели
инструментов Рабочего места QUIK.
9. Зависание Рабочего места QUIK при получении большого количества позиций клиентов.
10. В некоторых случаях наблюдалось повышенное потребление оперативной памяти.

( Читать дальше )

Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).

На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.

( Читать дальше )

Ну что, вроде заметная коррекция рынка после достаточно хорошего быка. Отлив же небольшой, знаковое место. Также, похоже что промежуточное дно наметилось, и движение вверх и дальнейшее падение условно равновероятны. Ну и любители дивидендов чего-то поприутихли, надо перехватить знамя дивитикеров из их ослабших рук :) В общем, неплохой момент для подведения промежуточных итогов по длинному портфелю. 

27 сентября 2018 года я кратко описал принципы и основные акции русской части своего пенсионного портфеля: https://smart-lab.ru/blog/496371.php  Там были показаны (и с тех пор не изменились) акции, составляющие основу портфеля: LKOH, GMKN, CHMF, TATNP, MTS. Также были указаны акции, запрещенные к покупкам: GAZP, SBER, VTB, ROSN, SNGS, TRNFP. В принципе, можно теперь посмотреть на итоги, хотя надо понимать, что:
1. Итоги эти промежуточные, все меняется. 
2. На малые доли и при нестандартных обстоятельствах могут быть куплены и запрещенные ранее к покупкам, например, Газпром я таки купил в день всех времен и народов 14.05.2019 по 190 рублей. Но это малые доли и большими они в обозримом будущем не будут, пока не изменятся предпосылки, описанные в первой статье (в основном, госучастие и прочие особенности суверенной экономики). 

( Читать дальше )