Избранное трейдера _sg_

по

Роснефть штурмует ТНК-BP

Стали известны новые подробности изменений в структуре акционерного капитала ТНК-BP. AAR отказался от покупки у BP 50% акций российско-британского СП. Как заявили представители консорциума, в ходе переговоров с BP им стало ясно, что предпочтение при продаже будет отдано Роснефти. Кроме того, у них возникли проблемы с источниками финансирования сделки.
Ранее AAR планировал продать свой пакет в ТНК-ВР или его часть, также высказывалась идея частично или полностью вывести этот актив на IPO, в случае если Роснефть станет покупателем доли BP. Игорь Сечин намерен вскоре прибыть в Лондон, чтобы обсудить с руководством BP структуру и условия сделки.

Также в ряде СМИ появилась информация о том, что Роснефть может выкупить и долю AAR за $28 млрд. Эта сумма близка к верхней границе нашей оценки справедливой стоимости 50% ТНК-BP International, которая колеблется от $25 млрд до $30 млрд с учетом ТНК-BP Holding, украинских активов компании и 50%-й доли в Славнефти. 

( Читать дальше )

Торговая система/стратегия/алгоритм

Встретил пример простого алгоритма для торговли на форекс… Здесь описание.

Кто такой кукл

Очень часто трейдеры любят вспоминать кукла. А кто он что он — в этом сброд и шотание — от мирового заговора до маркетмейкеров. Выложу свое виденье по данному вопросу.

Представьте огромную фин организацию например с 100 млрд депо. У нее есть аналитики стратеги ну и трейдеры.

Стратеги с аналитиками сидят и думают думку. Потом выносят решение мол рынок или какой то актив например пойдет вверх. Они дают разнорядку трейдерам их скажем человек 20 — мол тарте пацаны на все 100 млрд.

Их действия — надо купить на охрененную сумму. если просто тупо покупать то своими покупками они вынесут цену вверх, а ведь надо купить подешевле а не тупо тарить и гнать цену вверх. А чтобы купить 100 млрд. по текущим ценам и ниже надо чтобы кто то захотел продать на эту сумму.

таймфрейм 4 часа и ниже имеет ликвидность при которой данная контора своим объемом может рисовать все что угодно. И причем 20 трейдеров знают ТА не хуже остальных игроков.

( Читать дальше )

Экономика в сентябре: Противоречивые данные продлят паузу в цикле ужесточения процентной политики

Росбанк: Противоречивые экономические данные продлят паузу в цикле ужесточения процентной политики ЦБ
Общий пакет данных по России за сентябрь показал противоречивые результаты.
Как мы и ожидали, объемы потребления стабилизируются, чему способствуют активный дефицит рынка труда и приличный рост доходов.
С другой стороны, затянувшееся ослабление инвестиционной активности вызывает серьезное беспокойство и свидетельствует о цикличных и, что еще важнее, структурных проблемах.
Что касается политических последствий, мы считаем, что ЦБР, вероятно, повременит с ужесточением процентной политики, чтобы снизить риски существенного замедления экономического роста.
Следуя по стопам уверенных данных по промышленному производству, статистика по динамике внутреннего спроса показала противоречивую картину.
Потребительская активность стабилизируется. Личное потребление, похоже, стабилизируется в соответствии с нашими прогнозами. Объем розничных продаж в сентябре даже немного увеличился до 4.4% г/г (после 4.3% г/г в августе), продолжая тенденцию к ускорению темпов роста до 0.4% м/м (с учетом сезонной корректировки). Покупательная способность населения, разумеется, по-прежнему находится под давлением растущей инфляции продовольственных цен (как и резкого повышения тарифов ЖКХ), что подтверждается слабым ростом объема продаж продуктов питания (0.5% г/г в сентябре после 0.8% г/г в августе). В то же время резкое увеличение розничных продаж непродовольственных товаров (до 8.0% г/г или 0.9% м/м с учетом сезонной корректировки) свидетельствует о том, что доверие потребителей остается на должном уровне, несмотря на небольшое снижение в прошлом квартале.


( Читать дальше )

ЛИКБЕЗ. Введение в арбитраж (продолжение)

Продолжение. Начало: http://smart-lab.ru/blog/81393.php

...
Итак, арбитражная торговля сводится к мониторингу соотношений между связанными инструментами, и при наличии аномальных отклонений в ту или иную сторону совершается двойная сделка – один инструмент покупается, другой продается на ту же стоимость. В итоге позиции арбитражера становятся рыночно-нейтральными, и далее ему остается только ждать пока аномальное отклонение не исчезнет и соотношение между инструментами не сойдется к нормальному, в то время как сами инструменты могут вполне значительно вырасти или упасть в цене.
Базой для арбитражных стратегий являются именно связи между инструментами. Эти связи могут быть как юридическими, так и экономическими. Пример юридически-связанных инструментов – фьючерс на акцию и собственно эта акция. Пример экономически связанных инструментов – фьючерсный контракт на говядину и фьючерсный контракт на свинину. Часто эти виды связей между инструментами смешаны, например – контракт на соевое масло в США и рапсовое масло в Европе. Так или иначе, арбитражеров интересует качество связи между инструментами, характеризующееся ее устойчивостью и/или возможностью какой-либо конвертации одного инструмента в другой.


( Читать дальше )

Серия авторских статей "Крах трейдера" - часть 13 - part. 2

Всем доброго времени суток!

 Публикую тринадцатую часть-дополнение своего рассказа.
 
Начало рассказа — smart-lab.ru/blog/51242.php
 
Как и обещал — сижу, отдыхаю от рынка, решил посвятить время написанию очередной главы. На все комменты отвечу сегодня-завтра ночью во «внерабочее время». :) Всем спасибо и успешных трейдов!
 
Всегда Ваш, Вольверин
 
Оглавление (приблизительное) 
1 – Начало
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»

( Читать дальше )

Агентская и маркетмейкерская модель работы форекскомпаний.

Итак, возвращаясь к вопросу о том, почему же в большинстве своем, трейдеры проигрывают деньги, постараемся осветить несколько важных моментов.
В течение последних лет процент зарабатываюх трейдеров на долгих временных интервалах не изменился, он по-прежнему составляет около 5 %, как это было пять и десять лет назад. В то же время существенно выросло суммарное количество операций, которые трейдеры совершали перед тем как обнулялся их депозит. Раньше был бОльший процент позиций краткосрочных и долгосрочных. Под краткосрочными я понимаю те позиции, которые находятся в рынке от часа до дня, долгосрочные – это те сделки, которые трейдеры держат открытыми более одного дня.
В последние несколько лет, благодаря все большему внедрению автоматизированных торговых систем(роботов) акцент сместился в сторону сверхкраткосрочной торговли, когда позиции открываются на время от долей секунды до пяти минут.
Эта тенденция привела к тому, что среднее количество операций, совершаемых среднестатистическим трейдером за единицу времени возросло, а среднее время от открытия до закрытия сделки сократилось. При это соответственно и результаты по закрытию этих сверхкоротких по времени позиций стали совсем незначительными, как правило, от одного до нескольких пунктов. Согласно моему предположению, сделанному в предыдущей заметке, что подавляющее большинство трейдеров теряет деньги одинаковым образом, а именно открыв позицию против тренда и удерживая ее до момента маржинкола и получается, что клиенты в общей массе своей в последние годы стали перед потерей депозита совершать бОльшее количество транзакций, чем это было несколько лет назад.

( Читать дальше )

Что делать если на тебя напал медведь?

Что делать если на тебя напал медведь?
Что делать если на тебя напал медведь?Ты забрел далеко в лес или не очень далеко, и тут перед тобой медведь, смотрит на тебя, шерсть на загривке дыбом, и он готов на тебя напасть, что же делать?
1. Шуми и устрашай.Что делать если на тебя напал медведь?


( Читать дальше )

Ситуация с системами Киевлянина на середину октября 2012г.

Начало тут

Итак, после долгих тестов и мучительных раздумий, в начале октября была запущена в реал вторая система под названием NeoGapDown, она описана в первой части описания моих систем.

А в данный момент я начинаю предреальное тестирование другой системы, которую написал очень давно, года 2-3 назад и благополучно забыл. И вот недавно решил посмотреть что можно в ней улучшить с учетом полученного за эти пару лет опыта. Кое что подправил но идея осталась та-же. Наверно как и все мои системы, идея украдена из постов Neo, Атамана и др. на форумах Паука и Инвесто.
Итак, главная фишка этой системы под названием "Накопление оборота" в том, что мы считаем оборот в деньгах, т.е. на дневках я умножаю вчерашний клоуз на сегодняшний вольюм. И этот параметр считаю в моменты, когда цена например идет вверх. Каждый клоуз выше предыдущего. Оборот накапливается:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн