<strong>Наши перспективы чем выше, тем радужнее!</strong>

             Для начала, конечно, хочется похвастаться своим декабрьским прогнозом. Я, конечно, знаю, что вероятность движения по наиболее вероятному, указанному мною сценарию, составляет около 65 %, но чтобы рынок пошел прямо по стрелочке, которая рисуется, как бы это сказать… не то чтобы «от балды», но почти с потолка, лишь указывая вероятное общее направление… Такое я вижу всего второй раз в своих месячных прогнозах. Между тем, в декабре именно так и произошло – вялый рост почти довел индекс до уровня 1500 так, что отличить движение от нарисованной стрелочки почти невозможно:
 Сценарий на декабрь и реализация: продолжение движения вверх к средней линии краткосрочного восходящего тренда и к границам статистических сопротивлений краткосрочного нисходящего тренда.


( Читать дальше )

Народ — продолжаем тему, начатую тут: smart-lab.ru/blog/22991.php

Резюмирую ваши пожелания )

1) Компания должна иметь лицензии.
2) Наличие офиса в собственности в  деловом местоположении
3) Наличие собственный средств не менее 1 000 000 $
4) Прозрачная и понятная инвестиционная деклорация
5) Независимый аудит финансовых результатов (квартальные отчёты компании)
6) Наличие команды управляющих, ранее показывающие достойные результаты
7) Чёткое юридическое оформление отношений
8) Если что-то ещё — дополняем...

Понравился комментарий: smart-lab.ru/blog/22991.php#comment402605

Действительно — необходимо показывать реальную доходность — без искажений. Отсюда вижу такой продукт:

Формируется закрытый интервальный фонд — например время формирования с 15 декабря по 10 января = каждый участник вносит равные доли в фонд — например 1 пай = 100 000$ Соответственно если у вас 1 000 000$ — вносите 10 паев.

В итоге потом будет проще расчитать доходность каждого пая. Интервал фонда = квартал. Т.е. 15 апреля он расформировывается и пайщики могут выводить средства. К этому времени независимый аудитор проводит все расчёты и компания делает презентацию, где объявляет итоги.

( Читать дальше )

Народ — вопрос на засыпку:

Если бы вам предложили услугу доверительного управления средствами, какими критериями должна отвечать компания, предоставляющая услугу?

Ну например:

1) Лицензия на подобную деятельность
2) Красивый офис
3) Историю существования не менее 3 лет
4) Харизматического управляющего ))
5) .......

Напишите свои критерии — интересно — считайте соц. опросом )

( Читать дальше )

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

В скальпинге есть такие моменты, на которых следует обострить свое внимание. Давайте начнем по порядку...
 
Уверен, что каждый трейдер начинал опыт торговли со скальпинга))) Как это происходит?) Открылся. Значимый удачный +, но в силу каких либо  факторов (возможно неопытность, страх, жадность) тут же закрылся… Дальше происходят убытычные и профитный сделки, но в итоге результат оставляет желать лучшего. После анализа напрашивается вывод. Зачем сделал столько сделок, если можно просто было открыться тут(указывая на график) и закрыться вот тут (снова указывая на график)? В итоге моральных сил потрачено много, а  результат не радует. Со ступеньки скальпера -прыжок на ступень интрадея, позиционного трейдинга...
 
Почему так произошло? И как добиться стабильности и ограничить потери, избавиться от неудачи? Попытаемя ответить на эти вопросы...
На чем зарабатывают- на тренде. Если есть тренд, то скальпинг прибыльный если работать в одном направлении тренда, но и тут профит скорее будет меньше чем просто встал по тренду и лови волну. Но когда тренда нет, на любом таймфрейме -час, 15мин, 5мин,1мин — ниша скальпера. Риски минимальны-тебя не вынисут вперед ногами от резкого движения и когда это движение идет весь день. Обозначаются ориентиры, когда стоит торговать лонг, а когда шорт. Возможная прибыль, лось......
 
-анализ ситуации. День стоит начинать с ТА графика ММВБ, РТС, торгуемого спота, и фьючерса на него. Общий анализ мировых индексов. закрытие DJIA, SP500, нефть и Brent, Light (спред м/у ними).Золото. Пара eur/usd, а в случае торговли fRTS также и фьючерс на пару доллар/рубль.(нудно утомляет и бывает хочется уйти в позиционный трейдинг-сразу бан! Нарушение всех правил)
 
-основной поток информации- стакан котировок. В случае скальпинга фьючерсами на акции — дополнительно стакан котировок на акции соответствующего эмитента (тут оптимально Газпром, Сбербанк)
-Графики. Рабочий минутный максимум 5-ти минутный. На остальных тайм фремах ищем паттерны (треугольник, двойное дно/вершина). Максимум час. Дневка и недельный-для общего анализа движения.
-индикаторы- их просто вовсе нет. Ни каких RSI, MACD  и прочего нет.Только стакан котировок самого фьючерса, его график и график поводыря… Единственное что может быть на графике-это скользящая средняя... 
-Стопы. Стоп-лоссов как таковых нет. Это занимает время и в данной ситуации ни к чему. Стопы в голове. Ушли в минус на заранее допустимую величину- тут же хладнокровно и не думая кроем сделку. Никаких надежд быть не должно. 
-Повадырь. Скальпинг требует максимального внимания, т.е. нужно тут же реагировать на изменения повадырей. Это фьючерс sp500, нефть, DAX, euro/usd, золото.Графики основного индекса ММВБ, торгуемого фьючерса, график торгуемого спота. Отслеживаем любые изменения, примерно так(таблица)



( Читать дальше )

В один топик книжка уже не помещается, пришлось разбить.
Окончание здесь. Книжка дополняется в т.ч. и с вашей помощью.


Время торгов крупнейших мировых бирж

  или www.stocktime.ru


Календарь отчетности с Marketwatch.com
Календарь отчетности с Briefing.com
Настроение инвесторов с Stockcharts.com
Календарь статистики на MFD.ru
Календарь статистики на Forexfactory.com
Календарь статистики на Forexpros.ru
Календарь статистики на Stockinfocus.ru
Календарь статистики Econoday.com 


( Читать дальше )

Итак, как вы уже могли предположить, из каждых 10 человек, которым давали неделю-две поторговать на демке, в плюсе оставался в улчшем случае один. Причем задача даже не всегда стояа как «показать плюс столько-то», а хотя бы просто плюс. То есть сиди, жди, откройся два раза, сделай +5% и будет тебе шанс, ну, если не получить работу, то хоть вернуть свои деньги за учебу, что уже можно сказать заработок.

Тренинги проходили, народ сливал, и вот в какой-то момент оказалось что одна из барышень, которая ходила на курсы, показала некий плюс и вообще адекватно себя вела. Поначалу, по крайней мере. И барышне действительно предложили работу.

Мое удивлние продолжало расти, когда я узнал, что ей предложили открыть ПАММ счет, куда она внесла кажется полторы штуки баксов, причем одолженных в самой компании под чуть ли не 10% в месяц, а «инвесторы» довнесли еще тысяч 5 (5 х 1000). Таким обрзом, барышня после двухнедельной работы на демке получила в управление 6,5К баксов.

Ничего удивительного, но по итогам первой недели барышня висела уже на свои полторы штуки, а еще через неделю проавлилась ниже, но инвесторы, успокоенные руководством компании, согласились дать ей уйти еще ниже, чтобы потом отыграться, потому что она «точно знала», что «скоро развернется».

Последнее, что я знаю в этой истории, это то, что барышня сделала из 6,5 тысяч ровно 3, и при этом стала жаловаться на работу терминала, который несколько раз зависал перед новостями, в результате чего она потеряла часть из этих 3,5К. Потом она написала письмо всем своим «инвесторам», сказала что дальше так работать не может, и просто перестала приходить в офис и торговать.

Чем закончилась история для «инвесторов» и для самой барышни я не знаю. Подозреваю что первым не вернули вообще ни копейки, вторая либо отделалась легким испугом, либо в спешном порядке искала 3,5К. Но это хорошо показывает, что такое «инвестирование» денег в ПАММ счета, которыми управляют «профессионалы рынка» со «стабильной доходностью» и даже «гарантией компании».

В то же время всплыла еще одна интересная история: оказалось, что Гугл на запрос Трейд Клаб выдает ветку на форуме КРОУФР, где один чувак жалуется, что он стоял на все в фунт/иене, и его вынесли по стопу шипом, которого нигде в мире не было. Причем шип был пунктов в 60, не что попало. Чувак потерял около 1,4К баксов. Что также интересно — через неделю после появления ветки админ форума написал, что вопрос улажен. А чувак продолжал в этой же ветке писать, что ему ничего не вернули.

Беглое общение на тему с директорами показало, что ситуация реально была, чувак внезапно поднялся с 1000 до 3700, а у них как раз не было денег, чтобы оплачивать аренду офиса, и они решили тихонько шипануть. Чувак вроде как был лохом, должен был не понять. А он взял и понял. Но это ж еще не повод отдавать ему заработанные деньги. А потом вообще решили не отдавать ему ничего. В итоге он до сих пор кажется ждет от них денег.

Вообще, вопросы приходящих в офис клиентов на тему «когда выведете деньги» я начал слышать все чаще ичаще, а ответ как правило был один: наша материнская структура зарегистрирована в Панаме (уже смешно:), а руководство сидит в Америке, и вот они не выпускают деньги почему-то там. Спектральный анализ Гугл показал, что по панамскому адресу зарегистрировано еще штук 60 контор, а выглядит этот адрес как большая жестяная коробка, но никак не бизнес-центр.

( Читать дальше )