Статья из блога www.jonathankinlay.com поможет лучше понять работу вашей торговой стратегии и повысить ее производительность в будущем.

Построение прибыльной стратегии только половина успеха, трейдеру еще необходимо понимание так называемой альфы стратегии и риска. Это значит, что нужно определить факторы, обуславливающие прибыльность алгоритма и, в идеале, создать модель так, что их относительный вклад может быть вычислен. Более продвинутый путь — это конструирование мета-модели, которая будет предсказывать прибыльность и давать рекомендации, каким образом должна торговать стратегия в следующий период.

Производительность стратегии

Давайте посмотрим, как это работает на практике. В нашем случае будем использовать следующую внутридневную стратегию на фьючерсах E-mini:

Общая производительность стратегии довольна высока. Среднемесячная прибыль за период с апреля по октябрь 2015 года почти 8 000 долларов на контракт, за вычетом комиссии, со стандартным отклонением всего 5 500 долларов. Годовой коэффициент Шарпа около 5.0. На платформе с хорошим исполнением стратегия может масштабироваться до 10-15 контрактов, с годовой прибылью от 1 до 1.5 миллионов долларов.

Коллеги, хочу сделать себе подключение по новому протоколу. Давайте скооперируемся и разделим риски. Ищу программиста для создания с нуля или куплю готовое. Кто хочет поучаствовать как исполнитель или как со-заказчик пишите с личку.

Для справки. WireGate — новый протокол. Идет на замену CGate. Биржа дает только в режиме тестирования. Но пока найду программиста, пока что-то сделается, пока бота подключу на новый протокол — там и в боевой среде будет доступен. Готовлю сани с лета.

Проходящие мимо, не проходите быстро. Плюсаните, для других.

           О случайности и закономерности

Иллюстрация к теме

-=★=- Рынок оказывается, «случаен»!

http://smart-lab.ru/blog/308040.php

Предельно простая задачка.

Молодой человек после работы спускается в метро.

Время входа в метро совершенно случайно.

У него есть выбор: ехать в одну сторону – к маме в гости, в другую сторону – в гости к своей девушке.

Но он предоставляет выбор случаю и садится в первый подошедший поезд.

Казалось бы, должен ездить примерно поровну в обе стороны.

Но здесь получился сюрприз – к девушке он ездит раз в 10 чаще.

Полная аналогия с рынком и его восприятием трейдерами.

Те, кто настаивают на случайности рынка, наверное, будут и здесь упорствовать в том, что такой расклад невозможен.

Для признающих наличие в рынке закономерностей вышеизложенное может оказаться естественным. Кто-то может не сразу догадаться, но догадается со временем и найдет в чем тут дело.