Тимофей, палю грааль на US500 (S&P 500)!

Раз фьюч на US500 по 99% повторяет движение S&P 500, то от последнего и будет отталкиваться.
На мой взгляд — чем проще, тем лучше. Поэтому:
1. Покупаем на открытии во вторник, на закрытии  сессии позицию продаем. Тоже для четверга. В пятницу наоборот — на открытии шортим, на закрытии закрываем позицию. На рисунке ниже годовая доходность по дням недели с начала 2000 года:

Даже в кризисный 2008 год стратегия покупки только по вторникам давала хороший результат:

А еще можно покупать только с 26 числа каждого месяца и продавать 5, тогда будет как-то так:

Update: думаю без этой таблички пост будет не полным:

P.s. И небольшой презент- «красные» октябри и как индекс вел себя в ноябре после них, у нас ведь ноябрь завтра;)




В общем — всё гениальное просто!
Удачи всем.