И так, как же нам хочется предугадывать каждое движение цены, особенно хочется SPX500 если можешь его, то можешь предугадать любой рынок так как все рынки движутся за ним, по просьбам трудящихся Мосбиржа организовала фьючерс US500 наконец-то.

Начнем, как же предугадать где будет следующий хай или лоу????

Растягиваем фибо по хаям, цель уровень 1.618

( Читать дальше )

Был недавно тут такой пост «Как я робота покупал..»
Пост собрал аж 615 плюсов 330 комментов.

Комменты я до конца так и не дочитал, ну а по самому посту так и хочется сказать, — вроде взрослые люди, а всё в сказки верите..

99% роботов, которые валяются, или продаются на просторах инета, это так сказать, ДВУмерные роботы.
Всю информацию для принятия решения они черпают из графика ЦЕНА+Время одного инструмента.
Со стороны любой такой бот напоминает червяка, который выёжывается на плоскости Евклидова пространства, хотя кукловод живет в №-мерном Гильбертовом.
Понятно, что рано или поздно любой подобный двумерный червяк (бот) будет раздавлен рыночным сапожищем.

Ну хотя бы потому, что двумерный бот не может ответить на простейший вопрос, — что происходит? Это евро растет или доллар падает?

Отсюда первый вывод, один бот в поле не воин.
Нужна согласованная работа нескольких ботов одновременно (джаз банда), или одного, но работающего на нескольких инструментах одновременно.

( Читать дальше )

Стратегия достаточно простая, но не каждый сможет торговать, т.к. условия очень жесткие, к тому же психология у всех шалит!

Основные правила:

1. Продаем на хаях
2. Покупаем на Лоях
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Даем прибыли течь
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Режем Убытки

В год процентов 50-60 дает, с 50К рублей можно сделать 250К-300К рублей

В этой стратегиии вся суть рынка и его движения, работает на любом рынке!


Пример:



Советую всем разом не торговать по ней, иначе неэффективность пропадет.

Всегда! Тестируйте стратегии на истории, всегда!
На последние деньги не лезьте в рынок, слушайте Герчика, он просто так не шутит!
Надеюсь новичкам поможет много не слить.
Рука дрожит, но публикую, первый раз делюсь с народом, но уже пора, нужно отдавать, не только брать!

 

Раз фьюч на US500 по 99% повторяет движение S&P 500, то от последнего и будет отталкиваться.
На мой взгляд — чем проще, тем лучше. Поэтому:
1. Покупаем на открытии во вторник, на закрытии  сессии позицию продаем. Тоже для четверга. В пятницу наоборот — на открытии шортим, на закрытии закрываем позицию. На рисунке ниже годовая доходность по дням недели с начала 2000 года:

Даже в кризисный 2008 год стратегия покупки только по вторникам давала хороший результат:


( Читать дальше )

Приветствую!

Ко мне с вопросами частенько обращаются, мол не понятно как реализовать тот или иной алгоритм или его часть. В принципе обычно у меня дилема перед тем как записать видео " а кому оно вообще нужно". Потому как видео — процесс довольно проблематичный и энергозатратный и хочется показать хоть что-то полезное. 

В данном случае, просьба была повторить сценарий торговли участника лчи, какого то года, в TSLab, по мотивам его ж видео Tatarin30
Честно скажу, самое видео не стал смотреть, послушал вкратце. Основная затея в том, чтобы торговать по движению рынка, если бумага показала однонаправленное движение в 4,5%. Заходим в конце дня в сторону движения, выходим на след день по тейку в 1% и стоп 0,5%

( Читать дальше )

Как “Финам” переливал счета своих клиентов в собственных интересах.

В общем, терпение у нас лопнуло. Последние полгода мы с клиентом вели переписку с Финамом, в целях досудебного урегулирования их апрельских художеств. Сегодня мы получили четвертую по счету отписку от Финама ( которую, как и предыдущую, мы ждали 1,5 месяца), и прочитав этот цирк, решили больше на переписку время не тратить и предать эту историю огласке. Кроме того, естественно клиент пойдет с этими материалами в суд и другие инстанции (включая ЦБ и не исключая правоохранительные органы). Но суд это долго, а тянуть с оглаской я считаю больше не нужно, т.к. люди должны знать правду как можно раньше– что на самом деле представляют собой некоторые наши брокеры.

Итак, с чего все началось. Накануне 9-го апреля у клиента на счете преимущественно были медвежьи ратио-пут-спреды в июньских и недельных контрактах. В недельных были куплены 115-110 страйки и проданы 105 и ниже, а в июне  были куплены страйки со 110 до 97,5 и проданы  с 87,5 и ниже вплоть до 70-го в бОльшем кол-ве. Вега была практически нейтральная, тета положительная, дельта – вниз. За счет резкого падения рынка и роста центральных путов, счет 9-го к вечеру даже вырос, но 10-го пошло обратное движение счета (за счет временного удорожания дальних путов из-за маржинов брокеров) и в итоге счет вернулся в исходное состояние. В общем –никаких особых рисков по счету не было, наоборот –при падении рынка счет скорее стремился к росту, чем к падению, но в целом был как минимум нейтрален. Но ГО естественно выросло, примерно в 10 раз больше размера счета, из-за поднятия ГО биржей.

( Читать дальше )

Сегодня мой друг Евгений kbrobot.ru записал видео, к котором рассказывает, что ему не хватает ликвидности на Российском рынке. Далее цитата:

… Мне понравилась немецкая биржа Xetra ...

Я ничего не слышал об этой бирже, решил погуглить...

Xetra  — является системой для трейдинга на наличном рынке биржи Deutsche Boerse. В настоящее время Xetra является самой эффективной и гибкой системной инфраструктурой в мире для осуществления полностью электронной торговли ценными бумагами.

В ноябре 1997 система была запущена на Франкфуртской фондовой бирже (англ. Frankfurt Stock Exchange; нем. Frankfurter Wertpapierboerse, FWB). Электронная торговая платформа Xetra работает независимо от географического местоположения трейдера и обеспечивает доступ к книге приказов, в которой содержится список котировок на покупку и продажу.

Xetra является полностью электронной торговой платформой, предлагает широкий диапазон моделей рынка, с помощью которых могут торговаться различные виды ценных бумаг, такие как акции, облигации и варранты. Помимо этого платформа дает доступ к торговле товарами, сырьем и энергией, например, договорами на поставку электроэнергии.

Прочитав это, решил уточнить у Жени: "Xetra точно биржа?"

Но ответа не получил, и был забанен((



Грущу((

И снова о статистике (много)

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Странные дела творятся на SL. Деление на 2 стало считаться математикой, а на 3, наверное, высшей. Единственное оживление – опционы, спасибо авторам.

Погуглил – информации теперь просто море, слово Фрактал стало расхожим. За пределами SL есть жизнь. И в кулуарах она есть, позволил себе роскошь потратить много времени – пару лет общался с полутора сотнями трейдеров, с кем-то по минимуму, с кем-то почти по максимуму и подолгу, перебрал, был наказан утечкой информации, вынужден замкнуться и гасить последствия.

Формальный результат – я оказался прав, считая, что для входа в тему не нужны специальные знания, нескольким трейдерам это оказалось по силам. Насколько осознанно они это сделали и как справятся с этими знаниями – это уже их проблемы. Ни у кого не должно быть иллюзий, что там все просто волшебно. Там большой труд, есть проблемы, проходятся тяжело, но проходятся, со временем все отшлифуется. Там интересно и необычно.

( Читать дальше )

С чего начинается математика

 

   Задачки из моего детства, для любого возраста, начиная с младшего школьного. Без контроля времени и отвечать не требуется. Многие их знают, некоторые совсем заезжены. Лучше не гуглить, тогда интернета не было, но передать другому – можно, особенно детям. Пусть не решат или не сразу, но подумают.

 

1.  Для любителей спиртного

— Что ты любишь больше: водку или вино?
— Пиво!

Три трейдера SL освоили небольшой бизнес, производят водку, вино и пиво и хотят поставлять продукцию в три магазина, естественно, по трубопроводам. 
3х3 = 9 трубопроводов надо провести без пересечений, не зарывая их и не поднимая, все только по поверхности.

 Мне эта задачка в невинной детской формулировке досталась в третьем классе. Именно с нее началось мое увлечение математикой. Может, кто поделится своими воспоминаниями о первых математических задачках.

( Читать дальше )