Йоганн, рецепт простой: основной объём на среднесроке,
а чуток денег используйте на интрадее для развлечения и предохранения от тупости.

И никого не слушайте, а то вон вижу (точней не вижу, они у меня в ЧС, сужу по вашим им ответам) дебилы вам уже рассказывают как на интрадее всё меняется каждый день. 
100 лет не менялось и вдруг всё поменялось, ага )))

По крайней мере за мои 12 лет интрадея ничего в паттернах не поменялось. Рынок стал похуже, конечно, но классика как была классикой, так ею и осталась в любом масштабе.
Треугольник будет выпит, будь он хоть параллелепипед! ©

Фраза «стопы не ставил» — остудила оптимизм. Судя по вашей прибыли при такой лотности — на интрадее вам придется открываться бОльшими объемами для сохранения текущей динамики прибыльности. В этот момент риски сгореть без стопов — повышаются кратно, вы и сами это понимаете. Тем паче, что сделок будет больше = сковывающая маржа, комисс, сложнее уследить за всем и новости — они не простят отсутствие внимания к себе. Так что присоединяюсь к вопросу — зачем?.. Яйца совершенно другие.
По делу: раньше 7.40 мск (5:40 по лондону) не сажусь. Азиаты под занавес могут так снести проскальзыванием, что стопы не особо помогут — поперхнешься не слабо. Ну и в 00.00 мск (22:00 лондон) у меня лично разбегается спред дико — с интрадеем не вяжется ни переход через сутки ни такие разбеги, так что к 23:50 желательно закрыть все самые поздние сделки. Во всех описанных случаях речь о рисках на сделку 0.5% при стопах в 5-10п. при спреде в 0-1.

Допустим, я — управляющий тайного объединенного фонда, в котором 60% всех денег мира.

я взял лонг на золото на 1% от всей котлеты. с тейком+200пп
И я ошибся. Но крыть убыток — идиотизм, когда бОльшая часть денег мира у тебя, ибо я сам могу устанавливать цены на рынке.

Каковы мои действия?
Я могу разместить крупную заявку на покупку чуть выше тейка.
Туда сразу же ломанется цена гэпом. И пока заявка разбирается контрагентами, закрывается тейк на 10% котлеты.
Как только он закрыт, остаток заявки снимается.
Толпа движется по инерции немного вверх и входит в проторговку-флет.
А так как данный уровень цены искусственный, то даем лохам-трендовикам набрать позу по тренду и спокойненько делаем гэп вниз, разместив чумовую заявку уже на продажу на 2% от котлеты и на тот% приманки, который разобрали во время первого гэпа.

Цена, естественно, возвращается к фундаментальным значениям.

Профит!

ПС. Чтоб не кормить нахлебников, надо устраивать гэпы/закрытия ВСЕГДА ПРОТИВ СЕНТИМЕНТА. 

cfree0185, дак взяли прибыль, пока её не взял кто-то из прилипал..))) 

прочел коменты поржал ...
1 цена идет всегда в сторону максмальных торгуемых объемов
2 вниутри гэпов стоит непроторгованный объем

Как свидетельствует практика, гэпы имеют тенденцию к заполнению, что
сопряжено со стремлением ценовых параметров к равновесию.
После перекрытия разрыва рынок способен продемонстрировать движение в
любую сторону.
В некоторых случаях процесс заполнения растягивается на весьма
продолжительное время. При наличии мощного тренда либо серьезных
фундаментальных факторов может не произойти
закрытие гэпа.

Толкали, толкали цену вверх, тормознули, переждали всех остальных толкачей вверх, цена остановилась, налезла туева хуча шортистов, чьи стопы хозяин тренда вынес гэпом в финале и разгрузил позу по хаям — остальным влезшим в лонг попутчикам — на умные бошки...)))

cfree0185, ну вот вы и описали разумный алгоритм… Ведь у ЦК нет другого источника дохода, только размещать на депозитах банков ваше ГО… для этого надо заставить всех его держать с запасом

Обошли утром много стопов, а потом медленно возвращаем цену… Если лошки фиксанули убыток, закрываем гэп… Если уперлись, то не закрываем гэпа, идем дальше и заставляем довнести ГО

стр.238. Японские свечи.Г.Моррис.Статистика свечных моделей.

sortarray sortarray, Я тестировал.
Некоторые вещи работают на дневках и неделях.
Утренняя звезда и повешенный.
Самый стабильный доход это и покупать в 30 сентября и продавать в 31 апреля.
Дает альфу к рынку.
Летом в облигациях государственных близких, или еще где только для получения ставки рефинансирования.

Я проверял, но ответ не работает/не работает, а насколько сдвигает матожидание и главное — как это работает в Out of Sample. Результаты не очень. Но заметил, что чем больше таймфрейм, тем результаты хуже. Пришёл к выводу, что (внезапно) на больших горизонтах фундаментал берёт своё. Углубился в мелкий таймфрейм, там есть где поживиться.

Конечно есть. Наиболее объемный материал со статистикой есть в книге Т.Булковски «Полная энциклопедия графических ценовых моделей».

Speculator2016, похвально!
Вот он — Баффет в физической культуре. Стремимся!

Йоганн, а как влияет частота срабатывания при 1%, или 2% или 4% убытка от депо? Учи матчасть))) Например стоп на фРТС может быть 50 пунктов или 500, но и 50 и 500 могут быть 2% от депо.
Т.е. при депо 100 000 стоп 50 пунктов означает вход ((100000/100)*2))/50/стоимость шага. Расчет на сегодня для стопа в 50 пунктов: ((100000/100)*2/50/1,16=34 контракта вход. 
Расчет для стопа в 500 пунктов: ((100000/100)*2/500/1,16 = 3 контракта вход. И там и там будет риск 2% от депо.

Сколько заблуждений в одном месте и сразу… Биржа — поле боя только для лудоманов и гэмблеров. И маржинколщики и новодепозитчики — это лудоманы и гэмблеры. Трейдер в принципе не может потерять депозит, тем более долговые деньги, ибо по определению трейдер — это профессионально зарабатывающий на рынках, соответственно, контролирующий риски. А гэмблеры могут получать адреналин большим количеством других способов, бэйсджампиногом, мотогонками, покером и кучей других способов.

Fyl, я не знаю причин, тут возможно была ситуация вообще не с деньгами связанная. вот ссылки.
www.youtube.com/watch?v=RSui0vjoulo
www.youtube.com/watch?v=bJHOuEveRHc

Awesome_Trade, согласна. Тоже склоняюсь к мысли, что следователи замнут это дело и не будут расследовать. Тут, как вариант, может быть ограбление. Максим был человеком публичным и не скрывал своих доходов. 

Муртад, Виски вчера записывал стрим с разбором этой ситуации. Из фактов, он со своей командой связался с инвесторами Максима, инвесторы отрицают наличие долговых расписок, они их не брали с Максима. При этом несколько инвесторов хотели и дальше продолжать работать с Максимом. Слив этот был не первый у Максима и не самый большой. Были в его жизни и бОльшие сливы, из которых он благополучно выходил и снова зарабатывал. Так что, версия про эмоциональное помешательство из-за слива звучит не очень убедительно.