В данной статье я описываю платформу для анализа финансовых рынков, которую разрабатываю. Я назвал ее MarketLab.

Почему я решил ее создать, в чем ее особенности и конечная цель.

Возможно, кому-то будет интересно присоединиться к проекту.

Понимание рыночных механизмов

Что движет конкретным лицом, когда он нажимает кнопку продать или купить?

Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.

Первая версия простая, умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.

https://github.com/robostock/quantlibrary

Цели: добавить модуль расчета модельных портфелей по Марковицу и Блэку-Литерману, добавить инструменты машинного обучения.

Задача этого маленького проекта – создать маленькую библиотеку с открытым исходным кодом, в которой несложно разобраться с алгоритмом работы.

Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в уже написанный код или добавить собственные идеи.

P.S: Код доступен для использования в личных целях. В случае публикации обновлений библиотеки обязательна ссылка на первоисточник.

Использование кода в коммерческих целях запрещено

Вступление.
Длительное время работаю с брокером «IT Invest». Раньше он выделялся нестандартными предложениями своим клиентам. Старался быть более продвинутым чем другие. И это у него неплохо получалось.
Но потом поменялся собственник и брокер стал хиреть. Перестал стремиться работать с клиентами, а поплыл в общем русле.

Причина возмущения.

Видимо протоптанная тропа перестала удовлетворять «IT Invest» или жаба стяжательства стала душить сильнее, но делать что-нибудь новое привлекательное нет ни желания, ни ума, а намывать бабло хочется. Поэтому стали приворовывать по мелочи у клиентов. Методов много, если знаете, поделитесь, предупреждён, значит вооружён. Я же столкнулся со следующим приёмом.

Как известно, заявку можно поставить лимитированную или просто бросить в рынок, можно бросить в рынок лимитированную, тогда соберёшь все лучшие предложения, а если не хватит этого объёма, то повиснешь в стакане в ожидании прихода своей лимитированной цены.

• Облачный Майнинг SHA-256
• SHA-256 майнер
• Минимальный Хэшрейт: 10 GH/s
• Плата за обслуживание: 0.0035 $ / 10 GH/s / 24h
• Оборудование: HashCoins SHA-256
• Автоматические начисления в BTC
• В наличии
• Бессрочный контракт*
• $1.20 за 10 GH/s

Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%