Сегодня я хочу поговорить о таком важном, на мой взгляд, показателе, как ликвидность.

(Если у вас другое мнение относительно важности этого пункта — пожалуйста, сообщите о нем в комментариях! :3 )

Для начала, традиционно…
Что такое ликвидность?

Ликвидность — это возможность расплатиться по обязательствам за счет собственных средств.

Ликвидность бывает трех видов: текущая, срочная и абсолютная. В чем разница?

Эти три вида ликвидности учитывают разные типы активов, которыми компания может покрывать свои долги.

Текущая ликвидность учитывает всеоборотные активы

( Читать дальше )

На мой скромный взгляд, отношение к трейдингу у многих достаточно филосовское, через чур много внимания уделено таким вещам как психология, куклы, бычьи/медвежьи ловушки итд. Мое отношение к построению систем, начало кардинально меняться, когда я в первые прочел книгу Математика управления капиталом. Так же натыкался на некоторые комментарии людей которые стабильно зарабатывают на рынке, и записывал их «опыт» к себе в блокнот ). Вот некоторые из них, про построение торговых стратегий.

Ральф Винс
Имеет значение не то на сколько прибыльна ваша система, а то, на сколько определенно можно сказать что система покажет хотя-бы минимальную прибыль в будущем

Что бы иметь положительное математичское ожидание в будущем, очень важно не ограничивать степень свободы вашей системы. Это достигается не только упразднением или уменьшением колличества параметров, подлежащих оптимизации, но и путем сокращения как можно большего колличества правил системы. В идеале вамнужно построить достаточно примитивную торговую систему.

( Читать дальше )

Resisting a chocolate cookie leads us to poor investment decisions. (Little book about behavioral investing).

Изначальная предпосылка такова. Допустим, мы поверим ученым, которые утверждают, что усилия по концентрации на чем-то сродни усилиям по напряжению той или иной мышцы. Проводя прямую аналогию, мы можем допустить простые следствия, доказываемые экспериментально.

Вряд ли можно держать в напряжении мышцу несколько часов подряд. Тренируясь регулярно, мы поддерживаем общий тонус мышцы, а в моменты использования силы выжимаем мышцу по полной, затем отдыхаем, восстанавливаемся и дальше тренируемся. Если мы вдруг перестали тренироваться на месяц-два, то мышца ослабевает, хотя и может все вспомнить с началом серии тренировок и вернуться в режим.

С концентрацией то же самое. Если мы ее вообще не включаем никак, то она не происходит. Если мы пытаемся держать концентрацию на рынке (или другом процессе) больше определенного (генами? способностями?) времени, то мозг устает и запасы энергии истощаются — «рука не держит боле меч». Для примера обратимся к скальперам, которые психически устают либо после каждой сессии, либо после какого-то периода работы.

( Читать дальше )

Для рынка ТЫ есть был и будешь «ТОПЛИВОМ»… эмоциональные оттенки топливу не важны. Если ты в рынке — ты ТОПЛИВО… если ты вне рынка — ты личность :) делай выводы.  Есть химические наркотики, так вот биржа — это психо-ментальный наркотик. Если в тебе есть капля азарта и любовь к халяве — ты подсев слезешь лишь полностью финансово и во многом психически разложившись-деградировав. Биржа — отличный способ «брожения личностей» — вся их энергия не совершает никакой пользы. Это прожигание жизни. Это ведь находка! Как сгноить 7 миллиардов лишних людей не закатывая в могилу???? Правильно! Ввести их в онабиозное постоянно стрессовое состояние — дать иллюзию сказки но каждый раз по факту жестоко (на длинной) закатывать ниже и ниже плинтуса разлагая личность вырывая из социума тех кто может влиять на реальные процессы, насадить ему гипер важность НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО МИРА в котором он никогда не окажется, но промывать мозги пропагандой «успеха и простоты». Вы зомби! Я все осознал и забил на рынок год назад… да понадобилось 3 года… вы все станете ничтожествами если продолжите вариться в этой наркоте!

Перевод американского видеоролика

Всем добрый день.

Сегодня я хочу рассказать о том, что через четыре месяца истекает срок предоставления декларации 3-НДФЛ за 2012 год. О чем это говорит? Если у вас в 2011 году были убытки по операциям с ценными бумагами или ФИССами, а 2012 год был прибыльный, то вы сможете вернуть свои денежные средства за 2012 год.

Напомним, что срок для возврата налога – три года. В текущем 2015 году мы можем вернуть деньги за 2012, 2013 и 2014 годы. Поэтому спешу обратить ваше внимание на возможность возврата НДФЛ.

Конечно, если вы не будете возвращать налог за 2012 год, то в случае получения прибыли в последующие годы вы сможете перенести убытки на другие периоды. Но зачем терять то, что нам дает государство?

Какие особенности существуют при сальдировании убытков?

1) Нельзя переносить на будущие годы убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

( Читать дальше )

Приветствую публику смартлаба!

Для проверки автоматических систем и вообще для расширения кругозора бывает необходимость в случайных котировках.

Но дело в том, что не все случайные данные так уж случайны.

Чтобы получить истинно случайные котировки (насколько это возможно) я обратился к ресурсу random.org. Как утверждают эти ребята их данные получены из атмосферных колебаний, которые являются абсолютно случайными.

Для наглядности пример с ихнего ресурса.

Далее эти данные были приведены к формату биржевых котировок (как это было сделано описано ниже).

Строим графики в NT7, ниже пример как все получилось (Daily, 60m, 5m, 2Range).

( Читать дальше )

Написал небольшую презентацию о бабочках и кондорах. 
Но вставить со slideshare сюда не смог :)
Поэтому только ссылка http://www.slideshare.net/doctorOption/ss-51723865 

Удачи,

доктор Опцион 

Всем доброго времени суток! Я выделяю три типа ошибок, каждый из которых играет немалую часть в становлении профессионального трейдера. Рассмотрю каждый тип подробнее.


1. Системная ошибка

Возникает там, где торговая система трейдера дает сбой, например, цена рисует модель разворота, заставляя трейдера открыть сделку, и выбивает его стоп, продолжив свое первоначальное движение. Такой тип ошибок полезен тем, что позволяет тредеру оптимизировать параметры торговой системы уменьшив вероятность их появления. Но, в большинстве случаев, это всего лишь вынужденная плата за работоспособность ТС, так сказать «производственные издержки». 





( Читать дальше )