quantlib

29 июня 2017, 23:25
|
Кирков Алексей

Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.

Первая версия простая, умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.

https://github.com/robostock/quantlibrary

Цели: добавить модуль расчета модельных портфелей по Марковицу и Блэку-Литерману, добавить инструменты машинного обучения.

Задача этого маленького проекта – создать маленькую библиотеку с открытым исходным кодом, в которой несложно разобраться с алгоритмом работы.

Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в уже написанный код или добавить собственные идеи.

P.S: Код доступен для использования в личных целях. В случае публикации обновлений библиотеки обязательна ссылка на первоисточник.

Использование кода в коммерческих целях запрещено

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
алготрейдинг

369 | ★8

15 комментариев

Так. Математику на чём писать планируете?

Бобровский Дмитрий

29 июня 2017, 23:37
Ответить

Бобровский Дмитрий, кстати, у кого какие предпочтения по математике? Я armadillo использую, но пока так и не решил окончательно, оптимальный ли это выбор — вроде достаточно шустро, но конечно сильно менее удобно чем stl (я на плюсах)

Stagirit

30 июня 2017, 09:54
Ответить

Stagirit, stl почти наверное будет проигрывать armadillo в скорости вычислений.
Я обычно использую связки C#-C++ или C#-R-Rcpp. C# удобен в скорости разработки, C++/RCpp — в расчётах, R — в большом объёме готовых библиотек и скорости работы математики.

Бобровский Дмитрий

30 июня 2017, 10:14
Ответить

Дмитрий, ты как-то советовал R.

Кирков Алексей

29 июня 2017, 23:52
Ответить

Кирков Алексей, да, но есть ньюансы.
1) Твой проект на C#. Копай в сторону R.NET и смежных проектов. Будь готов к тому, что тебе придётся писать враппер для многопоточной реализации. Вроде где-то на гитхабе попадался новый проект, который реализовывал многопоточку в связке C#-R, но насколько он адекватный — я хз.
2) Ядро. Реализация на R требует R как среду исполнения.
3) Скорость. Если писать чисто скриптовый код на R, то при отсутствии понимания принципов устройства и особенностей языка он будет не самым шустрым. Тут, кстати, может подсобить Rcpp+R.

Бобровский Дмитрий

30 июня 2017, 10:08
Ответить

Выглядит жидковато. Кому это может пригодиться?

Пафос Респектыч

30 июня 2017, 01:39
Ответить

Zweroboi, все начинали с «Hello world!». Кто знает, может, вскорости это будет мощная библиотека. Подумываю присоединиться к разработке тож.)))

Бобровский Дмитрий

30 июня 2017, 10:09
Ответить

Бобровский Дмитрий, может тогда и стоит присоединяться, когда она станет мощной библиотекой? ;-)

Евгений

30 июня 2017, 16:09
Ответить

Евгений, И ещё настораживает "Использование кода в коммерческих целях запрещено".

Очень скользкая формулировка. Зарабатывать деньги на рынке — это коммерческие цели???

Понятно, если Вы объявите лицензию Apache или GPL / LGPL. А тут какая-то своя личная лицензия предполагается?

ch5oh

30 июня 2017, 16:56
Ответить

ch5oh, обычная формулировка людей, не знающих российские законы.

Евгений

30 июня 2017, 17:28
Ответить

Евгений, ну, если присоединяться по факту «мощности» библиотеки, то ничего не будет развиваться…

Бобровский Дмитрий

03 июля 2017, 01:31
Ответить

Бобровский Дмитрий, вот видите. Если без вас не будет развиваться, тогда и вы не поменяете ситуацию. Сыкономите себе несколько недель жизни, потратите на близких, а не на дядичек-анонимуосов.

Евгений