Итак, возвращаясь к вопросу о том, почему же в большинстве своем, трейдеры проигрывают деньги, постараемся осветить несколько важных моментов.
В течение последних лет процент зарабатываюх трейдеров на долгих временных интервалах не изменился, он по-прежнему составляет около 5 %, как это было пять и десять лет назад. В то же время существенно выросло суммарное количество операций, которые трейдеры совершали перед тем как обнулялся их депозит. Раньше был бОльший процент позиций краткосрочных и долгосрочных. Под краткосрочными я понимаю те позиции, которые находятся в рынке от часа до дня, долгосрочные – это те сделки, которые трейдеры держат открытыми более одного дня.
В последние несколько лет, благодаря все большему внедрению автоматизированных торговых систем(роботов) акцент сместился в сторону сверхкраткосрочной торговли, когда позиции открываются на время от долей секунды до пяти минут.
Эта тенденция привела к тому, что среднее количество операций, совершаемых среднестатистическим трейдером за единицу времени возросло, а среднее время от открытия до закрытия сделки сократилось. При это соответственно и результаты по закрытию этих сверхкоротких по времени позиций стали совсем незначительными, как правило, от одного до нескольких пунктов. Согласно моему предположению, сделанному в предыдущей заметке, что подавляющее большинство трейдеров теряет деньги одинаковым образом, а именно открыв позицию против тренда и удерживая ее до момента маржинкола и получается, что клиенты в общей массе своей в последние годы стали перед потерей депозита совершать бОльшее количество транзакций, чем это было несколько лет назад.
(
Читать дальше )