Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

( Читать дальше )

Начнем с хорошего! Плюсы:
 
1. Скорость. Ни один человек не способен анализировать рынок и совершать при этом сделки в доли секунды, робот же напротив, способен анализировать десятки и сотни бумаг, а скорость его ограничена только инфраструктурой. Именно поэтому такой вид торговли как арбитраж, практически, ушел из ручной торговли.  
 
2. Точность. Робот никогда не ошибается, конечно, при условии, что его создатель не заложил эту ошибку при программировании. Робот никогда не сможет перепутать buy и sell на клавиатуре и не припишет несколько лишних нолей при вводе заявки, в отличие от трейдера.
 
3. Отсутствие усталости. Торги на российской бирже длятся 9 часов, высидеть все это время у монитора без ущерба для здоровья просто невозможно. Речь идет не только о физических недугах, но и эмоциональное напряжение увеличивается пропорционально усталости.


( Читать дальше )

Собственно причина — в полночь Грааль сказал ЛОНГ сипы:



 в фаворитах роста видится Сбербанк — он теперь вообще не падает..=)

Кто или что сможет раньше и точнее определить разворот тренда и тренд чем он?  Вот с ним точно не скажешь «ралли мы про- сра спали»
 
Индюк Хейкен-Аши для МТ4 http://rusfolder.com/33264437
 
Работает бесплатно, без выходных, скромен, но всегда имеет своё мнение касательно направления, прогноз на день выдает в 1-ю минуту дня т.е. в одну минуту первого часа так как тренд считается по закрытию вчерашнего дневного бара. Если вчера красный бар — то сегодня тренд вниз. Если вчера синий бар — то сегодня тренд вверх.
 
Более того он дорисовывает уровни допустимой интрадей коррекции не нарушающей тренда, и закрытие за этими уровнями говорит о возможном развороте тренда. В этом заложен паттерн свечного поглощения. 
 
Кто сможет с ним потягаться? 

 
 
 

В период мирового экономического кризиса жизнеспособность системного трейдинга, подвергавшегося резкой критике с самого начала своего существования, была подтверждена многочисленными фактами. В частности, одним из самых эффективных финансистов, согласно рейтингу Forbes, стал владелец фонда Renaissance Technologies Джеймс Симонс, сумевший заработать в 2008 г. 2,8 млрд долл. Джеймс Симонс успешно применяет на практике системный трейдинг: в управляемом им фонде Renaissance Technologies все торги ведут исключительно компьютеры, а на работу приглашаются не трейдеры, а программисты и ученые, занимающиеся созданием торговых роботов для трейдинга.
 




«Роботизированная торговля — весьма актуальный тренд на Wall Street, позволивший горстке трейдеров подчинить себе рынок, контролируя его движения, и, по словам критиков, даже тонко манипулировать им. Неожиданно для всех роботизированная торговля оказалась одной из самых обсуждаемые и загадочных сил на рынке, — говорится в статье «The New York Times». —

( Читать дальше )

            Все арбитражные операции можно классифицировать в двух основных аспектах. Первое – по силе арбитражной связи, второе – по основным тематическим видам.
            Когда мы говорим о силе арбитражной связи, подразумевается оценка силы связи между конкретными инструментами, используемыми в арбитраже. Если представить весь спектр возможных связей между инструментами, то на одном его полюсе мы получим жесткую связь, основой которой является юридическая спайка инструментов, например, когда один инструмент точно конвертируется в другой: акция и фьючерсный контракт на нее, или абсолютно одинаковые инструменты на разных биржах с возможностью дешевой поставки их между биржами. На другом полюсе получим мягкую связь, основой которой является экономическая связь между инструментами, например, акции разных эмитентов одной отрасли экономики или контракты на товары-субституты. По идее спектр арбитражных связей в сторону смягчения может быть бесконечным, так как, по сути, вообще все инструменты, обращающиеся на рынке, так или иначе связаны между собой, и даже например, какая-нибудь коммунальная компания в США имеет прямую и обратную связь с каким-нибудь японским автомобильным концерном, пусть и очень незначительную.


( Читать дальше )

Как я уже комментил, «режь убытки и дай прибыли течь» — однобокий взгляд на торговлю. Рынок движение цен от случайного распределения отдичается 2-я вещами:
1) Тяжелые хвосты — склонность к образованию трендов. Тут как раз и применима избитая философия.
2) Эксцесс выше среднего — склонность возврата к среднему значению. Это используют т.н. отбойные или контртрендовые системы. Тут такая философия не прокатит, потому что после того как цена достигла расчетной средней цены — нужно фиксировать прибиль, т.к. начало нового тренда с этого места маловероятно и не вписывается в начальную модель входа.

Почему-то принято считать, что по тренду торговать — единственно правильный способ поведения на рынке. Однако есть много аргументов против этого и за торголю контртренд(сейчас речь идет о тех кто торгует руками):
1) Большие сетии убыточных сделок во-первых не позволяют рисковать достаточно большой долей капитала, во-вторых ведек к психологической перегрузке и как результат — тильт.

( Читать дальше )

Тест на SP500 показывает очень устойчивые результаты.

Даже не знаю кем бы я был, если бы не поделился исходным кодом сего грааля, и даже плюсы не нужны, просто так забирайте:

Код для WealthLab:
http://pastebin.com/wnfnLWSX

Пользуйтесь на здоровье, ваша алгобабушка.

Реклама в моих постах будет висеть до следующей пятницы:
Курс Wealth-lab + прикладное программирование: 
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html