Блог им. trulimon

Как подзаработать бедному брокеру на клиентах.

Вступление.
Длительное время работаю с брокером «IT Invest». Раньше он выделялся нестандартными предложениями своим клиентам. Старался быть более продвинутым чем другие. И это у него неплохо получалось.
Но потом поменялся собственник и брокер стал хиреть. Перестал стремиться работать с клиентами, а поплыл в общем русле.

Причина возмущения.

Видимо протоптанная тропа перестала удовлетворять «IT Invest» или жаба стяжательства стала душить сильнее, но делать что-нибудь новое привлекательное нет ни желания, ни ума, а намывать бабло хочется. Поэтому стали приворовывать по мелочи у клиентов. Методов много, если знаете, поделитесь, предупреждён, значит вооружён. Я же столкнулся со следующим приёмом.

Как известно, заявку можно поставить лимитированную или просто бросить в рынок, можно бросить в рынок лимитированную, тогда соберёшь все лучшие предложения, а если не хватит этого объёма, то повиснешь в стакане в ожидании прихода своей лимитированной цены.

Вот на этом они и играют. Я заметил на своей практике, что когда бросаю лимитированную заявку, то вижу, что собрать лучшие предложения не удаётся, «IT Invest» исполняет заявку по запрошенной цене, а лучшие предложения куда-то улетают. Подозреваю, что улетают в карман «IT Invest».
 
Технически это сделать довольно просто. На входе шлюза ставится программа которая отслеживает такие заявки и исполняет запрошенную цену, скупаю лучшую.

Можно поставить такую программу на клиента у которого стоит доходный робот, программа будет постоянно подворовывать у него по одной или две копейки/пипса, как настроишь.

Формально это незаконно, практически, сложно определимо, да и быстро отключаемо. Но неприятно.

★4
80 комментариев
это вполне определимо, посмотри биржевые номера своих сделок и сравни и проверь былили они вообще бирживыми.
avatar

Интересно, Вы серьезно считаете, что брокерская компания (тем более не кухня), будет заниматься такими мелочными операциями?
А самое главное тратить время исключительно на одного клиента, или Вы думаете, что они так за каждым следят?
Абсурд ;)

avatar
SolluP13, десять старушек — рубль.
avatar
God, глупости пишите.
avatar
Sergey, где?
avatar
Sergey, а на миллиардных оборотах по копейке? воруют и еще как
SolluP13, это всегда было стандартной практикой английских и многих классических американских брокеров. Клиринг клиентов внутри себя и скромненький такой фронтраннинг. 
Сейчас это как бы не комильфо.
avatar
SergeyJu, да, звучит совсем не комильфо, тут согласен.
avatar
SolluP13, почему же мелочь? это фронтраннинг обычный, про это целые книги пишут, типа Flashboys
avatar
тогда в чем интерес брокера? как я понял он притормаживает ордера? или открывает на бирже нормально, а вам показывает цену хуже и разницу себе в карман?
avatar
Andrej07, Совсем не притормаживает, вы, когда выставляете заявку, хотите собрать ордера до нужной цены и если не хватит, то повисеть в стакане, а «IT Invest» сам собирает себе эти ордера, а вам поставляет только запрошенную цену. По времени это ничего не занимает. Прибыток достаточный, уверяю вас и главное, стабильный.
avatar
trulimon, вы усложняете… Если это ордера маркетоса, то он может просто переставить ордера выше, чтобы вы платили дороже… Причем это записано в алгоритме, а не только против вас….
Активный Инвестор, Сомневаюсь, что «IT Invest» так активно торговал в стакане, чтобы ближайшие встречные ордера были его заявками, хотя теоретически возможно.
avatar
trulimon, я вам пишу про маркетмейкера, а не про какого то нищего брокера…
trulimon, теперь понял
avatar
trulimon, снятие лучших предложений часто делается на нашей бирже. И это делает не брокер. Это делает робот, стоящий на шлюзе биржи. Мелкое воровство нашей биржи заметно многим. Только ЦБ делает вид, что этого нет.
avatar
buy_sell, Согласен полностью коллега. На опционах такое очень часто происходит. На спокойном рынке, на не очень ликвидных страйках,  бьёшь в лучшие биды, а они исчезают… тю-тю-тю… и остаёшся сам висеть на офере. Думаю Ай ти тут не причём, т.к. работаю через БКС.

avatar
buy_sell, а может HFT-робот, «лёгким движением руки» забирает?
Ему ведь надо быть быстрее, всего лишь на долю секунды.
avatar
а у других брокеров пробовал тоже самое делать?
вдруг это не брокер фронтранит а биржа?:))
Тимофей Мартынов, не биржа 100%. 
Александр (sm), я имею ввиду что через биржу кто-то получает инфу о заявках раньше
Тимофей Мартынов,
Получает.
Там раундтрип шаг в течении которого заявки матчатся
1 раз в х миллисекунд.
А до этого они собираются в очередь. ( но при этом места в очереди нет)
Можно успеть прочитать заявки до раундтрипа и поставить свою в более быстром канале. (они вперед матчатся).
Успеть там сразу послать заявку и на покупку и на продажу.
И поле этого твой клиент бьет об тебя и забирает у тебя все.
Его заявку же ты видишь.
avatar
Тимофей Мартынов, 
Может и брокер так делать и биржа.
Брокеру еще проще.
Он просто поставляет эти неисполенные заявки за деньги одному из своих клиентов. (или не своих).
А тот используя эти данные роботом торгует.

Так работают халфби и прочие из лчи.
avatar
Тимофей Мартынов, это точно биржа. Я специально проверял.
 Посмотрите мой пост smart-lab.ru/blog/400537.php
avatar
buy_sell, Да так и есть.
Началось в 2011 году. )

Купить по заявкам маркета с квика вообще невозможно.
Если маркет не хочет.
У его робота есть время передвинуть заявку..
появилось в 2011 году
avatar
buy_sell, Заявка в стакане есть а ударить по ней нельзя.
Если заявка например по 50 висит.
А ты послал по 51 маркетмайкер с 2011 года может переставить и продать по 51.
avatar
buy_sell, почему биржа? у меня счета у двух брокеров и оба выполняют по лучшей цене… эта фишка ай ти инвест…
buy_sell, ты уже показал свою «квалификацию» в посте
smart-lab.ru/blog/405029.php

avatar
Тимофей Мартынов, у меня часто такая же история, хотя брокер другой. Значит дело не в брокере по всей видимости, а в роботах
Тимофей Мартынов, Я тут на сайте нашёл ошибку, неправильно считается таблица.
Вот пост создал, не знал как о ней сказать Вам.

avatar
qwerty, спасибо! Поправим
Тимофей Мартынов, спасибо, подождём. :)
avatar
Фронтраннинг называется.
avatar
Enfernuz, +1
avatar
Enfernuz, Против него нужно специальное исполнение.
Собирать по нижней границе (по первому тику).
И потом заявку двигать вверх на 1 тик каждый раудтрип.
(не снимать и снова ставить)
а именно двигать вверх в глубь стакана на тик.

avatar
Антон Б, у брокера еще может быть интерес и возможность перехватывать клиентские заявки, особенно с квика. Но никаких доказательств вы не предоставили. А бирже это точно ни к чему. Вера в теории заговора, вера в кукла, непонимание базовых сущностей. Сказочный…
avatar
EY, У биржи есть договора на маркетмейкеров.
Там дают больше информации.
Точно дают заявки всех контрагентов.
в стакане.
поименно.
где чьи.
+ Еще монго чего.
Для развития рынка могли и это сделать.

Так что есть для чего.
Кроме того что просто выгодно.
Базовые сущности… что это?
А если назвать маркетмайера в стакане — вполне легального «куклом» то ничего мифического в этом не будет.

По твоему договор маркетмайкера в стакане это теория заговора?
Вполне реальный факт.
avatar
Антон Б, почитай договор ММ, им может стать любой участник, даже такой сказочный как ты. Они получают те же самые данные, никакой личной информации. У ММ нет задачи двигать куда-то рынок, они получают деньги по договору за то что стоят в стакане с определённым спредом. Им выгодно если о них совершают сделки в обе стороны, направленное движение оставит ММ с позицией, которую придется разгружать.
avatar
EY, Я его читал.
«Они получают те же самые данные, никакой личной информации»
Фьючерчы РТС
Он получает чьи конкретно заявки (инн или внутреннии ид)
Какие у кого сейчас позиции. (в том числе со вчера).
Какие контагенты в сделке.
Эта инфа какое-то время транслировалась например в квике КЛИЕНТАМ (физлицам).
Если твой брокер маркетмайкер.
И не транслировалась КЛИЕНТАМ если брокер не маркетмайер.
(Сделки с ид клиентов)
Потом поправили эту дыру.
Теперь клиентам не транслируется.
Но маркетмайкер продолжает получать эту информацию.

Если ты не знаешь, то не говори.
И никаких тут заговоров нет.
Это просто ассимитричность информации.
Ты со стороны где информации меньше.

avatar
Антон Б, для сказочного объясняю, когда-то давным давно, году в 2010, биржа транслировала айди клиента в полном логе для всех участников. Потом дырку прикрыли. ММ получает точно такой же поток, как и остальные участники. Если сказочный почитает протокол плаза2, там нет структур для передачи позиций других клиентов. Заводи себе ММ и становись куклом!
avatar
Поддержу. Заметил, что у Открытия такое же поведение появилось недавно. Я аж прифигел, когда увидел первый раз.
avatar
ЧУШЬ! 
Торгую в IT уже долгое время и постоянно замечаю обратное. ставлю лимитку по одной цене, а исполняется по цене лучше.
Легко проверяется: смотрите не на вкладку «все заявки», а на вкладку «все сделки». Там будет указана реальная цена входа.
Вы просто не там смотрите.
Александр Гвардиев, Звучит красиво, а Вы не проверяли, может быть они тайком и деньги Вам на счёт подбрасывают?
avatar
trulimon, Вы сначала досконально проверьте информацию, а потом говорите. Еще раз говорю: во вкладке «все заявки» не указывается цена исполнения, она указывается во вкладке «все сделки». Проверьте ещё раз и не пишете ерунду.
С сайта финама скачайте все сделки (тики) за период, где такое было. По списку сделок найдите свою и разберитесь, какие сделки сработали перед ней.
Наберите несколько таких случаев и пишите в центробанк и в службу внутреннего контроля Московской биржи. Они легко разберутся. Фронтраннинг запрещен.
Видео есть про это от самой московской биржи (22:05). Там же координаты куда писать.
youtu.be/6rTmaQxftJo
avatar
Не мешало бы обвинения подкрепить доказательствами.
avatar
SECRET,
Как это можно доказать.
Алгоритм?
Я ведь не вижу контрагента в сделке.
И по этому не могу указать что 2 и более раз это был один контрагент.

Методики доказательства без полных данных нет.
Обычные трейдеры могут только скриншоты показывать.
А это просто рисунки.
И те кто использует эти алгоритмы знает об этом.
Даже юридически теперь все сделки с центральном контрагентом.

avatar
Антон Б, по полному логу можно посмотреть как часто перед вашей заявкой появляется чужая заявка, которая ухудшает ваше исполнение.
avatar
SECRET,
Здесь идет речь об ударе по рынку.
Заявка должна собрать несколько тиков.
А в реале собирает только самый дальний.
А промежуточные кто-то собирает до нее и выставляет в самом дальнем тике одновременно в один раундтип.

Без идентификатора контрагента доказать что это 1 контрагент из раза в раз нельзя.
А без этого это просто предположение на уровне.
Я бы так делал через робота если бы был доступ.
При этом доступ есть.
Так как раундтрип матчится несколько раз в секунду.
и как там конкретно внутри матчинга стоять в очереди заявки нигде не описано.
Как должно быть.)
avatar
SECRET, Техническая возможность есть.
1) ВНУТРИ РАУДТРИПА на бирже.
2) На сервере брокера (квик)
   передать (скопировать) заявку… роботу левому который работает через плазу...
(и немного ее тормознуть… на 0.001 секунды.)

Это безрисковые деньги.
avatar
Антон Б, а если открыть счет у другого брокера, выставить свою заявку и попробовать ее схватить по маркету на счете в ИТ?
avatar
l-way, На другой инн только (жены).
на 1 инн будешь потом разбираться с цб.

avatar
Вообще фронтранинг — это распостраненная практика — например тем же занимается Кит Финанс. 

Чтобы избежать фронтранинга — всегда — кидайте заявки по 1 лоту. Они исполнятся нормально. Если вы не в ладах с програмированием — есть куча бесплатных «приводов» которые при нажатии кнопки будут бомбардировать биржу заявками по  1 лоту. Фронтраннинг станет в разы тяжелее для брокера. Более того эти приводы могут ставить заявки с небольшим отклонением от последней цены рынка и они с огромной вероятностью исполнятся — вам не нужно будет платить еще и спред.
avatar

Имеет смысл ставить заявку точно по цене встречного лимитника в стакане.

Особо пугливым заказывать тип исполнения Fill-or-Kill.

Рынок все время дышит. В каждом ликвидном инструменте есть поток заявок как на покупку, так и на продажу. Цена из-под Вашего лимитника легко может уйти в силу тысячи естественных причин.

avatar
ch5oh, почему просто внутрь спреда не кидать? тогда брокеру же не обо что будет фронтранить.
avatar
ПBМ, Внутрь спреда может не исполнится.
avatar
Антон Б, согласен, к тому же зависит от объёма. скорее автор описывает проблему с большим объёмом. 
в принципе на ликвидных фьючах срочки цена довольно активно колеблется и небольшие заявки нормально исполняются в спреде.
avatar
ПBМ, Чтобы выгодно было фронтрайнить .
нужно чтобы заявка собрала несколько тиков.
2 минимум. а лучше 3+...
А это уже объемы подразумевает.
А не 1 контракт.
avatar
ch5oh, Это если мы берем ртс.
А если мы берем ФЬЮЕРСЫ ТРАНСНЕФТЬ.
Либо стаканы опционоы.
Где пустой стакан.
10 сделок в день.
То ни о каких случайностях речь уже не идет.

avatar

Антон Б, А записать видео? Было бы любопытно глянуть.

Вообще странное очень предположение, что айти занимается таким очевидным фронтраном. За такое можно ведь и лицензии лишиться...

avatar
ch5oh, не факт что ит.
может быть на бирже.
технически можно и так и так.
но то что в стаканах именно так и работают это видно.
только там не 1 контрактом надо проверять а существенным объемом… в неликвидном стакане...
что тоже стоит денег.
avatar

Антон Б, ну… если Вы с этой ситуацией сталкиваетесь — пишите видео, собирайте логи всех сделок/заявок максимально — и в ЦБ с жалобой.

 

ЦБ имеет доступ ко всем транзакциям. Он разберется, кто Вас фронтранит и действительно ли это фронтран.

avatar

Но справедливости ради должен признать, что после ухода Твардовского и Маслова их развитие остановилось.

Новую версию SmartCOM год назад просил выпустить с очевидным улучшением.

Открываю любой опционный плагин внутри SmartX — получаю несъедобного уродца. Ощущение, что эти плагины вообще не тестировали. По РТС даже список серий показать не могут (видимо, из-за недельных опционов)!

Спрашиваю: "Чинить будем?" Задумались. Говорят, "Пользуйтесь другими похожими плагинами". Только в «других плагинах» тоже нет необходимого функционала.

 

=) Хорошо хотя бы основную багу внутри Matrix исправили...

avatar
 а если не жадничать пару пипсов и спать спокойно, чем ломать голову кто их пи… т?
брокер должен тоже зарабатывать иначе у него все зависнет. копейки не жалко.
avatar
Айти официально вообще не торгует, он даже не маркет-мейкер :) Я замечал обе ситуации — и когда цена от меня «убегает», и когда исполняется лучше моей лимитки.

Есть доказательства — пишите регулятору.
avatar
Денис Г., как это не ММ http://www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx  — конфликт интересов КЛИЕНТА и БРОКЕРА одновременно ММ очевиден, но в топике бред конечно :) теория заговора гораздо интереснее, чем покупка за два косаря в месяц логина twime или cgate  для торговли без посредников:)
avatar
matrix, ух ты, супер :) Сам брокер говорит, что не торгует, но видимо маркет-мейкинг торговлей не считается официально :)

Хотя не так уж густо он там сидит — менее 10% инструментов и в акциях, и во фьючерсах.
avatar
matrix, сигейт сейчас 10 тырмес стоит (с учетом необходимости купить ВПН обязательный).
avatar
ch5oh, цена транзакционного логина cgate — 2360рублей в месяц С НДС, VPN спросите у брокера почти все дают бесплатно или очень дешево.
avatar

matrix, зачем транзакционный? Данные для торговли с финама брать? Полный логин ~5 тыр.

Дайте ссылку прямую на этого доброго брокера, плиз: по моим сведениям за ВПН берет биржа. Это ей 5 тырмес летят.

avatar
ch5oh, 1. Вопрос же был именно в транзакциях(автор думает, что его фронтранят, а по факту это лаги терминала), поэтому нужен только транзакционный логин, котировки можете смотреть там же где и сморели(что за полный логин так и не понял, если Вы имели в виду основной, то тогда и котиры можно получать, но за 4720р.) 2.
(https://www.finam.ru/services/promo0004c/  — ВНП доступ 500рублей!
avatar

matrix, Ваша ссылка не открывается.

Finam - Problem loading page

Нет смысла пилить интеграцию с двумя терминалами, если уже делаешь интеграцию с сигейтом. Поэтому по факту только полный логин. Транзакционный берут продвинутые, которые хотят с 10 субсчетов или ИНН торговать, чтобы встречные заявки не реджектились.

avatar
ch5oh, вопрос был «как сделать, чтобы брокер с ордерами не мутил?» — это стоит копейки :) *ссылку поправил
avatar

matrix, Спасибо за сссылку.
Позабавил пункт "500 рублей/мес за Cancel on disconnect".
То есть по сути за встроенную в протокол CGate функцию, которая и так доступна.
=) В каком-то смысле яркий пример темы топика "Как бедному брокеру подзаработать на клиентах".

 

Меня вот только смущает сборник тарифов Биржи:http://www.moex.com/s324

В разделе "Сетевые сервисы" в пункте 21 "Доступ через интернет с использованием VPN" четко написано: "4500 ЕЖЕМЕСЯЧНО".

 

Получается, что Финам или спонсирует всех клиентов (что вряд ли), или применяет какой-то «серый схематоз» для организации доступа???

Вы не в курсе случайно, как у них на практике выглядит это подключени? Может быть они перенаправляют трафик через свой сервер? Или, допустим, подключаться нужно к CGate пром-серверу Финама в их ДЦ???

Вопрос с финансовой точки зрения весьма непраздный. =) Экономия может составить 48 тысяч в год. Как раз хватит на покупку лицензии ТСЛаб...

avatar
ch5oh, почему сразу серый? когда биржа сделала доступ только по ВПН за 5К естественно брокеры предложили альтернативу тк клиенты такую сумму не потянут. Ни какой проблемы и нелегала нет в организации VPN доступа через брокера и у каждого брокера есть такая услуга. К прому естественно Вы подключаться будете к биржевому. На практике цепляетесь к их железке, которая роутит траффик в ТКС. загуглите VPN :) или позвоните брокерам проконсультируйтесь. p.s.: есть и другие услуги, которые у брокера стоят дешевле в разы, чем на moex
avatar

matrix, а подключение в client_router.ini как выглядит?
default=91.203.252.33:4000   ?

Просто это довольно странно: для 1-го клиента, подключенного к сигейт, нужен канал не менее 10 МБит.

Брокер какие себе каналы должен покупать, чтобы это все работало для большого количества клиентов???

avatar
ch5oh, уточните у них :) у меня нет VPN 
avatar
EY,
Если ты не понимаешь как все это работает так и не лезь.
Не надо показывать свой уровень в том что ты совсем не понимаешь.

smart-lab.ru/blog/224255.php
"
Маржин кол, остался должен брокеру Здравствуйте,

16 декабря шортил доллар по планке
надеялся на помощь ЦБ
курс ушел наверх, возник маржин кол
брокер принудительно закрывал, там было быстрое движение и в итоге закрыл на максимуме

было двойное плечо и быть может потому брокер закрывал поздно
в конечном итоге на счете образовался минус
я остался должен брокеру, сумма большая

как быть?
ищу в интернете похожие случаи, собираю базу
будет разбирательство с брокером и скорее всего суд
дайте пожалуйта совет?

Плюсаните пожалуйста
O__O"
avatar

теги блога trulimon

....все тэги



UPDONW